经济学:动态模型平均(DMA)、动态模型选择(DMS)、ARIMA、TVP预测原油时间序列价格|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=22458最近我们被客户要求撰写关于动态模型平均的研究报告,包括一些图形和统计输出。本文提供了一个经济案例。着重于原油市场的例子。简要地提供了在经济学中使用模型平均和贝叶斯方法的论据,使用了动态模型平均法(DMA),并与ARIMA、TVP等方法进行比较简介希望对经济和金融领域的从业人员和研究人员有用。动机事实上,DMA将计量经济学建模的几个特点结合