龙虎榜的秘密

前言

2017年A股已开市多日，剑客本想赶在元旦前做一个龙虎榜的研究，苦于年底事多耽搁至此，经几日忙碌终于爬全了龙虎榜全年的数据，一番处理，准备了一份新年礼物

借势游资

    炒股的朋友都知道要借势，要把握主力资金节奏，在我们每天复盘时，总有一个投机交锋最激烈的地方不得不看那就是龙虎榜，龙虎榜是大鳄过招的地方，一言不合就几十亿打板，借助龙虎榜我们可以了解当前热点、游资对决，主力资金的后市看法，如果我们了解他们的风格那就更是可以大大提高我们的收益。本次借助数据分析统计，一方面促使自己对加深对游资的了解；另一方面探索套利的机会。老规矩蓄势完毕让我们开始吧。

本文主要从几个方面着手：

1. 游资席位关系；

2. 游资席位的江湖排位，上榜次数、资金情况；

3. 游资上榜后对股票和股市影响；

4. 游资行业、题材偏好；

5. 建个AI(机器学习)预测模型

1. 关联游资揭秘

     首先我们温故下龙虎榜上榜条件:

1. 涨幅（跌幅）超过7%;

2. 振幅超过15%；

3. 换手率超过20%；

4. 三日涨幅超过20%。

    具体来说它是长这个样的，由买入卖出的前5营业部和操作资金额组成，我们的原始数据也抓取自此。 

    老话有“一个好汉三个帮”和“狡兔三窟”之说，在强者如林的资本圈子里这点就愈加明显。剑客用擅长的机器学习做了频繁项集，借此来了解游资的开黑关系网。(举个频繁项集的街例，男人买尿布时可能同时买啤酒，或者买炸鸡腿时配啤酒)。言归正传直接上图：

    出现次数是指后面几个席位16年里某票当天同时出现的次数。杭州四季路特别突出，尤其喜欢跟山东主力进行配合抱团联动，是山东游资借大佬张建平马甲还是张建平聚义山东，数据有限这里就不得而知了。

    统计里一个特点是同区域资金很容易抱团，如佛山、成都、浙江部分游资分别城市就近抱团。另一个特点是跨地区联动已成为主流，浙江游资喜欢联动上海厦门，深圳游资足迹也扩展到北上，以及杭州联动山东。国金证券或许是低佣金网上操作便捷的缘故，已经开始成为各部游资的前哨。换用一个拓扑结构，我们来更直观了解下著名游资16年的关系：

   中信淮海中路、中信上海溧阳路、华泰厦门厦禾路抱团明显。华泰深圳商务中心、国信泰然九路、上海淮海路有较多配合。浙江万马、中投无锡，上海两国金和深圳罗湖商务中心关系密切，看到这，或许对这些席位你和剑客一样还一脸茫然，但莫急马上我们就要联络网上p民和朝阳群众获取资料了。

游资江湖席位

    我们按席位出现频率进行排序，再结合单票、全天的资金情况做了个统计，总共6千多营业部限于篇幅我们只讲Top。

上榜次数前5是：国金上海奉贤区金碧路、华泰深圳益田路荣超商务中心、国金上海互联网证券分公司，华泰厦门厦禾路。汇总网上公开资料及朝阳群众的部分消息来分别讲讲其中几个。

    国金上海奉贤区金碧路是2015年1月新成立的营业部，网上称其砸盘王，和国金上海互联网证券分公司风格一致，拔刀速度极快擅长短超线操作，前一刻看到他出刀下一刻就已人头落地。国金证券作为互联网+券商的最大受益者是近两年龙虎榜上的后进之秀，虽资金规模上略有不足，但进击频率锋芒毕露，上升之势明显。

    深圳益田路荣超商务中心是目前活跃度极高的游资大本营,手握雄厚资金堪称一哥，格局比较大，已有华南地区江湖霸主的势头。

    华泰厦门厦禾路从15年开始崭露头角，在特力A一战成名，还频繁买入暴风影音、协鑫集成，目前已跻身一线游资营业部，操盘风格以打涨停为主。

    无锡清扬路偏好概念事件性题材炒作如高送转。

    国信泰然九路营业部目前仍然是广东游资重要战场，成名多年屹立不倒。

    中信上海溧阳路根据多方了解目前有数位牛人入驻，其中徐翔-泽熙的一个分仓也在中信上海溧阳路证券基本已是众人皆知

    杭州四季路是大鳄张泽平的席位（张建平-老张身价40亿敢封大盘股）其他席位还有中信杭州延安路证券营业部和杭州定安路营业部，但有传山东帮和温州帮也介入借其马甲所谓一席位三波游资。

    中信上海淮海中路：孙煜（孙国栋为其父），江湖花名职业短线客实例雄厚，资金据传有60亿。

    还有光大证券佛山绿景路(无影脚)，中国银河绍兴证券营业部(赵老哥,20万抄到20亿)，华泰证券成都南一环路(王涛花名职业炒手)，传奇大佬徐翔的老巢光大证券宁波解放南路排在第85名，单票最大操作资金1.9亿，同城的光大证券股份有限公司宁波中山西路排名15是敢死队分舵，网传资金30亿。

    限于篇幅这里把23名之外有意思的一些数据做个说明。16年单票上最大投机资金来自机构专用席位，资金可达77亿（601668中国建筑,2016-11-29），营业部里中泰慈溪天九街10亿(000981银亿股份, 2016-08-26)，中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街9.6亿(300431, 2016-4-06)，中信北京总部证券营业部7.54亿(000651格力电器, 2016-9-06, )，申万宏源证券有限公司(600016民生银行，2016-12-14日)，国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部7.8亿（000002，2016-8-15日），国信泰然九路7亿，国信龙华证券营业部7.7亿，中国国际上海淮海中路证券营业部7亿，上海溧阳路5.2亿(000002, 2016-11-09)、杭州四季5.6亿。

    全天最大投机资金来自机构全天可达160亿出现在2016-11-29。

中信北京总部证券营业部可达22亿(2016-09-06)，国家队？

申万宏源证券有限公司19亿，2016-12-14

国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部,18亿

中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部,15.7亿

中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部,10.3亿

国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部, 9.6亿

中信证券股份有限公司,9亿

国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部,8亿

游资上榜后对单票和股市影响

    单票上席位资金放量后，股票后续走势还是挺有意思的。先看机构买卖中国建筑的11月29日，当日买一可能是安邦保险，杀入了77亿，卖出大概是更早期的中长线机构，随后中国铁建股价到顶。

    中泰慈溪天九街8月26日卖出10亿银亿股份：

    单票龙虎榜高位放量大概率是明牌加王炸撤退了，难道有庄会放量告诉你我进入了，我给小散抬轿子嘛，所以放量后股民尤其要注意。

游资操作风格分析

    单纯统计上榜的情况，如果在上榜后的一天即第N天开盘价买入股票，买后第N+1、N+2、N+3天开盘价卖出股票的平均收益和胜率如下:

    国金、上海溧阳路、上海淮海中路、华泰浙分在23家里堪称砸盘王，N+1日平均要亏损2个多点，N+2日可以达到3个点。而老牌营业部国信泰然九路和机构专用席位则要平和些可算是行业良心。胜率方面在2016年行情里，上龙虎榜后如果跟随买入真是输多盈少，胜率基本小于50%甚至跌倒30%左右，把龙虎榜作为出货榜2016年你节奏基本就对了。

    不过剑客在23名之外还是发现了几家营业部跟随买入后N+1日还是能有2个点的盈利，65%胜率的。(这个数据和部分程序如果需要可以公众号里回复，不太好意思的是需要您转发此文至100人以上微信群才能领取)

游资跟指数的关系

  把全天主力资金跟股市的走势进行一个对照

    speculate是龙虎榜投机资金，蓝线是中证500，黑线是沪深300。每次龙虎榜投机资金达到短期高峰后都有一定范围的调整。尤其是11月29号龙虎榜资金有蜂拥而出迹象，当日总共成交250亿（28号只有78亿），行情接力龙头中国建筑受挫，随后几天虽然散户还抱有奢望但投机热钱并未再次涌入，市场热情遇冷伴随外围最终开始下跌，此外龙虎榜游资对中证500的中小票影响要比大盘要大点。

游资行业和题材偏好

    除游资和机构都偏好的次新股外，机构偏好股权激励、有业绩的股票。除此之外比较有特点的是荣超商务中心偏好新三板，投机风格可见一斑。行业方面，除电子信息、电子器件外，上海溧阳路偏好有色金属，四季路、荣超商务中心、泰然九路偏好地产，浙商证券万马路偏好食品。游资所偏好的概念和行业，基本涵盖匹配了今年的炒作主线。

AI建模

    最后让我们建个AI(机器学习)预测模型吧，用我们前集讲的神经网络对龙虎榜买入卖出营业部汇集的1w多个特征和N+1日的涨跌作为标签建立机器学习模型，预测股票后期涨势及概率。

    本次使用了之前BP神经网络的回归的方法，剑客的爬虫还未部署实现自动每日爬取，模拟盘情况尚需几周，后续再把模拟盘情盈亏况进行汇报，敬请期待。

如果对本文所用的数据和部分程序感兴趣，可以将文章链接转发100人以上的微信群，截图回复给剑客，剑客会把剩下的6569个营业部信息发给您。