Python量化

Python量化交易学习笔记（47）——因子扩展

用这篇文章记录一下目前学习过程中使用到的因子，包括使用纯指标规则以及使用机器学习方法所使用到的因子，以便于后续文章描述使用。这里以日线数据为例，周线、月线的因子扩展需要注意适度减小均线周期大小等参数。规则选股因子扩展全部因子扩展代码在本节末，这里进行几点说明：只实现了部分因子的扩展，便于后面规则选股时使用。可以根据具体需要，增删相应因子。在首次运行代码时，会进行扩展因子的全量计算；当后续日线数据更
码农甲V·2021-01-18 21:05

Python量化交易学习笔记（46）——通达信日线数据获取

序从2020年初开始接触量化，马上就要满一年了。在这一年里，想过去做量化，想过去做机器学习，想过去做少儿编程教育。就这样大概折腾了小半年时间，最后在CSDN上看到这样一句话：“你把时间投在专业上，两三年，你就能在圈子里小有名气。四五年，你就能靠这个专业赚钱。过了10年以上，你就能成为这个领域的专家。”觉得自己可以按这句话努力一把，于是便坚定了探索量化的决心。python、backtrader、量化
码农甲V·2021-01-17 21:19

Python量化资源大合集

量化可以简单分为数据管理、策略分析和策略执行三个模块，数据是基础，策略分析是核心，其中策略自动化执行（算法交易）在国内由于政策限制实施起来比较麻烦。从Python的角度看，数据层往下分解，要学习的模块主要有Pandas、Numpy、tushare、pandas_datareader以及一些爬虫库等。策略层往下分解，要掌握的基础工具包括Pandas、matplotlib、scikit-learn、T
小壁虎的春天·2021-01-15 15:07

量化交易系统 python源码_零起点TensorFlow与量化交易[PDF+源码][238.77MB]

内容简介Python量化回溯、TensorFlow、PyTorch、MXNet深度学习平台以及神经网络模型，都是近年来兴起的前沿科技项目，相关理论、平台、工具目前尚处于摸索阶段。
张大神气·2021-01-14 05:07

Easytrader 超简单的股市自动交易神器

往期推荐量化投资实战教程(1)—基于backtrader的简单买入卖出策略量化投资原来这么简单(2)—MACD策略(+26.9%)量化投资原来这么简单(3)—A股回测MACD策略Python量化投资原来这么简单
Python实用宝典·2021-01-11 20:00

【python量化】常用python量化分析与应用库介绍

写在前面下面这篇文章整理了常用的python量化分析库，并详细介绍了它们的应用场景以及官方文档链接。通过应用这些量化分析库，可以避免重复造轮子，从而可以为相关工作或者研究者提供极大的便捷。
敲代码的quant·2021-01-07 18:00

Python量化交易学习入门

量化交易-Python实现一.量化交易的流程和概念1.数据分析I2O流程2.量化交易和高频交易、自动交易的区别3.量化交易的流程二.量化交易的分类三：常用量化框架四.一个完整的策略五.常用数据源和模块库1.tushare模块库获取数据1.1获取历史行情数据其他做法类似2.pandas获取数据六.策略的评价指标七.量化交易策略的实现1.RSI策略2.SMA策略2.1计算20天和50天的移动平均线3.
星辰Hello·2021-01-07 11:25

python 实现马科维茨_财码Python量化选股（四）投资组合

上篇文章《财码Python量化选股(三)选股分析》回答了问题：“什么样的股票是有价值的，如何从股票池中选出这些股票。”本篇，我们继续回答第二个问题：“选出合适的股票后如何构建投资组合并动态调整？”
医师黄继斌·2021-01-01 21:04

python roc计算_【手把手教你】动量指标的Python量化回测

01引言本文延续“手把手教你使用Python的TA-Lib”系列，以资金流量指标(MFI)为例，使用Python编写简单的回测框架，着重介绍动量指标(MomentumIndicators)及其运用。前面推文【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib(一)主要探讨了重叠指标的相关原理与Python实现，【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib(二)着重介绍TA-Lib中强大的数学运算、数学变换
维小维生素·2020-12-31 05:11

k线形态python_Python量化分析之K线模式识别

Python量化分析中，基于TA-Lib的K线的指标分析函数名：CDL2CROWS名称：TwoCrows两只乌鸦简介：三日K线模式，第一天长阳，第二天高开收阴，第三天再次高开继续收阴，收盘比前一日收盘价低
Tips老杨·2020-12-30 18:17

Python量化学习-获取证券数据的几种方式

Iamnotadesignernoracoder.I'mjustaguywithapoint-of-viewandacomputer.翻译：俺不是码畜，俺只是一条对着电脑有点想法的图狗。链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/35817328经验一旦遇到问题，请过滤掉专家的意见，只采纳跟你有类似经历的人的意见。做好最坏的打算，以最积极的心态去面对，而不是逃避。学不学编程，完
civilpy·2020-12-29 14:49

python列表赋值1到100_Python量化随笔丨那些年，我写Python踩过的坑（一）

这是一篇关于Python量化的笔记~坑的时候有一种很奇怪的感觉，我对Python似曾相识，又觉得陌生。
weixin_39683598·2020-12-16 12:08

python量化交易学习笔记_Python量化交易学习笔记（45）——深度学习挖短线股5

前4篇文章分别记录了利用深度学习挖短线股的数据预处理、模型训练、结果预测及策略回测过程，本文记录根据筛选短线股票的过程。选股流程1.股票数据下载更新例如现在是2020年11月23日19:00，我们想找到按深度学习策略，明天应该买什么股票。那么首先将股票日线数据更新至2020年11月23日，日线数据下载可参考笔记(39)。2.股票扩展数据计算计算股票的扩展指标，参考笔记(41)第2部分内容。这里可以
weixin_39909001·2020-12-13 12:48

用python做股票因子分析_Python量化交易：多因子策略与理论介绍

学习目标：记忆股票的多因子策略的理论基础一、什么是多因子选股策略多因子选股策略是一种应用十分广泛的选股策略，其基本思想就是找到某些和收益率最相关的因子。二、多因子(Alpha因子)的种类按照因子分析的角度：1.基本面因子价值因子盈利脑子成长因子资本结构因子运营因子流通性因子2.技术因子动量因子趋势因子市值因子波动因子成交量因子按照因子来源的角度如下：公司层面：价值因子成长因子规模因子等市场层面：趋
weixin_39788960·2020-12-11 05:02

python回测函数_【手把手教你】动量指标的Python量化回测

我认为投资专业的学生只需要两门教授得当的课堂：如何评估一家公司，以及如何考虑市场价格。——巴菲特01引言本文延续“手把手教你使用Python的TA-Lib”系列，以资金流量指标(MFI)为例，使用Python编写简单的回测框架，着重介绍动量指标(MomentumIndicators)及其运用。前面推文【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib(一)主要探讨了重叠指标的相关原理与Python实现，
weixin_39835965·2020-12-11 03:41

python统计套利_清华编程高手尹成带你基于算法实践python量化交易

清华编程高手尹成带你基于算法实践python量化交易量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响
weixin_39692245·2020-12-10 20:00

python3爬虫及数据分析_Python3爬虫及可视化数据分析系列图文教程——大纲目录...

本文首发于：Python3爬虫及可视化数据分析系列图文教程--大纲目录-Python量化投资www.lizenghai.com写在最前最近更新：2019-03-28本教程所有源码见文尾。
weixin_39593469·2020-12-10 10:32

python量化代码_【手把手教你】动量指标的Python量化回测

原标题：【手把手教你】动量指标的Python量化回测我认为投资专业的学生只需要两门教授得当的课堂：如何评估一家公司，以及如何考虑市场价格。
weixin_39966909·2020-12-09 12:23

财码python官网_财码Python量化选股（四）投资组合

上篇文章投资组合理论哈里·马科维茨(HarryMarkowitz)于1952年提出的“投资组合理论(PortfolioSelection)”包含两个重要内容：均值－方差分析方法和投资组合有效边界模型。其中均值-方差优化法，将不同预期收益和波动率的资产组合在一起，决定一种数学上最优的分配方案，从而将目标收益的风险降至最低，此类最优投资组合的集合被称为有效边界。本实验使用PyPortfolioOpt实
weixin_39911916·2020-12-07 15:02

python入门到精通 pdf_「合辑·收藏」Python量化从入门到精通

引言自2018年9月27日发第一篇推文以来，公众号“Python金融量化”专注于分享Python在金融量化领域的实战应用，坚持走原创路线，持续输出技术干货，已发表29篇原创文章，关注者从零到破万。这一路走来充满了成长的彷徨和喜悦，在此非常感谢大家的一路支持！学习是一个循序渐进的过程，只有通过不断的总结才能形成系统的知识框架。今天将已发送的推文进行一次梳理和总结，归纳出Python应用于金融量化中的
weixin_39913648·2020-12-07 10:17

python南开大学王凯_Python入门与实战

精通神经网络就这三步：1.零基础入门神经网络2.进阶掌握神经网络3.实战搭建属于自己的神经网络¥47.60定价：¥69.00(6.9折)/2020-10-22揭示Python量化炒股精髓，新手交易获利更容易详解
weixin_39614276·2020-12-03 18:47

python k线形态识别_python量化金融系列-K线分析、及形态捕捉

最近股市行情很好，新闻联播用一分钟来邀请散户入股市。对于普通人来说，如何进行投资才能收益最高？白酒作为股票市场的重要组成，通过绘制贵州茅台[600519]的K线，并且通过寻找特定的K线特征来选择买入和卖出的时机。简单的金融知识什么是K线？简单来说，就是把股票的开盘价、最高价、最低价、收盘价这四个重要的因素表达在一张图上。来源于日本记录米市的行情波动，“罫”(日本音读kei)，故叫K线。同时，K线的
weixin_39926749·2020-12-03 06:13

上海 python量化 培训_Python量化投资实战班.上海站

原标题：Python量化投资实战班.上海站上海7月27-28日随着国内量化投资的发展，第三方量化平台费用高，策略保密性差，开发环境局限等弊端不断涌现。
weixin_39663593·2020-12-02 21:31

pycharm python 依赖管理_【邢不行|量化小讲堂02-Python量化入门】windows下如何安装Python、pandas...

【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】：【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享
weixin_39539563·2020-11-27 04:14

浅谈python量化 双均线策略(金叉死叉)

#小策略，策略逻辑是在金叉时候买进，死叉时候卖出，所谓金叉死叉是两条均线的交叉，当短期均线上穿长期均线为金叉，反之为死叉#下面是策略代码及结构#导入函数库fromjqdataimport*#初始化函数definitialize(context):#设定沪深300作为基准set_benchmark('000300.XSHG')#True为开启动态复权模式，使用真实价格交易set_option('us
·2020-11-26 11:01

Python量化交易学习笔记（45）——深度学习挖短线股5

前4篇文章分别记录了利用深度学习挖短线股的数据预处理、模型训练、结果预测及策略回测过程，本文记录根据筛选短线股票的过程。选股流程1.股票数据下载更新例如现在是2020年11月23日19:00，我们想找到按深度学习策略，明天应该买什么股票。那么首先将股票日线数据更新至2020年11月23日，日线数据下载可参考笔记（39）。2.股票扩展数据计算计算股票的扩展指标，参考笔记（41）第2部分内容。这里可以
码农甲V·2020-11-25 20:14

python量化交易经典书籍-量化交易之路-用Python做股票量化分析 PDF 全书扫描版

给大家带来的一篇关于Python相关的电子书资源，介绍了关于量化交易、Python、股票方面的内容，本书是由机械工业出版社出版，格式为PDF，资源大小103.8MB，阿布编写，目前豆瓣、亚马逊、当当、京东等电子书综合评分为：9.2。内容介绍读者评价这本书很不错，特别是涉及Python和量化交易的理论部分，讲的很好理解。。我是Python老手了，看着这本书的代码有点多，算是优点也算缺点吧。虽然看着有
weixin_39957271·2020-11-11 15:31

量化交易编程实例python-编程小白如何结合量化实例学习python量化建模？

结合编程和量化的内容，我们社区和学院有很多：BigQuant社区。推荐以下内容：策略开发策略大都附有python代码，可以点击克隆策略，在我的策略里进行开发。2.编程知识入门平台使用的是python语言，可以直接在我的策略里建立新notebook进行编程练习。掌握以上知识，从基础进阶了以后，推荐一些扩展知识：3.Python库numpy介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、一个强大的
weixin_39787089·2020-11-11 14:20

资产收益率的非平稳性——为何机器学习预测效果不佳？

01引言关于金融时间序列分析，公众号已经发布了系列推文，其中《【手把手教你】时间序列之日期处理》展示了如何使用Python处理时间序列日期转换和统计分析；《【Python量化基础】时间序列的自相关性与平稳性
Python金融量化·2020-11-03 16:07

python量化投资必背代码-基于python的开源量化交易，量化投资架构

原标题：基于python的开源量化交易，量化投资架构github地址：https://github.com/bbfamily/abuabu能够帮助用户自动完善策略，主动分析策略产生的交易行为，智能拦截策略生成的容易失败的交易单。现阶段的量化策略还是人工编写的代码，abu量化交易系统的设计将会向着由计算机自动实现整套流程的方向迈进，包括编写量化策略本身。abupy的设计目标是：用户只需要提供一些简单
weixin_37988176·2020-11-01 12:14

python程序化交易实例-零基础学Python量化，实现割韭菜策略程序化！

原标题：零基础学Python量化，实现割韭菜策略程序化！
weixin_37988176·2020-10-29 22:55

python编程实例集合-编程小白如何结合量化实例学习python量化建模？

结合编程和量化的内容，我们社区和学院有很多：BigQuant社区。推荐以下内容：策略开发策略大都附有python代码，可以点击克隆策略，在我的策略里进行开发。2.编程知识入门平台使用的是python语言，可以直接在我的策略里建立新notebook进行编程练习。掌握以上知识，从基础进阶了以后，推荐一些扩展知识：3.Python库numpy介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、一个强大的
weixin_37988176·2020-10-29 20:29

python量化交易5——修复行情数据

fromdatetimeimportdatetime,timedeltafrompymongoimportUpdateOne,ASCENDINGfromdatabaseimportDB_CONNfromstock_utilimportget_trading_dates,get_all_codes"""对日行情数据做进一步的处理：1.填充is_trading字段，is_trading用来区分某只股票
德尔璐·2020-10-11 13:12

Python绘图工具Plotly的简单使用

Plotly的官方网站为：https://plot.ly/python量化的关键是金融数据可视化，无论是传统的K线图，还是现在的互动策略分析，都需要大量的可视化图表。
weixin_30519071·2020-09-17 03:54

【邢不行|量化小讲堂系列16-Python量化入门】完整策略框架：以均线策略为例

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务
xingbuxing_py·2020-09-17 03:45

研究结果汇报 | 100位同学聚在一起，研究200个量化选股策略...

【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享
xingbuxing_py·2020-09-17 03:44

资金流数据详解 | 一笔交易有买有卖，如何确定流入还是流出？【邢不行|量化小讲堂系列63-实战篇】

【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享
xingbuxing_py·2020-09-17 03:44

【邢不行|量化小讲堂系列09-Python量化入门】通过逐笔数据计算主力资金流数据

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。通过逐笔数据计算主力资金流数据—概念介绍—大家经常会在同花顺大智慧等行情软件，或各类财经媒体上看到主力资金流
xingbuxing_py·2020-09-17 02:37

Python量化交易学习笔记（39）——BaoStock股票数据下载

鉴于近几篇文章都与多周期回测相关，因此用这篇文章来记录下多周期股票的数据的获取方式。前面在zwPython的框架下，使用的是Tushare来获取A股的日线数据，如果想获取其他周期的数据，就要使用TusharePro，并且还要有足够的积分。苦于家里没矿，手里没银子，转投向可以免费下载数据的BaoStock，以下简单记录数据下载流程。安装使用国内源安装：pipinstallbaostock-ihttp
码农甲V·2020-09-16 07:02

Python量化交易学习笔记（40）——backtrader的resample浅析

本文主要包含以下三部分内容：backtrader的日志功能。backtrader的交易日历。backtrader的resample结果浅析。日志功能可以通过下面的代码在backtrader中添加日志功能：cerebro.addwriter(bt.WriterFile,out='log.csv',csv=True)日志信息将被输出到工作目录下的log.csv文件中，输出内容包括：种子数据（DataF
码农甲V·2020-09-16 07:02

Python量化交易学习笔记（37）——backtrader多周期回测1

在backtrader官网文档中，介绍了两种多周期回测方式，第一种是读入多周期的K线数据，第二种是对数据进行resample。本文将对第一种方式进行介绍。简述有些策略会使用到多周期的数据，典型的应用为：使用周线（大周期）数据判断趋势使用日线（小周期）数据判断买卖点这就需要同时读入多周期数据进行回测，backtrader内置了对多周期策略回测的支持。backtrader多周期回测规则回测时需要遵循以
码农甲V·2020-09-16 07:02

Python量化交易学习笔记（38）——backtrader多周期回测2

本文继续介绍backtrader多周期回测的第二种方法，使用resample来进行多周期数据的加载。简述如果需要做多周期的策略回测，但是只有单周期数据可用，那么就可以使用重采样（resampling）来解决多周期数据的生成问题。这里的重采样（resampling）实际指的是上采样（upsampling），使用小周期的数据来合成大周期数据。例如，用日线数据合成周线数据。这里所说的上采样和信号处理的上
码农甲V·2020-09-16 06:31

Python量化策略入门1-如何利用聚宽(JoinQuant)下载金融数据

@[TOC]量化策略入门1-如何利用聚宽(JoinQuant)下载金融数据前言量化策略入门系列文章是本人学习股票量化笔记，最终输出结果希望是一个可在本地运行的回测框架，包含数据获取，数据处理，策略回测等。本文主要为了介绍如何利用聚宽(JoinQuant)的数据接口下载金融数据。主要针对量价数据(开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量等)。使用宽聚(JoinQuant)的体验宽聚(JoinQuant
wangxinyu0102·2020-09-16 04:04

python量化分析库 Backtrader入门之三

上个系列课我们了解到，如何让一个回测的核心对象cerebro运行起来，这次我们更近一步，看看如何设置更多的游戏规则。投资最重要的当然是有钱，有钱后我们才能去玩资本的游戏。上次我们说过cerebro有一些系列后台的设定，其中一个设定就是默认资本设置为10K。这点钱当然不够我们玩耍的，这点钱1手茅台都买不到，OK？我们如果觉得不过瘾，想用拥有更多的初始资本该如何去做呢？importbacktrader
data_amateur·2020-09-15 14:48

python量化分析库 Backtrader入门之五

python量化分析库Backtrader入门之五好的，到现在为止，我们有了现金（通过broker设置）；有了数据，通过bt.feed，然后给大脑添加数据。
data_amateur·2020-09-15 14:48

python量化分析库 Backtrader入门之二

python量化分析库Backtrader入门之二这个系列的目的是一步步的从无到有的了解方式，了解bactrader的使用方式。通过这个系列课，就如何使用backtrader比较清楚。
data_amateur·2020-09-15 14:48

python量化分析库 Backtrader入门之四

python量化分析库Backtrader入门之四在入门之三中，我们学到了如何设定初始的本金。
data_amateur·2020-09-15 14:48

【邢不行|量化小讲堂系列04-Python量化入门】使用python计算移动平均线

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。使用python计算各类移动平均线计算移动平均线是最常见的需求，下面这段代码将完成以下三件事情：从csv格式
xingbuxing_py·2020-09-14 16:47

玩转量化交易（2）——利用阿里云服务器搭建Python量化交易环境

前言上一篇文章中，我们讲到了使用Python来进行量化交易的开发，关于Python的语法这里就不做详细讲述了，这篇文章要告诉大家，如何在阿里云上搭建Python量化交易环境。
强哥79·2020-09-07 13:01

不用再自己写技术指标了 | TA-lib视频教程【邢不行|量化小讲堂系列23-Python量化入门】

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。不用再自己写技术指标了TA-lib是一个技术分析库，里面包含了大部分主流的技术指标，让使用者不用再重复造轮子
邢不行·2020-08-24 01:45
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