量化选哪个工具呢?

现在市面上开源的量化工具很多,但是个人需求不一样,筛选下来好像有没有几个适合自己的了,只能选一个接近的,在这上面进行修改了,首先列举一下常见的工具:

  1. vn.py
    2.x版本的架构清晰了很多,相对于1.x版本,降低了很多耦合,也比较方便修改,另外据说有很多坑
  2. backtrader
    没怎么用过,反正很多大佬都说这个挺好,看了点源码,不禁佩服作者真是元编程的高手,因为源代码太过高级(元编程知识需要补),就从入门到放弃了,看了些demo,策略写起来倒是挺简单,但是对于开源软件,不把源码的结构摸清楚是不太敢用的,因为不知道哪里会出问题。
  3. rqalpha
    米筐出的开源工具,策略写法和x矿都差不多,支持扩展式插件是个不错的idea,不过看那几个插件已经很久没有维护的样子,估计还要自己撸一下,但rqalpha本身的更新倒是很活跃。
  4. backtesting.py
    作者估计是受到了backtrader的影响,策略写法和backtrader很像,但是源码要清晰很多,核心代码只有1个py文件!另外不得不赞一下这个的画图功能,这是我目前未知见到的最舒服的画图了,而且可以鼠标滚动放大缩小,前后拖拽。但也有缺点,作者设计的买卖太过简单粗暴,只能满仓干,平仓在只能全平,不能按手数或者资金比例买卖开平,已经有人在issue里提到这个问题,但目前还没有改进。自己有时间也试着改一下。
  5. bt
    另一个很轻量的工具,核心代码也只有几个py文件,和别的回测工具相比,他的树形结构挺有意思的,多策略组合的时候可以借鉴一下。
  6. vectorbt
    一个向量式的回测工具,个人感觉比pybacktest好用些。
    2020-08-28补充:最近vectorbt进行了升级改版,增加了numba对for循环进行加速,增加了该框架的可用性,也就是说vectorbt不再是一个纯向量式的回测工具了。

总结:
根据目前的自身情况和实际需求,选择先从vnpy入手,虽然因为历史原因对vnpy没有太多好感(之前混乱的版本已经在幼小的心灵造成了很大伤害,哭……),毕竟资料更多一些,再多花时间研究一下backtrader的源码,提升元编程的水平,如果backtesting能够完善一下开平仓,就更好了。

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