Hurst

Python的Mann-Kendall非参数检验和计算Hurst指数

Mann-Kendall检验法简称为M-K法，是一种非参数统计检验方法，可适用于不具有正态分布特征变量的趋势分析[38]。假定X1,X2,...Xn为时间序列变量[1]，n为时间序列的长度，M-K法定义统计量S为其中式中，xj、xk分别为第j、k年对应的观测值，且jinputdata[i]:t=t+1elifinputdata[j]0:z[i][j]=(data[i][j]-1)/svelifda

独孤尚亮dugushangliang·2024-02-05 21:01

重标极差分析 Hurst指数计算

在时间序列分析中，有时候会用到hurst指数，今天分享Hurst指数的计算方法。

独孤尚亮dugushangliang·2024-02-05 21:30

hurst代码 python_Hurst指数与R/S（python代码）

--coding:utf-8--"""CreatedonMonOct3121:39:302016@author:Administrator"""importnumpyasnpx=datadata2=[]foriinrange(1,len(x)):data1=x[i]-x[i-1]data2.append(data1)mdata=[]foriinrange(len(data2)):m=np.mean

weixin_39769187·2024-02-05 21:00

逐像元计算Hurst指数和趋势率Slope的Matlab代码实现

一、实验背景1、Hurst指数：基于重标极差(R/S)分析方法基础上的赫斯特指数(H)的研究是由英国水文专家Hurst在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时，发现用有偏的随机游走(分形布朗运动)能够更好地描述水库的长期存贮能力

地理学码农·2024-02-05 21:59

基于python的Hurst计算预测未来发展趋势（长时序栅格影像）

1.Hurst指数反映了时间序列长期记忆性的程度，即过去的信息对未来的影响程度。

RS GIS遥感地信学习·2024-02-05 21:58

基于Matlab计算栅格数据Hurst指数和未来趋势

各位同学们好，今天分享的基于Matlab计算栅格数据Hurst指数和未来趋势。如果您需要下载或处理遥感数据等方面的帮助，私信或评论。

GIS遥感数据处理应用·2024-01-22 20:46

Hurst指数概念及计算方法

一、什么是Hurst指数Hurst指数，简单来讲就是有偏的随机游走。

Xiangdong_She·2024-01-04 06:17

一文读懂——R/S分析（包括修正后的R/S分析）

R/S分析R/S分析方法，最早由Hurst在1951年提出【引用：HurstHE.Long-termstoragecapacityofreservoirs[J].TransactionsoftheAmericansocietyofcivilengineers

佛系研go·2023-12-16 02:37

时间序列中Hurst指数的计算（python代码）

在做时间序列分析时，需要计算Hurst指数，由于Hurst指数计算比较复杂，刚开始懒得自己写，就在github上进行搜索，多是这个代码：fromnumpyimportstd,subtract,polyfit

晓东邪·2022-12-22 10:49

Hurst指数估计方法（时域）——DFA

求Hurst指数的意义：作为判断时间序列数据遵从随机游走还是有偏的随机游走过程的指标。简单来说就是为了通过计算的这个指数判断一下未来的趋势，也有用来判断时间序列平稳性的。

想名字太难·2022-12-22 10:17

hurst代码 python_浅谈Hurst指数

点击上方蓝字关注我们背景有效市场假说和分形市场假说是资本市场两个重要的理论，有效市场假说建立在正态性的假说上，但大量证据表明，金融数据具有尖峰厚尾的特性，这也是分形市场假说的出发点。在有效市场假说下，资产的价格具有长程相关性和标度不变性的特点，可以通过分数布朗运动对资产价格进行刻画，其他背景介绍请参考[1]。通俗来讲，一个简单的问题是：股票市场会不会历史重演？如果会重演，就可以用历史规律的统计结果

砺石商业评论·2022-12-22 10:17

Hurst指数

理论参考：http://www.360doc.com/content/16/0409/15/20041187_549224354.shtml代码实现：defcalcHurst2(x):ifnotisinstance(x,Iterable):print(‘error’)returnn_min,n_max=2,len(x)//3RSlist=[]n=[]forcutinrange(n_min,n_ma

Marina-ju·2022-12-22 10:17

Hurst exponent（赫斯特指数）代码与R/S值计算——python

文章目录Hurst不同值对应的图代码基于重标极差(R/S)分析方法基础上的赫斯特指数，是作为判断时间序列数据遵从随机游走还是有偏的随机游走过程的指标，简单来讲：就是判断“大势所趋”里的“大势”是什么Hurst

呆萌的代Ma·2022-12-22 10:46

重标极差分析法matlab,重标极差（RS）分析法估计Hurst指数的有效性检验.doc

重标极差(RS)分析法估计Hurst指数的有效性检验,hurst指数极差,极差分析法,重标极差分析法,正交实验极差分析法,rs分析法,极差是什么,极差公式,tara智妍人品极差,专业极差R/S类方法估计

lhz-thu·2022-12-22 10:46

修正r s分析法matlab程序,关于R/S分析程序用法

%method可以取下列值%'Hurst'为了Hurst-Ma

Lanterntern·2022-12-22 10:16

Hurst指数python实现

1defHurst(data):2n=63data=pd.Series(data).pct_change()[1:]4ARS=list()5lag=list()6foriinrange(n):7m=2**i8size=np.size(data)//m9lag.append(size)10panel={}11forjinrange(m):12panel[str(j)]=data[j*size:(j+

weixin_30651273·2022-12-22 10:16

重标极差法（R/S）在matlab上的实现

基于重标极差(R/S)分析方法基础上的赫斯特指数(H)的研究是由英国水文专家H．E．Hurst(1900—1978)在研究尼罗河水库水流量和贮存能力的关系时，发现用有偏的随机游走(分形布朗运动)能够更好地描述水库的长期存贮能力

阳望·2022-12-22 09:13

RS法计算Hurst指数

本文主要介绍一下使用RS法计算Hurst指数，文章原理等来自互联网，使用python进行了简单的实现。声明：本博客的内容来源于各大论文和互联网，其正确性有待考究。

juicetech·2022-12-22 09:43

时间序列的特征工程——针对Hurst指数的Python计算

时间序列的特征工程——针对Hurst指数的Python计算(附Github代码)Github地址：Hurst指数计算Python脚本最近两天为了整一个Hurst指数的计算翻了不少资料，百度到好多代码算出来结果不是大于

量化橙同学·2022-12-22 09:13

重标极差（R/S）分析法计算Hurst指数（Python）

cucou0313·2022-12-22 09:40

用 Python 计算 Hurst 指数并预测市场趋势

他开发了后来被称为Hurst指数的东西，这是一个衡量时间序列中自动相关的指标。

Python中文社区·2022-12-22 09:08

采用R/S分析法的Hurst指数估计算法——Python实现

文章目录一、前言1.R/S分析法起源2.Hurst指数定义3.R/S分析法Hurst指数的估计二、算法伪码三、Python代码四、代码测试1.数据2.结论五、总结一、前言代码附在文末了1.R/S分析法起源

Z.Q.Feng·2022-12-22 09:38

Hurst指数与R/S（python代码未发布）

如果极差与标准差的比值随时滞而呈现幂律分布的趋势，则幂指数就是所谓的Hurst指数。据此可以判断时间序列暗示的系统演化趋势。时间序列的Hurst指数也可以通

d33911380280·2021-06-25 14:35

量化分析-常用数据的获取与整理

常见的量化因子：1、常用的技术指标类：指主流的技术指标、使用前的复权价格计算，反应股票的量价信息，例如hurst等指标。2、每股指标：指每股的相关财务指标，例如EPS、每股企业自由现金流等。

易夫人0·2020-09-17 03:29

Estimating the Hurst Exponent

EstimatingtheHurstExponentContentsWhyistheHurstExponentInterestingWhiteNoiseandLongMemoryTheHurstExponentandFractionalBrownianMotionTheHurstExponentandFinanceTheHurstExponent,LongMemoryProcessesandPow

GarfieldEr007·2020-08-24 21:08

Google Earth Engine笔记-计算时间序列hurst指数

3计算时间序列hurst指数理论介绍这篇http://club.excelhome.net/thread-1414154-1-1.html文章对hurst计算介绍非常详细，讲得非常详细。

you_are_mine_py·2020-08-24 02:28

Hurst Exponent金融时间序列分析以及在股票上的运用

定义：HurstExponent是用来衡量时间序列是否存记忆性的指标，所谓记忆性，即是指当前时间序列的取值对未来的取值存在一定的影响，而不仅仅是随机游走。它的英文解释：TheHurstexponentisusedasameasureoflong-termmemoryoftimeseries.Itrelatestotheautocorrelationsofthetimeseriesandtherat

Evan_CS·2020-08-22 04:58

《傲慢与偏见》chapter3（中上）

kaʊntənəns;ˋkantənəns/n面容，面部表情,andeasy,unaffected不装腔作势的，自然的未改变的，不受影响的manners.Hisbrother-in-law,Mr.Hurst

漂泊有依的叶·2020-08-19 17:29

为生活在充满挑战的环境中的人设计

研究中的这些方向被广泛地描述为脆弱性设计或可访问性或包容性设计（Carrington，Hurst＆Kane，2014;Vines，McNaney，Lindsay，Wallace，＆McCarthy，2014

Azure.·2020-06-25 13:00

模拟集成电路的经典教材

《Analysisanddesignofanalogintegratedcircuits》,P.R.Gray,P.J.Hurst,LewisandR.G.Meyer.4TH.这是模拟设计的最经典的教材。

hemmingway·2020-06-23 14:34

Python金融编程：移动平均 Hurst指数计算（摘抄）

郑志勇ArisZheng文本是使用Python实现Hurst指数计算，作者王玮珩，从事股票策略研发兼回测系统开发；Hurst指数是分形技术在金融量化分析中的典型应用。

七孔桥·2020-06-21 17:33

Pride and Prejudice Day3

…andasforMr.Hurst,bywhomElizabethsat,hewasanindolentman…indolentADJnotwantingtowork懶惰的；懶散的；好逸惡勞的仿Heisawarmheartedbutindolentman

倦鸟归矣·2020-03-19 07:02

Hurst指数与R/S（python代码）