量化交易&宽客

Python进阶量化交易——管理概率==理性交易

本文将量化交易技术应用股票交易中，并不是传授战胜市场、一夜暴富的本领，而是想让大家通过量化交易管理亏盈的概
python-花猫·2020-07-02 14:25

利用python来炒股

Pandas库提供了专门从财经网站获取金融数据的API接口，可作为量化交易股票数据获取的另一种途径。我们可以通过python来做简单的数据分析，就可以得到股票的各种走势，辅助我们来操作了。
python爱好部落·2020-07-02 14:11

【推荐收藏】倾心整理的Python量化资源大合集

随着Python编程语言的流行和普及，越来越多人对如何应用Python做金融数据分析和量化交易充满兴趣。
Python金融量化·2020-07-02 13:16

量化交易初学者必读的五本书

算法交易的一大优点是：由于许多证券经纪公司提供高度真实的模拟交易系统，从而量化交易员不需要以实际资金来测试其知识掌握
metaquant·2020-07-02 12:18

数字货币/加密货币经典量化交易策略回测（附数据源）

我们今天来介绍几个经典的策略模型，在数字货币市场中的表现，基本参数：（1）回测区间：2016-01-01至2016-12-31（2）行情订阅：bitcoin（频率：日）（3）初始资金：1000000数据来源：matrixdata.ioMATRIXDATA是一家专业的数据服务商，提供可同时获取多家数字货币交易所行情数据的API，以及历史高频行情数据CSV下载，Websocket推送等服务。为用户节省
matrixlolita·2020-07-02 11:05

Python量化交易学习笔记（36）——backtrader多股回测避坑3

本文继续记录多股回测时可能遇到的异常情况。坑描述多股回测时，当日期达到所有股票的技术指标都能够计算出有效值后，backtrader才开始进行回测。由于这种逻辑的存在，如果某些股票在回测周期的最后几天才能计算出技术指标，那么就会导致回测只在最后几天进行，前面大片回测时间被浪费。坑重现为了重现上述现象，做如下回测设定（与笔记（35）相同）：使用20日均线作为买卖条件的判断标准：MIN_PERIOD=2
码农甲V·2020-07-02 11:59

Python量化交易学习笔记（34）——backtrader多股回测避坑1

在笔记（17）中，对backtrader多只股票同时进行策略回测的过程进行了记录，当时只进行了少量股票的同时回测，如果增加参与回测的股票数目，就会出现各种异常的情况。从本文开始，将用几篇笔记记录在多股回测时发现的几个坑，并给出避坑方案。坑描述回测周期内，某些股票的可用K线数量少于计算技术指标时的最小周期数。当出现这种情况时，backtrader不会对这些股票进行清洗剔除，依然会计算相应的技术指标，
码农甲V·2020-07-02 11:59

Python量化交易学习笔记（35）——backtrader多股回测避坑2

本文继续记录多股回测时遇到的异常情况。坑描述backtrader在读取日线数据时，会自动给date数据添加“时:分:秒.毫秒（23:59:59.999990）”信息。而通常用户在指定回测周期的开始和结束日期时，只会精确到日，时分秒信息会被backtrader默认以0补全。由于上述两个事实的存在，假如用户指定回测周期的结束日期有日线数据（由于非交易日、停盘等原因，可能没有日线数据），那么在backt
码农甲V·2020-07-02 11:59

Python量化交易学习笔记（33）——backtrader仓位管理

本文将对backtrader的仓位管理进行介绍，具体以同时回测交易3只股票为例，查看每日仓位情况。策略买入条件：5日线金叉60日线卖出条件：5日线死叉60日线示例仓位信息输出的核心代码位于策略类的next的方法中：defnext(self):fori,dinenumerate(self.datas):dt,dn=self.datetime.date(),d._name#获取时间及股票代码pos=s
码农甲V·2020-07-02 11:59

Python量化交易学习笔记（29）——backtrader的Stop订单

本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Stop订单的使用。选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。执行规则在Stop订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下面描
码农甲V·2020-07-02 11:58

Python量化交易学习笔记（32）——backtrader的StopTrailLimit订单

本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍StopTrailLimit订单的使用。在backtrader的官方文档中，对StopTrailLimit的介绍一笔带过，只是提到StopTrailLimit和StopTrail订单区别仅是订单被触发后的表现不同，但实际上通过分析源代码可以发现StopTrailLimit订单与StopTrail订单区别还是比较大的。其中，是否指定参数中
码农甲V·2020-07-02 11:58

Python量化交易学习笔记（20）——保护点卖出策略

本文主要记录保护点卖出策略，给买入的股票设立保护点，随着股票收盘价的提升，保护点不断提高，股价一旦跌破保护点，即卖出股票。示例的买入条件为，5日线金叉60日线，且股价进行小幅回踩（较金叉日收盘价下跌1%）。卖出条件为，股价跌破保护点。保护点首先设置为买入当天收盘价减去一个资金回撤值（率），示例把回撤率设置为5%。后续如果股票的收盘价上升，则用新的收盘价更新保护点，如果股票的收盘价下跌，则保留原有保
码农甲V·2020-07-02 11:27

Python量化交易学习笔记（19）——连续下跌买入止盈止损卖出策略

好友提出要验证连续下跌买入止盈止损卖出策略，本文对该策略回测和实现做分析记录。买入条件中，连续下跌定义为收盘价连续4日低于前1日的收盘价。卖出条件中，止盈率设置为10%，止损率设置为5%。回测初始资金100000元，单笔操作单位1000股，佣金千分之一，回测时间自2018年1月1日至2020年3月20日。策略核心代码位于策略类的next方法中：defnext(self):ifself.orefs:
码农甲V·2020-07-02 11:27

Python量化交易学习笔记（26）——backtrader的order概述

在现实交易中，策略复杂多样。在backtrader中进行回测时，除了自定义Strategy子类以外，还可以通过各种order来辅助实现交易策略。order在backtrader中的作用在backtrader中，Cerebro是系统的控制核心，Strategy是用户的可操控点，还需要一个将Strategy与系统其它部分相连接的角色，有了这个角色就可以将用户自定义的Strategy的信息传递给系统的其
码农甲V·2020-07-02 11:27

Python量化交易学习笔记（28）——backtrader的Limit订单

本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Limit订单的使用。选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。执行规则在Limit订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下
码农甲V·2020-07-02 11:27

Python量化交易学习笔记（23）——backtrader的Strategy类

本文基于backtrader的官方文档，对Strategy类的内容进行梳理。在backtrader中，Strategy类是用户制定回测策略的核心。我们可以用Strategy的各个方法来表示它的整个生命周期：孕育期——出生——儿童期——成年期——繁殖期——死亡。孕育期：init当实例化Strategy时，__init__方法将被调用。技术指标和一些其他的属性需要在这时候创建。例如：def__init
码农甲V·2020-07-02 11:27

Python量化交易学习笔记（18）——放量突破布林线中轨买入策略

本文将探索新的策略回测程序，主要是为了尝试不同的技术指标在backtrader平台上的应用，为后续复杂策略的实现做准备。本文将实现的策略是，当股票放量突破布林线中轨时进行买入，当股票收盘价低于短期均线时卖出。买入条件中，放量突破布林线中轨具体指的是，当日股票开盘价在布林线中轨下方，收盘价在布林线中轨上方，当日成交量为10日以来的最高量。卖出条件中，短期均线选取为5日线。回测初始资金100000元，
码农甲V·2020-07-02 11:27

Python量化交易学习笔记（27）——backtrader的Market和Close订单

从本文开始，将结合实例陆续对backtrader的各个类型的订单进行介绍，本文将首先介绍Market和Close订单。选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。Market执行规则：以下一根K线的开盘价执行订单。原理：假设在某一时刻满足了交易的条件，这时生成一个Market订单，如果想成交这
码农甲V·2020-07-02 11:27

Python量化交易学习笔记（10）——第一个策略回测程序v8

v8主要介绍如何自定义策略参数。v8主要做了两处修改：在策略中添加了自定义参数：params=(('exitbars',5),)在使用时，可使用self.params.exitbars进行调用：iflen(self)>=(self.bar_executed+self.params.exitbars):...这里使用Python的元组（tuple）结构定义参数，如果需要自定义其他参数，可继续添加其他
码农甲V·2020-07-02 11:26

Python量化交易学习笔记（17）——多只股票同时策略回测

假设我们现在有策略A，在股票a的历史数据上进行回测后，发现能够取得稳定收益。但是我们有很长时间要等待股票a达到买入条件后，才能进行买入。这是对时间成本的严重浪费。策略A可以在股票a上获得良好的收益，但是可能无法在股票b，c……上取得良好表现。我们可以尝试做这样的改进：在股票a，b，c……的历史数据上分别进行策略回测，找到一个能够稳定收益策略B，来避免时间成本浪费的问题。但是这样仍然存在问题，在等待
码农甲V·2020-07-02 11:26

Python量化交易学习笔记（12）——第一个策略回测程序v10

v10将对回测结果及相关指标进行绘图展示。backtrader平台只需要在调用cerebro.run()后，添加如下一行代码就能完成绘图工作：cerebro.plot()为了展示backtrader自动绘图功能的易定制化及强大能力，将在v10中还添加了如下指标：指数移动均值（ExponentialMovingAverage）加权移动均值（WeightedMovingAverage）慢速随机指标（S
码农甲V·2020-07-02 11:26

配对交易策略及其在RiceQuant量化交易平台上的实现

内容来自Ricequant社区用户AaronZHOU，原文链接。Ricequant团队出品，如需转载请私信作者联系，否则侵权必究一，什么是配对交易？配对交易是一个有经济意义做基础的理论,因此是一个站得住脚的策略。配对策略利用一些股票对,即两只股票,它们的价格走势倾向于一致这一性质来进行交易。当股票对之间的价格变化出现异常时,配对交易策略认为这一异常在未来会消失,回归到之前的情况。配对交易背后利用的
Ricequant·2020-07-02 08:17

爬取东方财富网数据的网页分析

当初自学python就是为了学习爬虫，爬取网站上好看妹子的图片……[流口水][流口水]言归正传，近期学习量化交易知识，发现东方财富网（eastmoney.com）提供的特色数据相当不错，在投资组合页面，
hrcl2015·2020-07-02 07:32

量化--交易概述

量化交易包括哪些方面:1投资策略(投资策略)2计算机编程技术及相关软件使用3数学模型及算法相关量化交易定义:利用计算机技术和算法(模型)对投资策略进行量化，并且可以使用历史数据来检验是否准确，也可以进行自动交易
三江渔者·2020-07-02 06:02

人工智能与金融

目前金融机构的主流玩法有四种：1.投资银行和卖方研究尝试自动报告生成；2.金融智能搜索；3.公募、私募基金在通过人工智能辅助量化交易；4.财富管理公司在探索智能投顾方向；1.投资银行和卖方研究尝试自动报告生成在投资银行的投行业务与证券研究业务中涉及大量的固定格式的报告撰写工作
人工智能AI技术·2020-07-02 05:32

量化交易——动量策略vs反转策略

一、动量策略和反转策略介绍1、动量效应&反转效应动量效应(Momentumeffect)：股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势，即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。反转效应(Reversaleffect)：在一段较长的时间内，表现差的股票在其后的一段时间内有强烈的趋势经历相当大的逆转，要回复到正常水平(reversaltomean)，而在给定的一段时间内
休耕·2020-07-02 03:58

自己做量化交易软件(18)小白量化平台

自己做量化交易软件(18)小白量化平台小白量化平台框架是本地化量化平台，用户的策略在用户自己电脑中执行，操作习惯仿股票软件，指标算法支持类通达信指标，回测也支持通达信大智慧等自定义股票格式。
荷蒲·2020-07-02 02:13

自己做量化交易软件(19)通达信公式转Python代码的程序

**自己做量化交易软件(19)通达信公式转Python代码**小白量化平台框架是本地化量化平台，用户的策略在用户自己电脑中执行，操作习惯仿股票软件，指标算法支持类通达信指标，回测也支持通达信大智慧等自定义股票格式
荷蒲·2020-07-02 02:13

搭建量化系统|股票数据的除权和复权

在量化交易中，我们开发了一个交易策略，需要对策略在历史行情数据上进行回测，那么我们该选择除权，还是复权，哪一种形式的行情数据呢？
元宵大师·2020-07-02 01:38

量化交易之股票数据的获取——同花顺软件

前言数据是进行量化交易的基础和关键，目前国内做量化产品的金融机构大部分是从券商获取高频实时行情数据的，另外很多金融网站也提供了数据接口，可以调用接口方式获取，也可以用爬虫的方式获取。
元宵大师·2020-07-02 01:37

量化交易下单接口

搞量化分析的最终都是想实现程序自动下单，行情数据到处都有接口可以搞到，唯独这个下单的接口卡住一大批人。商券能提供API是最好的，但是是不会给散户的。网上还有一些其它的解决方案什么trade.dll、tradeX.dll、TradeX2-M.dll等等，别人的东西收费几千块钱其实也还可以接受，但是不能保证稳定性啊，trade.dll、tradeX.dll前几年还能用，现在都不能用了，目前就只有Tra
ermzdy2·2020-07-01 23:09

python量化交易之路code测试四（python3通过测试）

#pandasimportnumpyasnpimportpandasaspdstock_day_change=np.load('/stock_day_change.npy')stock_day_change.shapepd.DataFrame(stock_day_change).head()#等同于.head(5)或[:5]stock_symbols=['stock'+str(x)forxinra
ddxn417·2020-07-01 22:32

python量化交易之路code测试一（python3通过测试）

JupyterNotebookUntitled12最后检查:几秒前(自动保存)#1数据类型i=1type(i)f=1.1type(f)b=(1>2)type(b)price_str='30.14,29.58,26.36,32.56,32.82'type(price_str)print('旧的price_strid={}'.format(id(price_str)))price_str=price_
ddxn417·2020-07-01 22:32

利用Scikit-learn机器学习库的特征分类进行vnpy期货量化交易（代码）

代码如下。我也放在我的GitHub里面。已经加了注释，运行时候会有warning信息。其他可以看那边框架解释文章。# encoding: UTF-8import warningswarnings.filterwarnings("ignore")from pymongo import MongoClient, ASCENDINGimport pandas as pdimport numpy as n
cuiyan6458·2020-07-01 21:45

Python量化交易基础讲堂-可视化随机漫步轨迹

在《Python实战-构建基于股票的量化交易系统》小册子的《前置基础：由例程快速入门常用数据分析工具》小节我们用到了一副插图：这里我们结合小册中Numpy、Matplotlib库的使用，用Python的方式来介绍下如何绘制随机漫步轨迹
大咖爱爬虫·2020-07-01 16:50

量化投资必读书目（四）——《打开量化投资的黑箱》

目前是特勒西斯资本有限责任公司（TelesisCapitalLLC）的主要合伙人，这家公司主要采用量化交易策略进行投资。
YSQUANT·2020-07-01 14:48

量化投资学习必读书目（十八）-《量化投资系统：平台、原理和可信性》

量化投资系统指的是进行量化投资策略分析和实施量化交易的平台和工具。随着投资行业的飞速发展，量化投资系统的研究、开发和推广方兴未艾，备受关注。
YSQUANT·2020-07-01 14:48

多空持仓比在数字资产量化交易中的应用初探

Blofin行业研究团队作者：Holt，SCM，Leo邮箱：[email protected]欢迎发送邮件至本邮箱，交流更多行业观点引言为了让用户掌握更多的市场信息，多家交易所上线了合约大数据产品，包括多空持仓比、未平仓量、合约基差等与合约市场息息相关的数据。这些市场数据是无数信息交易者和噪音交易者通过真金白银的投入而绘制出的市场画像，数据中包含大量有价值的信息。对市场数据进行分析有助于投资者判断当前市场所
TokenInsight·2020-07-01 14:35

TokenInsight宣布与AAX交易所达成战略合作

TokenInsight宣布与AAX交易所达成战略合作，未来双方将在AAX平台币建设、量化交易、项目评级等方面展开深度合作。
TokenInsight·2020-07-01 14:04

预告：揭秘7*24小时用数学解码交易的神秘玩家，量化交易者——TokenInsight对话首席...

○●下周一（2月24日）下午3点，TokenInsight《对话首席》第33期即将举办。本期我们邀请到了共识科技联合创始人-AlexTang、Hashingbot投资总监-田睿奇、红链资本CEO-李勇敏、Coinwalle.com/BCtrend.io创始人-JeffreyYu、Bquant创始人-余晓锋，共同谈一谈量化角度下的数字资产市场，扫描海报二维码或公众号后台回复进群，即可加入活动社群。E
TokenInsight·2020-07-01 14:03

预告：乘风而起，掘金量化——TokenInsight对话首席

○●11月18日下午3点，TokenInsight《对话首席》第25期即将举办，本期主题为：量化交易。
TokenInsight·2020-07-01 14:03

TokenInsight对话首席——揭秘7*24小时用数学解码交易的神秘玩家：量化交易者

邀行业首席，谈市场现状，见趋势未来！第33期《对话首席》线上直播，于2月24日（周一）下午3点举办。本期《对话首席》特邀共识科技联合创始人-AlexTang、Hashingbot投资总监-田睿奇、红链资本CEO-李勇敏、Coinwalle.com/BCtrend.io创始人-JeffreyYu、Bquant创始人-余晓锋作为主嘉宾。同时我们另邀链闻、金色财经、链得得、星球日报、米林财经作为媒体观察
TokenInsight·2020-07-01 14:03

量化交易主要有哪些经典的策略？

量化交易起源于国外，在国外已经至少有长达几十年的发展历程，因此我们先看一下国外比较经典有效的一些策略。
鏡澤·2020-07-01 13:40

sblock星际钱包资产管理及操作详解

SBLOCK星际钱包管理及操作_腾讯视频SBLOCK十大优势第1、目前是开户成本最低，10美金开户，点击量化交易即可享受红利释放。而且毫无烧伤，享受的红利是一样。
淘小屋网络工作室·2020-07-01 11:41

CCNA学习笔记一--计算机网络详解

局域网自己花钱买设备自己搭配服务器，带宽固定广域网花钱租带宽客户机client服务器serve网络分层的好处：每一层互不干扰，没有影响；有主于设备标准化OSI参考模型↑7应用层能产生网络流量的应用程序↑
Ice_cap1995·2020-07-01 10:52

数币量化交易团队/个人如何选择合适的交易所

点击上方“蓝色字”可关注我们！作者：Cybex&HashBang众所周知数字货币的中心化交易所存在很多暗箱操作、虚假交易、监守自盗的问题，交易过程中往往又存在资金管理和托管的安全问题，导致用户财产丢失或被他人所控制。因此，从17年底史诗级的牛市到18年熊市这段时间内，国家相继发布了一些防范数字资产融资和交易风险的文件，以此提醒和警告数字货币投资者注意规避风险。中心化交易所是一个平台或者应用，可以允
区块链铅笔·2020-07-01 10:51

量化交易——传统技术分析随机震荡指标STO的原理及实现

量化交易本质上是一种基于统计与概率的计算机运算策略。通过对历史大量的数据进行不同组合的量化策略运算，寻找投资方向和确定买卖时机。
happen_chen·2020-07-01 09:00

一文读懂量化系统接入及相关平台

由于2015年的股灾导致证券公司交易信息系统外部接入暂停，对股票量化交易以及整个量化行业都造成了很大的影响，希望这次重启可以给行业带来曙光。随着量化投资的普及，很多人对量化交易系
敲代码的quant·2020-07-01 09:39

磁盘序列号获取之坑

场景：首先场景时发生在自己写的量化交易客户端软件上，券商交易，要求记录用户操作计算机的IP，网卡MAC地址，硬盘序列号信息。
江左周郎·2020-07-01 08:33

华登狗已经确定跑路!大家接受事实吧！

答案：普通钱包只有单一的存储功能，很多钱包打着搬砖套利、量化交易获取收益；搬砖套利
wengfenggeng·2020-07-01 06:20
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