4.线性规划（下）

线性规划（下）

应用举例-投资的收益与风险

1.问题

2.符号规定

3.模型假设

4.模型分析

5.模型建立

6.简化模型

简化模型1，该模型考虑找在给定的投资风险度时所能获得的最大收益

简化模型2，该模型考虑找给定的的投资额分配下最小的风险度

简化模型3，同时考虑风险和收益，赋予不同的权重

7.求解模型

由于风险a具有0-1的任意性，我们考虑a=0开始，步长为0.001，循环计算得到风险和收益的关系图
matlab代码：

clc,clear
a=0;
hold on
while a<0.05
    c=[-0.05,-0.27,-0.19,-0.185,-0.185];
    A=[zeros(4,1),diag([0.025,0.015,0.055,0.026])];
    b=a*ones(4,1);
    Aeq=[1,1.01,1.02,1.045,1.065];
    beq=1;
    LB=zeros(5,1);
    [x,Q]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,LB);
    Q=-Q;
    plot(a,Q,'*k');
    a=a+0.001;
end
xlabel('a'),ylabel('Q')

风险和收益的关系图

8.结果分析

返回目录

下一篇：5.整数规划