Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法(MCMC)估计随机波动率(SV,Stochastic Volatility) 模型|附代码数据
全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=16708最近我们被客户要求撰写关于随机波动率的研究报告,包括一些图形和统计输出。波动率是一个重要的概念,在金融和交易中有许多应用。它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值(VaR)甚至波动率本身也是一种金融工具,例如CBOE的VIX波动率指数。然而,与证券价格或利率不同,波动性无法直接观察到。相反,它通常被衡量