【数学】整理数学知识点

一、概率论
1、协方差与协方差矩阵（参考链接：xueluowutong-协方差与协方差矩阵）
(1)协方差
协方差是对两个随机变量联合分布线性相关程度的一种度量。两个随机变量越线性相关，协方差越大， 两个变量完全线性无关，协方差为零。

样本的协方差:
（2）协方差矩阵：（多维随机变量）

样本的协方差矩阵：

综上理解，在样本的协方差矩阵中，行向量表示一个维度（一个随机变量）上的，列向量表示一个一个样本。进一步地，以下x.j表示第j个样本，x帽表示m个样本n个维度的平均值。