R语言随机波动模型SV:马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列|附代码数据
全文链接:http://tecdat.cn/?p=31162最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告,包括一些图形和统计输出本文做SV模型,选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。模拟SV模型的估计方法:sim<-svsim(1000,mu=-9,phi=0.97,sigma=0.15)print(sim)summary(sim)plot(sim)绘制上证