【统计学】基本Stata使用手册（4）：工具变量法

本篇是本人总结的基本Stata使用手册（4）：工具变量法~

4 工具变量法

• 二阶段最小二乘法（2SLS）

.ivregress 2sls y x1 x2 (x3=z1 z2),robust first %x1和x2为外生解释变量，x3为内生解释变量，z1和 z2为方程外的工具变量，first表示显示第一阶段的回归结果 

• 弱工具变量

.estat firststage %若此检验的 F统计量大于 10则可拒绝存在弱工具变量的原假设 

• 有限信息最大似然估计法（LIML）

.ivregress liml y x1 x2 (x3=z1 z2) %在弱工具变量下优于 2SLS

• 过度识别检验

.estat overid %p<\alpha，有过度识别问题 

• 传统豪斯曼检验

.reg y x1 x2 
.estimates store ols %存储 OLS的结果，记为 ols 
.ivregress 2sls y x1 (x2=z1 z2) 
.estimates store iv %存储IV的结果，记为 iv 
.hausman iv ols,constant sigmamore %sigmamore表示统一使用更有效率的估计量 

• 异方差稳健的 DWH(Durbin-Wu-Hausman)统计量

.estat endogenous % p<\alpha，认为存在内生变量