Python量化第12页

A股月份效应的研究——基于python量化视角(backtrader回测)

A股月份效应的研究前言《易经》早就揭示出：物极必反，盛极必衰！阴阳总是不断交替的。股票市场也一样，涨跌互现，涨多了会出现调整，跌多了会出现反弹，因此我们看到K线组合总是红（阳）绿（阴）相间的。正是由于市场行情总是阴阳交替出现，交易者们才孜孜不倦地想通过择时（选股）来获取超额收益。指数的走势是各方资金博弈的结果，而博弈的过程存在一个时间的延续性，也就是说过去的走势对未来走向有一定的参考价值。尽管过去

Ag97·2022-02-14 09:09

期权定价数值方法之蒙特卡洛模拟【python量化】

期权定价数值方法之蒙特卡洛模拟前言蒙特卡洛模拟最重要的应用之一是对未定权益，如期权、衍生品、混合型工具的估值。在风险世界中，未定权益的价值是风险中立（鞅）测度下的折现后的预期收益。一、蒙特卡洛模拟思路蒙特卡洛模拟需要用到风险中立世界思想。其基本思路为：尽可能的模拟风险中性世界中标的资产价格的多种路径，计算每种路径下的期权回报均值，再贴现就可得期权价格。①在风险中性世界里对S的随机路径进行抽样，这就

Ag97·2022-02-14 09:08

唐奇安通道策略-python量化【backtrader回测】

唐奇安通道策略-python量化这里简单的介绍关于唐奇安通道策略的相关理论以及python代码，抛砖引玉。前言唐奇安通道是海龟交易策略中需要应用到的一个指标。

Ag97·2022-02-09 07:16

【Python量化分析100例】Day1-使用Tushare获取数据

1背景Tushare平台是目前使用python学习量化投资比较好用的而且是免费的一个数据获取平台。主要实现对金融数据从数据采集、清洗加工到数据存储的过程，能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据，为他们在数据获取方面极大地减轻工作量，使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。2获取未复权数据2.1登陆Tushare通过以下url，用户可以注册到自己的tushare账号，登陆账号之后

202xxx·2021-10-24 01:08

《Python量化投资》笔记六——策略回测

Python量化投资京东图书第十三章策略回测向量化回测事件驱动回测最基本的回测系统是指，当我们有一组交易规则，需要根据历史数据来获取这组交易规则的业绩表现时，除了给出历史表现之外，有时候还需要优化参数。

深思海数_willschang·2021-09-29 09:35

零基础python量化投资代码详解【邢不行】

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。如果有人说你是百年难得一见的量化投资天才，要送你一本秘籍，你信还是不信？你是否有量化投资天赋我不知道，也没有秘籍。但本文可以测试你是否有量化编程的天赋。我会用一个实际案例逐行讲解量化代码，编程零基础也能完全理解。如果你看完后觉得很容易，甚至有一点热血沸腾想学编程，至少说明你

xingbuxing_py·2021-09-27 11:53

【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益在2018年4月底的时候，OKEX交易所上6月底到期的EOS季度合约价格约为25美元左右，而当时EOS现货的价格约为21美元左右，具体如下图所示：如果

量化投资邢不行啊·2021-06-20 23:59

autopep 8 配置教学-Python教学2【StudyQuant|Python量化投资课堂】

autopep8是一个可以将Python代码自动排版为PEP8风格第三方包，使用它可以轻松地排版出格式优美整齐的代码。网络上有很多介绍如何在pycharm中配置autopep8的方案，但很多方案中还是有介绍不清楚的地方。本文是综合了网络上的各种方案后，本人亲测有效的方法，分享出来，希望可以帮助到更多的人。前言如果你想入门量化，了解更多量化投资知识，欢迎点击加入关注我们公众号（量化投资学院）个人VX

StudyQuant量化投资·2021-06-09 22:13

Python量化交易实战之使用Resample函数转换“日K”数据

使用Resample函数转换时间序列一、什么是resample函数？它是Python数据分析库Pandas的方法函数。它主要用于转换时间序列的频次。可以做一些统计汇总的工作。什么叫转换时间序列的频次呢？比如说股票的日k和周k，假设我只能获取到股票日K的数据，比如说11月1号到11月5号，那怎么样将它转换为以周为单位的K线呢？日期周期开盘价收盘价最高价最低价11月1号周一1.111.111.111.

·2021-06-03 21:24

对比《零起点TensorFlow与量化交易》PDF+源代码+《量化交易如何建立自己的算法交易》PDF

Python量化回溯、TensorFlow、PyTorch、MXNet深度学习平台以及神经网络模型，都是近年来兴起的前沿科技项目，相关理论、平台、工具目前尚处于摸索阶段。

mathfriend·2021-04-19 20:34

【Python量化】使用机器学习预测股票交易信号

01引言近年来，随着技术的发展，机器学习和深度学习在金融资产量化研究上的应用越来越广泛和深入。目前，大量数据科学家在Kaggle网站上发布了使用机器学习/深度学习模型对股票、期货、比特币等金融资产做预测和分析的文章。从金融投资的角度看，这些文章可能缺乏一定的理论基础支撑（或交易思维），大都是基于数据挖掘。但从量化的角度看，有很多值得我们学习参考的地方，尤其是Pyhton的深入应用、数据可视化和机器

Python金融量化·2021-03-02 23:21

python量化交易历史回测

importtushareastsimportxlrdimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltts.set_token('*******************')pro=ts.pro_api()JJ="006928.OF"df=pro.fund_nav(ts_code=JJ)df.sort_values(by=['end_date'],inplac

·2021-01-24 16:36

Python量化交易学习笔记（49）——按规则选股

本文记录按照笔记46、47、48下载数据、扩展因子、测试选股规则后，按照规则进行选股的过程。选股规则本文就选股规则与笔记48所测试规则相同，即：2日前倍量暴涨9%以上。随后两日缩量调整。收盘价在20日线上方。20、30、60、120、250日线多头排列。选股规则代码如下：condition=df['value_boom_2a'].iloc[-1]and\df['volume_2a'].iloc[-

码农甲V·2021-01-20 21:37

Python量化交易学习笔记（48）——选股规则准确率计算

上篇文章记录了因子扩展的过程，这篇文章利用这些因子，来演示如何实现特定选股规则准确率的判断。本文代码主要实现以下功能：通过遍历历史数据，实现某个选股规则下，N日内收益M%的准确率判断（例如10日内收益超过6%）。记录符合选股规则的个股及日期，并分为正负样本分别保存为文件，便于后续分析。正样本是指，在当前规则下，N日内能收益M%的某次选股；负样本是指，在当前规则下，N日内未能收益M%的某次选股。对所

码农甲V·2021-01-19 22:07

Python量化交易学习笔记（47）——因子扩展

用这篇文章记录一下目前学习过程中使用到的因子，包括使用纯指标规则以及使用机器学习方法所使用到的因子，以便于后续文章描述使用。这里以日线数据为例，周线、月线的因子扩展需要注意适度减小均线周期大小等参数。规则选股因子扩展全部因子扩展代码在本节末，这里进行几点说明：只实现了部分因子的扩展，便于后面规则选股时使用。可以根据具体需要，增删相应因子。在首次运行代码时，会进行扩展因子的全量计算；当后续日线数据更

码农甲V·2021-01-18 21:05

Python量化交易学习笔记（46）——通达信日线数据获取

序从2020年初开始接触量化，马上就要满一年了。在这一年里，想过去做量化，想过去做机器学习，想过去做少儿编程教育。就这样大概折腾了小半年时间，最后在CSDN上看到这样一句话：“你把时间投在专业上，两三年，你就能在圈子里小有名气。四五年，你就能靠这个专业赚钱。过了10年以上，你就能成为这个领域的专家。”觉得自己可以按这句话努力一把，于是便坚定了探索量化的决心。python、backtrader、量化

码农甲V·2021-01-17 21:19

Python量化资源大合集

量化可以简单分为数据管理、策略分析和策略执行三个模块，数据是基础，策略分析是核心，其中策略自动化执行（算法交易）在国内由于政策限制实施起来比较麻烦。从Python的角度看，数据层往下分解，要学习的模块主要有Pandas、Numpy、tushare、pandas_datareader以及一些爬虫库等。策略层往下分解，要掌握的基础工具包括Pandas、matplotlib、scikit-learn、T

小壁虎的春天·2021-01-15 15:07

量化交易系统 python源码_零起点TensorFlow与量化交易[PDF+源码][238.77MB]

内容简介Python量化回溯、TensorFlow、PyTorch、MXNet深度学习平台以及神经网络模型，都是近年来兴起的前沿科技项目，相关理论、平台、工具目前尚处于摸索阶段。

张大神气·2021-01-14 05:07

Easytrader 超简单的股市自动交易神器

Python实用宝典·2021-01-11 20:00

【python量化】常用python量化分析与应用库介绍

写在前面下面这篇文章整理了常用的python量化分析库，并详细介绍了它们的应用场景以及官方文档链接。通过应用这些量化分析库，可以避免重复造轮子，从而可以为相关工作或者研究者提供极大的便捷。

敲代码的quant·2021-01-07 18:00

Python量化交易学习入门

量化交易-Python实现一.量化交易的流程和概念1.数据分析I2O流程2.量化交易和高频交易、自动交易的区别3.量化交易的流程二.量化交易的分类三：常用量化框架四.一个完整的策略五.常用数据源和模块库1.tushare模块库获取数据1.1获取历史行情数据其他做法类似2.pandas获取数据六.策略的评价指标七.量化交易策略的实现1.RSI策略2.SMA策略2.1计算20天和50天的移动平均线3.

星辰Hello·2021-01-07 11:25

python 实现马科维茨_财码Python量化选股（四）投资组合

上篇文章《财码Python量化选股(三)选股分析》回答了问题：“什么样的股票是有价值的，如何从股票池中选出这些股票。”本篇，我们继续回答第二个问题：“选出合适的股票后如何构建投资组合并动态调整？”

医师黄继斌·2021-01-01 21:04

python roc计算_【手把手教你】动量指标的Python量化回测

01引言本文延续“手把手教你使用Python的TA-Lib”系列，以资金流量指标(MFI)为例，使用Python编写简单的回测框架，着重介绍动量指标(MomentumIndicators)及其运用。前面推文【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib(一)主要探讨了重叠指标的相关原理与Python实现，【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib(二)着重介绍TA-Lib中强大的数学运算、数学变换

维小维生素·2020-12-31 05:11

k线形态python_Python量化分析之K线模式识别

Python量化分析中，基于TA-Lib的K线的指标分析函数名：CDL2CROWS名称：TwoCrows两只乌鸦简介：三日K线模式，第一天长阳，第二天高开收阴，第三天再次高开继续收阴，收盘比前一日收盘价低

Tips老杨·2020-12-30 18:17

Python量化学习-获取证券数据的几种方式

Iamnotadesignernoracoder.I'mjustaguywithapoint-of-viewandacomputer.翻译：俺不是码畜，俺只是一条对着电脑有点想法的图狗。链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/35817328经验一旦遇到问题，请过滤掉专家的意见，只采纳跟你有类似经历的人的意见。做好最坏的打算，以最积极的心态去面对，而不是逃避。学不学编程，完

civilpy·2020-12-29 14:49

python列表赋值1到100_Python量化随笔丨那些年，我写Python踩过的坑（一）

这是一篇关于Python量化的笔记~坑的时候有一种很奇怪的感觉，我对Python似曾相识，又觉得陌生。

weixin_39683598·2020-12-16 12:08

python量化交易学习笔记_Python量化交易学习笔记（45）——深度学习挖短线股5

前4篇文章分别记录了利用深度学习挖短线股的数据预处理、模型训练、结果预测及策略回测过程，本文记录根据筛选短线股票的过程。选股流程1.股票数据下载更新例如现在是2020年11月23日19:00，我们想找到按深度学习策略，明天应该买什么股票。那么首先将股票日线数据更新至2020年11月23日，日线数据下载可参考笔记(39)。2.股票扩展数据计算计算股票的扩展指标，参考笔记(41)第2部分内容。这里可以

weixin_39909001·2020-12-13 12:48

用python做股票因子分析_Python量化交易：多因子策略与理论介绍

学习目标：记忆股票的多因子策略的理论基础一、什么是多因子选股策略多因子选股策略是一种应用十分广泛的选股策略，其基本思想就是找到某些和收益率最相关的因子。二、多因子(Alpha因子)的种类按照因子分析的角度：1.基本面因子价值因子盈利脑子成长因子资本结构因子运营因子流通性因子2.技术因子动量因子趋势因子市值因子波动因子成交量因子按照因子来源的角度如下：公司层面：价值因子成长因子规模因子等市场层面：趋

weixin_39788960·2020-12-11 05:02

python回测函数_【手把手教你】动量指标的Python量化回测

我认为投资专业的学生只需要两门教授得当的课堂：如何评估一家公司，以及如何考虑市场价格。——巴菲特01引言本文延续“手把手教你使用Python的TA-Lib”系列，以资金流量指标(MFI)为例，使用Python编写简单的回测框架，着重介绍动量指标(MomentumIndicators)及其运用。前面推文【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib(一)主要探讨了重叠指标的相关原理与Python实现，

weixin_39835965·2020-12-11 03:41

python统计套利_清华编程高手尹成带你基于算法实践python量化交易

清华编程高手尹成带你基于算法实践python量化交易量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响

weixin_39692245·2020-12-10 20:00

python3爬虫及数据分析_Python3爬虫及可视化数据分析系列图文教程——大纲目录...

本文首发于：Python3爬虫及可视化数据分析系列图文教程--大纲目录-Python量化投资www.lizenghai.com写在最前最近更新：2019-03-28本教程所有源码见文尾。

weixin_39593469·2020-12-10 10:32

python量化代码_【手把手教你】动量指标的Python量化回测

原标题：【手把手教你】动量指标的Python量化回测我认为投资专业的学生只需要两门教授得当的课堂：如何评估一家公司，以及如何考虑市场价格。

weixin_39966909·2020-12-09 12:23

财码python官网_财码Python量化选股（四）投资组合

上篇文章投资组合理论哈里·马科维茨(HarryMarkowitz)于1952年提出的“投资组合理论(PortfolioSelection)”包含两个重要内容：均值－方差分析方法和投资组合有效边界模型。其中均值-方差优化法，将不同预期收益和波动率的资产组合在一起，决定一种数学上最优的分配方案，从而将目标收益的风险降至最低，此类最优投资组合的集合被称为有效边界。本实验使用PyPortfolioOpt实

weixin_39911916·2020-12-07 15:02

python入门到精通 pdf_「合辑·收藏」Python量化从入门到精通

引言自2018年9月27日发第一篇推文以来，公众号“Python金融量化”专注于分享Python在金融量化领域的实战应用，坚持走原创路线，持续输出技术干货，已发表29篇原创文章，关注者从零到破万。这一路走来充满了成长的彷徨和喜悦，在此非常感谢大家的一路支持！学习是一个循序渐进的过程，只有通过不断的总结才能形成系统的知识框架。今天将已发送的推文进行一次梳理和总结，归纳出Python应用于金融量化中的

weixin_39913648·2020-12-07 10:17

python南开大学王凯_Python入门与实战

精通神经网络就这三步：1.零基础入门神经网络2.进阶掌握神经网络3.实战搭建属于自己的神经网络¥47.60定价：¥69.00(6.9折)/2020-10-22揭示Python量化炒股精髓，新手交易获利更容易详解

weixin_39614276·2020-12-03 18:47

python k线形态识别_python量化金融系列-K线分析、及形态捕捉

最近股市行情很好，新闻联播用一分钟来邀请散户入股市。对于普通人来说，如何进行投资才能收益最高？白酒作为股票市场的重要组成，通过绘制贵州茅台[600519]的K线，并且通过寻找特定的K线特征来选择买入和卖出的时机。简单的金融知识什么是K线？简单来说，就是把股票的开盘价、最高价、最低价、收盘价这四个重要的因素表达在一张图上。来源于日本记录米市的行情波动，“罫”(日本音读kei)，故叫K线。同时，K线的

weixin_39926749·2020-12-03 06:13

上海 python量化培训_Python量化投资实战班.上海站

原标题：Python量化投资实战班.上海站上海7月27-28日随着国内量化投资的发展，第三方量化平台费用高，策略保密性差，开发环境局限等弊端不断涌现。

weixin_39663593·2020-12-02 21:31

pycharm python 依赖管理_【邢不行|量化小讲堂02-Python量化入门】windows下如何安装Python、pandas...

【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】：【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享

weixin_39539563·2020-11-27 04:14

浅谈python量化双均线策略(金叉死叉)

#小策略，策略逻辑是在金叉时候买进，死叉时候卖出，所谓金叉死叉是两条均线的交叉，当短期均线上穿长期均线为金叉，反之为死叉#下面是策略代码及结构#导入函数库fromjqdataimport*#初始化函数definitialize(context):#设定沪深300作为基准set_benchmark('000300.XSHG')#True为开启动态复权模式，使用真实价格交易set_option('us

·2020-11-26 11:01

Python量化交易学习笔记（45）——深度学习挖短线股5

前4篇文章分别记录了利用深度学习挖短线股的数据预处理、模型训练、结果预测及策略回测过程，本文记录根据筛选短线股票的过程。选股流程1.股票数据下载更新例如现在是2020年11月23日19:00，我们想找到按深度学习策略，明天应该买什么股票。那么首先将股票日线数据更新至2020年11月23日，日线数据下载可参考笔记（39）。2.股票扩展数据计算计算股票的扩展指标，参考笔记（41）第2部分内容。这里可以

码农甲V·2020-11-25 20:14

python量化交易经典书籍-量化交易之路-用Python做股票量化分析 PDF 全书扫描版

weixin_39957271·2020-11-11 15:31

量化交易编程实例python-编程小白如何结合量化实例学习python量化建模？

结合编程和量化的内容，我们社区和学院有很多：BigQuant社区。推荐以下内容：策略开发策略大都附有python代码，可以点击克隆策略，在我的策略里进行开发。2.编程知识入门平台使用的是python语言，可以直接在我的策略里建立新notebook进行编程练习。掌握以上知识，从基础进阶了以后，推荐一些扩展知识：3.Python库numpy介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、一个强大的

weixin_39787089·2020-11-11 14:20

资产收益率的非平稳性——为何机器学习预测效果不佳？

01引言关于金融时间序列分析，公众号已经发布了系列推文，其中《【手把手教你】时间序列之日期处理》展示了如何使用Python处理时间序列日期转换和统计分析；《【Python量化基础】时间序列的自相关性与平稳性

Python金融量化·2020-11-03 16:07

python量化投资必背代码-基于python的开源量化交易，量化投资架构

原标题：基于python的开源量化交易，量化投资架构github地址：https://github.com/bbfamily/abuabu能够帮助用户自动完善策略，主动分析策略产生的交易行为，智能拦截策略生成的容易失败的交易单。现阶段的量化策略还是人工编写的代码，abu量化交易系统的设计将会向着由计算机自动实现整套流程的方向迈进，包括编写量化策略本身。abupy的设计目标是：用户只需要提供一些简单

weixin_37988176·2020-11-01 12:14

python程序化交易实例-零基础学Python量化，实现割韭菜策略程序化！

原标题：零基础学Python量化，实现割韭菜策略程序化！

weixin_37988176·2020-10-29 22:55

python编程实例集合-编程小白如何结合量化实例学习python量化建模？