Python量化

Python量化交易学习笔记（45）——深度学习挖短线股5

前4篇文章分别记录了利用深度学习挖短线股的数据预处理、模型训练、结果预测及策略回测过程，本文记录根据筛选短线股票的过程。选股流程1.股票数据下载更新例如现在是2020年11月23日19:00，我们想找到按深度学习策略，明天应该买什么股票。那么首先将股票日线数据更新至2020年11月23日，日线数据下载可参考笔记（39）。2.股票扩展数据计算计算股票的扩展指标，参考笔记（41）第2部分内容。这里可以
码农甲V·2020-11-25 20:14

python量化交易经典书籍-量化交易之路-用Python做股票量化分析 PDF 全书扫描版

给大家带来的一篇关于Python相关的电子书资源，介绍了关于量化交易、Python、股票方面的内容，本书是由机械工业出版社出版，格式为PDF，资源大小103.8MB，阿布编写，目前豆瓣、亚马逊、当当、京东等电子书综合评分为：9.2。内容介绍读者评价这本书很不错，特别是涉及Python和量化交易的理论部分，讲的很好理解。。我是Python老手了，看着这本书的代码有点多，算是优点也算缺点吧。虽然看着有
weixin_39957271·2020-11-11 15:31

量化交易编程实例python-编程小白如何结合量化实例学习python量化建模？

结合编程和量化的内容，我们社区和学院有很多：BigQuant社区。推荐以下内容：策略开发策略大都附有python代码，可以点击克隆策略，在我的策略里进行开发。2.编程知识入门平台使用的是python语言，可以直接在我的策略里建立新notebook进行编程练习。掌握以上知识，从基础进阶了以后，推荐一些扩展知识：3.Python库numpy介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、一个强大的
weixin_39787089·2020-11-11 14:20

资产收益率的非平稳性——为何机器学习预测效果不佳？

01引言关于金融时间序列分析，公众号已经发布了系列推文，其中《【手把手教你】时间序列之日期处理》展示了如何使用Python处理时间序列日期转换和统计分析；《【Python量化基础】时间序列的自相关性与平稳性
Python金融量化·2020-11-03 16:07

python量化投资必背代码-基于python的开源量化交易，量化投资架构

原标题：基于python的开源量化交易，量化投资架构github地址：https://github.com/bbfamily/abuabu能够帮助用户自动完善策略，主动分析策略产生的交易行为，智能拦截策略生成的容易失败的交易单。现阶段的量化策略还是人工编写的代码，abu量化交易系统的设计将会向着由计算机自动实现整套流程的方向迈进，包括编写量化策略本身。abupy的设计目标是：用户只需要提供一些简单
weixin_37988176·2020-11-01 12:14

python程序化交易实例-零基础学Python量化，实现割韭菜策略程序化！

原标题：零基础学Python量化，实现割韭菜策略程序化！
weixin_37988176·2020-10-29 22:55

python编程实例集合-编程小白如何结合量化实例学习python量化建模？

结合编程和量化的内容，我们社区和学院有很多：BigQuant社区。推荐以下内容：策略开发策略大都附有python代码，可以点击克隆策略，在我的策略里进行开发。2.编程知识入门平台使用的是python语言，可以直接在我的策略里建立新notebook进行编程练习。掌握以上知识，从基础进阶了以后，推荐一些扩展知识：3.Python库numpy介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、一个强大的
weixin_37988176·2020-10-29 20:29

python量化交易5——修复行情数据

fromdatetimeimportdatetime,timedeltafrompymongoimportUpdateOne,ASCENDINGfromdatabaseimportDB_CONNfromstock_utilimportget_trading_dates,get_all_codes"""对日行情数据做进一步的处理：1.填充is_trading字段，is_trading用来区分某只股票
德尔璐·2020-10-11 13:12

Python绘图工具Plotly的简单使用

Plotly的官方网站为：https://plot.ly/python量化的关键是金融数据可视化，无论是传统的K线图，还是现在的互动策略分析，都需要大量的可视化图表。
weixin_30519071·2020-09-17 03:54

【邢不行|量化小讲堂系列16-Python量化入门】完整策略框架：以均线策略为例

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务
xingbuxing_py·2020-09-17 03:45

研究结果汇报 | 100位同学聚在一起，研究200个量化选股策略...

【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享
xingbuxing_py·2020-09-17 03:44

资金流数据详解 | 一笔交易有买有卖，如何确定流入还是流出？【邢不行|量化小讲堂系列63-实战篇】

【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享
xingbuxing_py·2020-09-17 03:44

【邢不行|量化小讲堂系列09-Python量化入门】通过逐笔数据计算主力资金流数据

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。通过逐笔数据计算主力资金流数据—概念介绍—大家经常会在同花顺大智慧等行情软件，或各类财经媒体上看到主力资金流
xingbuxing_py·2020-09-17 02:37

Python量化交易学习笔记（39）——BaoStock股票数据下载

鉴于近几篇文章都与多周期回测相关，因此用这篇文章来记录下多周期股票的数据的获取方式。前面在zwPython的框架下，使用的是Tushare来获取A股的日线数据，如果想获取其他周期的数据，就要使用TusharePro，并且还要有足够的积分。苦于家里没矿，手里没银子，转投向可以免费下载数据的BaoStock，以下简单记录数据下载流程。安装使用国内源安装：pipinstallbaostock-ihttp
码农甲V·2020-09-16 07:02

Python量化交易学习笔记（40）——backtrader的resample浅析

本文主要包含以下三部分内容：backtrader的日志功能。backtrader的交易日历。backtrader的resample结果浅析。日志功能可以通过下面的代码在backtrader中添加日志功能：cerebro.addwriter(bt.WriterFile,out='log.csv',csv=True)日志信息将被输出到工作目录下的log.csv文件中，输出内容包括：种子数据（DataF
码农甲V·2020-09-16 07:02

Python量化交易学习笔记（37）——backtrader多周期回测1

在backtrader官网文档中，介绍了两种多周期回测方式，第一种是读入多周期的K线数据，第二种是对数据进行resample。本文将对第一种方式进行介绍。简述有些策略会使用到多周期的数据，典型的应用为：使用周线（大周期）数据判断趋势使用日线（小周期）数据判断买卖点这就需要同时读入多周期数据进行回测，backtrader内置了对多周期策略回测的支持。backtrader多周期回测规则回测时需要遵循以
码农甲V·2020-09-16 07:02

Python量化交易学习笔记（38）——backtrader多周期回测2

本文继续介绍backtrader多周期回测的第二种方法，使用resample来进行多周期数据的加载。简述如果需要做多周期的策略回测，但是只有单周期数据可用，那么就可以使用重采样（resampling）来解决多周期数据的生成问题。这里的重采样（resampling）实际指的是上采样（upsampling），使用小周期的数据来合成大周期数据。例如，用日线数据合成周线数据。这里所说的上采样和信号处理的上
码农甲V·2020-09-16 06:31

Python量化策略入门1-如何利用聚宽(JoinQuant)下载金融数据

@[TOC]量化策略入门1-如何利用聚宽(JoinQuant)下载金融数据前言量化策略入门系列文章是本人学习股票量化笔记，最终输出结果希望是一个可在本地运行的回测框架，包含数据获取，数据处理，策略回测等。本文主要为了介绍如何利用聚宽(JoinQuant)的数据接口下载金融数据。主要针对量价数据(开盘价，收盘价，最高价，最低价，成交量等)。使用宽聚(JoinQuant)的体验宽聚(JoinQuant
wangxinyu0102·2020-09-16 04:04

python量化分析库 Backtrader入门之三

上个系列课我们了解到，如何让一个回测的核心对象cerebro运行起来，这次我们更近一步，看看如何设置更多的游戏规则。投资最重要的当然是有钱，有钱后我们才能去玩资本的游戏。上次我们说过cerebro有一些系列后台的设定，其中一个设定就是默认资本设置为10K。这点钱当然不够我们玩耍的，这点钱1手茅台都买不到，OK？我们如果觉得不过瘾，想用拥有更多的初始资本该如何去做呢？importbacktrader
data_amateur·2020-09-15 14:48

python量化分析库 Backtrader入门之五

python量化分析库Backtrader入门之五好的，到现在为止，我们有了现金（通过broker设置）；有了数据，通过bt.feed，然后给大脑添加数据。
data_amateur·2020-09-15 14:48

python量化分析库 Backtrader入门之二

python量化分析库Backtrader入门之二这个系列的目的是一步步的从无到有的了解方式，了解bactrader的使用方式。通过这个系列课，就如何使用backtrader比较清楚。
data_amateur·2020-09-15 14:48

python量化分析库 Backtrader入门之四

python量化分析库Backtrader入门之四在入门之三中，我们学到了如何设定初始的本金。
data_amateur·2020-09-15 14:48

【邢不行|量化小讲堂系列04-Python量化入门】使用python计算移动平均线

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。使用python计算各类移动平均线计算移动平均线是最常见的需求，下面这段代码将完成以下三件事情：从csv格式
xingbuxing_py·2020-09-14 16:47

玩转量化交易（2）——利用阿里云服务器搭建Python量化交易环境

前言上一篇文章中，我们讲到了使用Python来进行量化交易的开发，关于Python的语法这里就不做详细讲述了，这篇文章要告诉大家，如何在阿里云上搭建Python量化交易环境。
强哥79·2020-09-07 13:01

不用再自己写技术指标了 | TA-lib视频教程【邢不行|量化小讲堂系列23-Python量化入门】

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。不用再自己写技术指标了TA-lib是一个技术分析库，里面包含了大部分主流的技术指标，让使用者不用再重复造轮子
邢不行·2020-08-24 01:45

建议收藏 | Windows下安装TA-Lib终极教程【邢不行|量化小讲堂系列35-python量化入门】

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。建议收藏|Windows下安装TA-Lib终极教程本文作者：西蒙斯（助教），修改：邢不行TA-lib，一个技
邢不行·2020-08-23 20:04

Python量化交易笔记---16.方差分析

方差分析是一种多变量之间关系的定性分析方法，通过研究多个变量之间存在的关系，我们可以提高预测的准确性。1.概述在股票研究中，我们经常按行业版块来进行研究，假设不同行业间收益率为相互独立的，我们想要知道化工行业与金融行业相比，收益率是高还是低。在这个问题中，行业版块我们称之为因子（Factor）变量，因子变量可以取实数值，也可以取如行业类型这样离散状态值，我们称之为水平；我们研究的收益率称之为反应变
最老程序员闫涛·2020-08-22 21:21

【邢不行|量化小讲堂系列14-Python量化入门】数据告诉你：惊人的指数定投策略

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务
邢不行·2020-08-22 14:04

python量化交易：开发环境搭建_Pycharm_Cannot Save Settings：please specify a different SDK name

问题如下：pycharm报错：pycharmpleasespecifyadifferentSDKname问题的解决：因为有两个*现有*虚拟环境具有相同的名称（即彼此相同;不同于我正在创建的那个）。删除其中一个之后，就可以创建新的虚拟环境。在setting里面的解释器选择里面，打开showall,在弹出窗口里边，对于重名环境用右边“-”进行删除，问题就解决了。
santirenpc·2020-08-20 18:06

【python量化】用Python获取基金历史净值数据

写在前面股票期货等历史数据可以通过很多接口以及库来获取，而针对基金数据获取的方式则比较少。下面这篇文章的主要内容是介绍如何通过Python爬取天天基金网的基金历史数据，以便于我们对基金进行数据分析以及计算其他分析指标。完整源码在文末。准备工作下面的代码是基于python3.7.2的版本实现的，需要用到的库有：requests==2.22.0bs4==4.8.2numpy==1.18.1pandas
敲代码的quant·2020-08-16 05:48

python量化分析常见库tushare和ta_lib安装

利用Python进行量化投资，比较受欢迎的包tushare和Ta-Lib，入门小白一枚，主要为了记录一下遇到问题，有问题大家一起交流呀！tushare一个免费、开源的python财经数据接口包，不需要用户辛苦爬取金融数据然后数据清洗、整理这些复杂的操作，极大地减轻了用户的工作量。tushare的具体使用见教程http://tushare.org/trading.html#id8，tushare的安
天天要向上·2020-08-14 21:33

python量化 双均线策略（金叉死叉）

#小策略，策略逻辑是在金叉时候买进，死叉时候卖出，所谓金叉死叉是两条均线的交叉，当短期均线上穿长期均线为金叉，反之为死叉#下面是策略代码及结构#导入函数库fromjqdataimport*#初始化函数definitialize(context):#设定沪深300作为基准set_benchmark('000300.XSHG')#True为开启动态复权模式，使用真实价格交易set_option('us
初心fly·2020-08-12 13:27

Python量化交易中各种包的更新问题

更新自2019.4.2目录*更新自2019.4.2*1.pandas包1.1--pandas.stats1.2--pandas.io.data1.3--scipy.ndimage.imread1.4--scipy.misc.imresize1.pandas包1.1--pandas.statspandas.stats.fama_macbeth,pandas.stats.ols,pandas.stat
ImSEten·2020-08-11 04:48

Python量化分析，计算KDJ

Python:v3.6Pandas:v0.23.4使用以下方法计算与国内财经软件显示一致low_list=df['最低价'].rolling(9,min_periods=9).min()low_list.fillna(value=df['最低价'].expanding().min(),inplace=True)high_list=df['最高价'].rolling(9,min_periods=9)
weixin_30808253·2020-08-10 23:14

Python量化：获取历史行情数据并计算KDJ指标

KDJ指标又叫随机指标，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV，然后根据平滑移动平均线的
gsjclgz·2020-08-10 16:32

python量化分析系列之---python分别使用多线程和多进程获取所有股票实时数据

前一天简单介绍了python怎样获取历史数据和实时分笔数据，那么如果要获取所有上市公司的实时分笔数据，应该怎么做呢？肯定有人想的是，用一个列表存储所有上市公司的股票代号，然后无限循环获取不就得了吗？现在深市和沪市的股票一共有3400多只，如果你真这样做的话，获取一次所有股票的实时数据需要十几二十秒的时间，甚至更多，而且非常容易因为等待超时而使程序挂掉，如果你的模型对实时数据的质量要求非常高，这肯定
wolf1132·2020-08-10 08:49

Python量化交易平台：JQData | API使用文档（转）

Python量化交易平台：JQData|API使用文档（转）#原文地址：https://www.joinquant.com/help/api/help?
wtowcboy·2020-08-10 04:15

python量化分系列之---使用tushare获取股票实时分笔数据延时有多大

前几天分享了一段获取所有股票实时数据的代码，有用户积极留言，提出一个非常棒的问题：如果数据本生的延时非常严重，通过代码获取数据再快又有什么用呢？一直以来我也只是直观感觉延时并不是很长，但没有做过详细的统计，今天统计一下通过上一篇文章分享的方法获取的实时数据，究竟延时有多大。今天实验用的数据是今天（2017-12-12）使用服务器脚本获取的实时数据的一部分，一共筛选了268只股票，数据只是这一天中的
wolf1132·2020-08-09 02:38

——python量化实践

文章目录1.什么是量化交易？2.分析展示3.逻辑解读4.代码展示阅前提醒：本文仅作技术交流，不做投资建议，投资有风险，入市须谨慎1.什么是量化交易？我们利用计算机技术，通过建模分析、优化参数等手段，从历史金融数据中挖掘出影响投资的指标，使用程序进行自动交易来获得“超额”的收益，这种投资方法就叫做量化交易。现在，很多量化机构将人工智能和机器学习与量化策略相结合。国内的一些顶尖私募，比如：九坤、幻方、
诡途·2020-08-08 10:08

邢不行 | 量化投资中如何计算机构、主力、散户资金流数据【视频】

【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享
邢不行·2020-08-04 22:06

如何构建事件驱动的量化策略【邢不行|量化小讲堂系列61-实战篇】

【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享
邢不行·2020-08-04 22:34

【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务
邢不行·2020-08-04 22:34

最近一些大数据技术书的代码资源下载

《OpenCV+TensorFlow深度学习与计算机视觉实战》https://pan.baidu.com/s/1OtucOCKcr64-Wj_2nf5vLw提取码:uc8q《Python量化交易实战》https
brucexia·2020-07-29 09:30

python量化分析系列之---使用python获取股票历史数据和实时分笔数据

财经数据接口包tushare的使用（一）Tushare是一款开源免费的金融数据接口包，可以用于获取股票的历史数据、年度季度报表数据、实时分笔数据、历史分笔数据，本文对tushare的用法，已经存在的一些问题做一些介绍。一：安装tushare为避免由于依赖包缺失导致安装失败，请先安装anaconda,百度网盘地址：链接：http://pan.baidu.com/s/1qYDQUGs密码：6wq8安装
wolf1132·2020-07-28 23:13

python量化交易：quantOS_JAQS_from DataApi import DataApi报错的解决方法

问题fromDataApiimportDataApi报错ModuleNotFoundError:Nomodulenamed'DataApi'参考数据API安装安装Python环境如果本地还没有安装Python环境，强烈建议安装Anaconda。打开上面的网址，选择相应的操作系统，确定要按照的Python版本，一般建议用Python2.7。下载完成以后，按照图形界面步骤完成安装。在默认情况下，Ana
santirenpc·2020-07-28 10:42

python量化交易：Joinquant_量化交易基础【十】：宽客成长之路（完结篇）

本文是量化交易零基础入门教程的第十篇。摘要自学意识之后去学什么灵感来源关于职业化基础知识基本讲完了，本教程也要完结了，最后一篇讲下接下来的学习方向，仅供参考。自学意识量化交易是不适合分享的行业，自学必不可少。或奇货可居，或敝帚自珍，有价值的内容很难会被公之于众，所以不要幻想会有特别有价值的系统的学习资源等着你去学，或是指望能把别人公开的东西直接搬来就能赚到钱。诚然，会有幸运的时候，但还是不要指望幸
santirenpc·2020-07-28 10:42

python量化交易：Joinquant_量化交易基础【七】：获取典型常用数据

本文是量化交易零基础入门教程的第七篇。摘要聚宽数据获取指数成分股获取股票行情数据获取股票财务数据自测与自学聚宽数据在聚宽数据这个页面可以看到聚宽平台集成好的各大类数据，如下图，点击可以查看详情与用法。但实际上可能有些数据要在API文档里才比较容易能找到，比如龙虎榜数据等。这时用ctrl+f进行网页搜索可以快速搜索需要的数据。接下来会介绍几种常用数据的取用方法，这些取用方法比较典型，掌握后能覆盖基本
santirenpc·2020-07-28 10:42

python量化交易：quantOS_开源量化系统quantos之OpenDataTools、DataCore、JAQS、TradeSim

一、OpenDataToolsOpenDataTools开源的数据提取工具，专注在各类网站上爬取数据，并通过简单易用的API方式使用。install声明：本工具只支持python3，请安装python3.6以上版本。没有支持python2的计划。1.直接从pypi上安装：pipinstallopendatatools2.下载源代码，运行下面的命令：pythonsetup.pyinstall快速使用
santirenpc·2020-07-28 10:42

主流的比较流行的Python量化开源框架

Pythontalibtalib的简称是TechnicalAnalysisLibrary,主要功能是计算行情数据的技术分析指标numpy介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、一个强大的N维数组对象Array；2、比较成熟的（广播）函数库；3、用于整合C/C++和Fortran代码的工具包；4、实用的线性代数、傅里叶变换和随机数生成函数。numpy和稀疏矩阵运算包scipy配合使用更加
九亿少女的电竞梦·2020-07-28 02:38

学习笔记系列-Python量化交易(1)-matplotlib库plot后图像不显示问题

最近买了本书《零起点python大数据与量化交易》，第一个例子(如下)[操作系统mintlinux18Mate,python3]：importnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlibasmplimportmatplotlib.pyplotasplt#=======================mpl.style.use('seaborn-whitegri
迈克暖风·2020-07-16 03:10
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