Python量化

建议收藏 | Windows下安装TA-Lib终极教程【邢不行|量化小讲堂系列35-python量化入门】

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。建议收藏|Windows下安装TA-Lib终极教程本文作者：西蒙斯（助教），修改：邢不行TA-lib，一个技
邢不行·2020-08-23 20:04

Python量化交易笔记---16.方差分析

方差分析是一种多变量之间关系的定性分析方法，通过研究多个变量之间存在的关系，我们可以提高预测的准确性。1.概述在股票研究中，我们经常按行业版块来进行研究，假设不同行业间收益率为相互独立的，我们想要知道化工行业与金融行业相比，收益率是高还是低。在这个问题中，行业版块我们称之为因子（Factor）变量，因子变量可以取实数值，也可以取如行业类型这样离散状态值，我们称之为水平；我们研究的收益率称之为反应变
最老程序员闫涛·2020-08-22 21:21

【邢不行|量化小讲堂系列14-Python量化入门】数据告诉你：惊人的指数定投策略

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务
邢不行·2020-08-22 14:04

python量化交易：开发环境搭建_Pycharm_Cannot Save Settings：please specify a different SDK name

问题如下：pycharm报错：pycharmpleasespecifyadifferentSDKname问题的解决：因为有两个*现有*虚拟环境具有相同的名称（即彼此相同;不同于我正在创建的那个）。删除其中一个之后，就可以创建新的虚拟环境。在setting里面的解释器选择里面，打开showall,在弹出窗口里边，对于重名环境用右边“-”进行删除，问题就解决了。
santirenpc·2020-08-20 18:06

【python量化】用Python获取基金历史净值数据

写在前面股票期货等历史数据可以通过很多接口以及库来获取，而针对基金数据获取的方式则比较少。下面这篇文章的主要内容是介绍如何通过Python爬取天天基金网的基金历史数据，以便于我们对基金进行数据分析以及计算其他分析指标。完整源码在文末。准备工作下面的代码是基于python3.7.2的版本实现的，需要用到的库有：requests==2.22.0bs4==4.8.2numpy==1.18.1pandas
敲代码的quant·2020-08-16 05:48

python量化分析常见库tushare和ta_lib安装

利用Python进行量化投资，比较受欢迎的包tushare和Ta-Lib，入门小白一枚，主要为了记录一下遇到问题，有问题大家一起交流呀！tushare一个免费、开源的python财经数据接口包，不需要用户辛苦爬取金融数据然后数据清洗、整理这些复杂的操作，极大地减轻了用户的工作量。tushare的具体使用见教程http://tushare.org/trading.html#id8，tushare的安
天天要向上·2020-08-14 21:33

python量化 双均线策略（金叉死叉）

#小策略，策略逻辑是在金叉时候买进，死叉时候卖出，所谓金叉死叉是两条均线的交叉，当短期均线上穿长期均线为金叉，反之为死叉#下面是策略代码及结构#导入函数库fromjqdataimport*#初始化函数definitialize(context):#设定沪深300作为基准set_benchmark('000300.XSHG')#True为开启动态复权模式，使用真实价格交易set_option('us
初心fly·2020-08-12 13:27

Python量化交易中各种包的更新问题

更新自2019.4.2目录*更新自2019.4.2*1.pandas包1.1--pandas.stats1.2--pandas.io.data1.3--scipy.ndimage.imread1.4--scipy.misc.imresize1.pandas包1.1--pandas.statspandas.stats.fama_macbeth,pandas.stats.ols,pandas.stat
ImSEten·2020-08-11 04:48

Python量化分析，计算KDJ

Python:v3.6Pandas:v0.23.4使用以下方法计算与国内财经软件显示一致low_list=df['最低价'].rolling(9,min_periods=9).min()low_list.fillna(value=df['最低价'].expanding().min(),inplace=True)high_list=df['最高价'].rolling(9,min_periods=9)
weixin_30808253·2020-08-10 23:14

Python量化：获取历史行情数据并计算KDJ指标

KDJ指标又叫随机指标，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV，然后根据平滑移动平均线的
gsjclgz·2020-08-10 16:32

python量化分析系列之---python分别使用多线程和多进程获取所有股票实时数据

前一天简单介绍了python怎样获取历史数据和实时分笔数据，那么如果要获取所有上市公司的实时分笔数据，应该怎么做呢？肯定有人想的是，用一个列表存储所有上市公司的股票代号，然后无限循环获取不就得了吗？现在深市和沪市的股票一共有3400多只，如果你真这样做的话，获取一次所有股票的实时数据需要十几二十秒的时间，甚至更多，而且非常容易因为等待超时而使程序挂掉，如果你的模型对实时数据的质量要求非常高，这肯定
wolf1132·2020-08-10 08:49

Python量化交易平台：JQData | API使用文档（转）

Python量化交易平台：JQData|API使用文档（转）#原文地址：https://www.joinquant.com/help/api/help?
wtowcboy·2020-08-10 04:15

python量化分系列之---使用tushare获取股票实时分笔数据延时有多大

前几天分享了一段获取所有股票实时数据的代码，有用户积极留言，提出一个非常棒的问题：如果数据本生的延时非常严重，通过代码获取数据再快又有什么用呢？一直以来我也只是直观感觉延时并不是很长，但没有做过详细的统计，今天统计一下通过上一篇文章分享的方法获取的实时数据，究竟延时有多大。今天实验用的数据是今天（2017-12-12）使用服务器脚本获取的实时数据的一部分，一共筛选了268只股票，数据只是这一天中的
wolf1132·2020-08-09 02:38

——python量化实践

文章目录1.什么是量化交易？2.分析展示3.逻辑解读4.代码展示阅前提醒：本文仅作技术交流，不做投资建议，投资有风险，入市须谨慎1.什么是量化交易？我们利用计算机技术，通过建模分析、优化参数等手段，从历史金融数据中挖掘出影响投资的指标，使用程序进行自动交易来获得“超额”的收益，这种投资方法就叫做量化交易。现在，很多量化机构将人工智能和机器学习与量化策略相结合。国内的一些顶尖私募，比如：九坤、幻方、
诡途·2020-08-08 10:08

邢不行 | 量化投资中如何计算机构、主力、散户资金流数据【视频】

【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享
邢不行·2020-08-04 22:06

如何构建事件驱动的量化策略【邢不行|量化小讲堂系列61-实战篇】

【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】【邢不行|量化小讲堂系列27-Python量化入门】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享
邢不行·2020-08-04 22:34

【邢不行|量化小讲堂系列20-Python量化入门】10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9585，有问题欢迎交流。文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务
邢不行·2020-08-04 22:34

最近一些大数据技术书的代码资源下载

《OpenCV+TensorFlow深度学习与计算机视觉实战》https://pan.baidu.com/s/1OtucOCKcr64-Wj_2nf5vLw提取码:uc8q《Python量化交易实战》https
brucexia·2020-07-29 09:30

python量化分析系列之---使用python获取股票历史数据和实时分笔数据

财经数据接口包tushare的使用（一）Tushare是一款开源免费的金融数据接口包，可以用于获取股票的历史数据、年度季度报表数据、实时分笔数据、历史分笔数据，本文对tushare的用法，已经存在的一些问题做一些介绍。一：安装tushare为避免由于依赖包缺失导致安装失败，请先安装anaconda,百度网盘地址：链接：http://pan.baidu.com/s/1qYDQUGs密码：6wq8安装
wolf1132·2020-07-28 23:13

python量化交易：quantOS_JAQS_from DataApi import DataApi报错的解决方法

问题fromDataApiimportDataApi报错ModuleNotFoundError:Nomodulenamed'DataApi'参考数据API安装安装Python环境如果本地还没有安装Python环境，强烈建议安装Anaconda。打开上面的网址，选择相应的操作系统，确定要按照的Python版本，一般建议用Python2.7。下载完成以后，按照图形界面步骤完成安装。在默认情况下，Ana
santirenpc·2020-07-28 10:42

python量化交易：Joinquant_量化交易基础【十】：宽客成长之路（完结篇）

本文是量化交易零基础入门教程的第十篇。摘要自学意识之后去学什么灵感来源关于职业化基础知识基本讲完了，本教程也要完结了，最后一篇讲下接下来的学习方向，仅供参考。自学意识量化交易是不适合分享的行业，自学必不可少。或奇货可居，或敝帚自珍，有价值的内容很难会被公之于众，所以不要幻想会有特别有价值的系统的学习资源等着你去学，或是指望能把别人公开的东西直接搬来就能赚到钱。诚然，会有幸运的时候，但还是不要指望幸
santirenpc·2020-07-28 10:42

python量化交易：Joinquant_量化交易基础【七】：获取典型常用数据

本文是量化交易零基础入门教程的第七篇。摘要聚宽数据获取指数成分股获取股票行情数据获取股票财务数据自测与自学聚宽数据在聚宽数据这个页面可以看到聚宽平台集成好的各大类数据，如下图，点击可以查看详情与用法。但实际上可能有些数据要在API文档里才比较容易能找到，比如龙虎榜数据等。这时用ctrl+f进行网页搜索可以快速搜索需要的数据。接下来会介绍几种常用数据的取用方法，这些取用方法比较典型，掌握后能覆盖基本
santirenpc·2020-07-28 10:42

python量化交易：quantOS_开源量化系统quantos之OpenDataTools、DataCore、JAQS、TradeSim

一、OpenDataToolsOpenDataTools开源的数据提取工具，专注在各类网站上爬取数据，并通过简单易用的API方式使用。install声明：本工具只支持python3，请安装python3.6以上版本。没有支持python2的计划。1.直接从pypi上安装：pipinstallopendatatools2.下载源代码，运行下面的命令：pythonsetup.pyinstall快速使用
santirenpc·2020-07-28 10:42

主流的比较流行的Python量化开源框架

Pythontalibtalib的简称是TechnicalAnalysisLibrary,主要功能是计算行情数据的技术分析指标numpy介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、一个强大的N维数组对象Array；2、比较成熟的（广播）函数库；3、用于整合C/C++和Fortran代码的工具包；4、实用的线性代数、傅里叶变换和随机数生成函数。numpy和稀疏矩阵运算包scipy配合使用更加
九亿少女的电竞梦·2020-07-28 02:38

学习笔记系列-Python量化交易(1)-matplotlib库plot后图像不显示问题

最近买了本书《零起点python大数据与量化交易》，第一个例子(如下)[操作系统mintlinux18Mate,python3]：importnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlibasmplimportmatplotlib.pyplotasplt#=======================mpl.style.use('seaborn-whitegri
迈克暖风·2020-07-16 03:10

Python量化投资——如何高效地“应用”一个函数到ndarray并动态改变参数

Python学习笔记——如何高效地应用一个函数到整个矩阵问题问题定义使用Numpy的方法Numpy方法的局限性应用函数的同时还能动态改变参数两种方法的速度比较结论问题如果用python做量化投资，少不了对大量股票的大量历史数据进行回测或进行交易策略的计算，如果数据量大，往往计算的效率会成为一个问题：我们会遇到的典型应用场景是：将N只股票的M行历史数据存储在一个DataFrame或ndarray中，
Shepherdppz·2020-07-15 18:30

【邢不行|量化小讲堂系列12-Python量化入门】法码三因子选股模型，有多少人可以跑赢

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9025，有问题欢迎交流。法码三因子选股模型，有多少人可以跑赢—策略介绍—法码三因子模型，是金融领域的著名模型，它由诺贝尔经济学奖获得
邢不行·2020-07-15 10:47

【邢不行|量化小讲堂系列24-Python量化入门】股票自动程序化下单交易 | 视频教程

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处【必读文章】EOS期现套利，一周时间，15%无风险收益10年400倍策略分享（附视频逐行代码讲解）个人微信：xbx9025，有问题欢迎交流。股票自动程序化下单交易|视频教程自动交易之梦大家想象中的量化交易，是这样的：整洁的办公室中，几台服务器飞速运
邢不行·2020-07-15 10:47

Python量化交易之四_聚宽数据

介绍之前测试过一些免费API，比如tushare现在只能下载两年半数据，163有的股票数据无法下载，pandas_reader速度很慢，并且只能下载A股的各股数据，对基金和指数支持不佳。这两天尝试了聚宽平台提供的API，它提供的功能基本够用，总结如下。聚宽平台提供自2005年至今的股票相关数据（包含各股数据、指数、基金等等），需要申请一个免费试用帐号，使用期为一年，每天可下载最多100万条数据（所
xieyan0811·2020-07-15 10:36

【StudyQuant| Python量化投资与数字货币实战课堂系列1】Catalyst 快速搭建 数字货币Python量化投资回测及实盘交易平台 –

个人VX：82789754StudyQuant量化投资学院计划在未来逐步公开以下内容：量化投资学院：「Python量化投资教程」中进行详细的介绍，你也可以直接查看我们实时更新前导Enigma-Catalyst
StudyQuant量化投资·2020-07-15 10:37

python量化基础之时间处理

说明：掌握python内置时间模块time、datetime的基本操作即可基于python3.7.0一、time模块1.当前时间—时间戳形式importtimetime.time()#当前系统时间戳，1970/1/100:00:00开始计秒Out[3]:1543932089.671177#浮点型2.当前时间—时间元组形式time.localtime()#不带参数返回当前时间元组Out[5]:tim
who use id:vger?·2020-07-15 08:10

python量化 彼得·林奇PEG策略

一、概念1.EPS(EarningsPerShare)表示每股收益（一般按年计算）:归属于普通股股东的当期净利润当期实际发行在外的普通股加权平均数#公式EPS=归属于普通股股东的当期净利润/当期实际发行在外的普通股加权平均数2.PE（PricetoEarningRatio）表示市盈率，是当前股价（P）相对每股收益（EPS）的比值：#公式PE=P/EPS3.G（GrowthRateofExpecte
初心fly·2020-07-15 07:35

Python 量化投资实战教程(3) —A股回测MACD策略

量化投资系列文章：Backtrader教程—Python量化投资实战教程(1)Python量化投资实战教程(2)—MACD策略(+26.9%)Python量化投资实战教程(3)—A股回测MACD策略Github
Python实用宝典·2020-07-15 00:04

量化投资资料大合集

更多资料欢迎访问爱分享Python与量化投资入门python金融数据分析清华学霸尹成Python量化交易量化金融分析师AQF实训项目量化小学量化投资24小时小象学院量化投资资料合集金融数据分析第二期金融数据分析第一期量化投资与机器学习第一期金融信贷风控的机器学习实战小象学院进阶
资料收藏·2020-07-14 23:16

python量化交易：筹码分布（4）_计算方法_依据成交明细及及换手率估算

“筹码分布”的准确的学术名称是“流通股票持仓成本分布”，它反映的是在不同价位上投资者的持仓数量。筹码分布就是将历史上在每个价位成交的量叠加起来,并以此来判断当前市场上所有流通股的持仓成本。当然历史上成交中的一部分会在后面的交易日中被抛出,也就是说不能简单地将以前的成交累积到现在,而应该有一定的衰减。这个衰减的比例也就是每天的换手率。比如说,1000万的盘子,前天均价为10元,成交量为200万,也就
santirenpc·2020-07-14 22:46

python量化交易：筹码分布（3）_基础知识及计算原理

1、基础知识“筹码分布”的准确的学术名称应该叫“流通股票持仓成本分布”,它的英文名字叫“CYQ”。其实,“筹码分布”是一个很中国化的名字,因为在世界范围内,可能只有中国人管股票叫筹码,或许也只有中国人把投资股票叫“炒股”。而股票一加上“炒”字,就有了更多的人为操作的味道有了更多的博弈的味道。而如果把股票的仓位叫做“筹码”,那就无异于把股市当成了赌场。这多多少少是对股市的不尊敬,但我们的股市有着浓厚
santirenpc·2020-07-14 22:46

python量化交易：基础知识_基于Python的开源量化交易平台开发框架vnpy-转自github

基于Python的开源量化交易平台开发框架http://www.vnpy.comByTraders,ForTraders.vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，自2015年1月正式发布以来，在开源社区5年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过300家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、
santirenpc·2020-07-14 22:46

python量化交易：筹码分布（1）

筹码分布，是寻找中长线牛股的利器，对短线客可能没有太大的帮助。但筹码分布在股市的运用将开辟技术分析一片新天地。筹码分析即成本分析，基于流通盘是固定的，无论流通筹码在盘中如何分布，累计量必然等于总流通盘。筹码分布作用1.能有效的识别主力建仓和派发的全过程.象放电影一样把主力的一举一动展现在大家面前。2.能有效的判断该股票的行情性质和行情趋势.在不理解一只股票的筹码分布之前就说主力怎么怎么了。什么主力
santirenpc·2020-07-14 22:46

Python分析上证指数历史数据，发现估值还不够低……

今天我们的目的并不是完全掌握Python量化分析，仅仅是作为入门引领，开启一扇新的大门。在之后的日子里，我会不定时地分享更多关于时间序列分析、量化分析的内容，欢迎关注、收藏、转发！
数据洞察指南·2020-07-14 16:01

Python 量化分析ETF指数基金投资

Python量化分析ETF指数基金.标签（空格分隔）：python量化ETFtusharepandas文章目录Python量化分析ETF指数基金.数据获取数据分析在喜马拉雅上听到一个炒股高手说过一个简单的指数基金的操作方法
dake·2020-07-14 16:12

Python量化交易学习笔记（5）——第一个策略回测程序v3

在v1和v2部分，以及搭建好了回测的基础框架，v3则是在程序中加载真实的股票数据。程序v3-添加价格数据（DataFeed）:from__future__import(absolute_import,division,print_function,unicode_literals)importdatetime#用于datetime对象操作importos.path#用于管理路径importsys#
码农甲V·2020-07-14 15:24

python量化分析库 Backtrader入门之一

Bactrader是python中用来做单机量化分析的一个库，使用该库不用借助量化平台就可以进行股市的量化分析和回测。只要自己已经有股票数据，就可以在自己的机器上进行量化分析，摆脱网络平台的束缚和依赖。框架的使用首先理解使用backtrader的过程中大致一下解释2个基本概念。一、Line价格数据（DataFeeds）、技术指标（Indicators）和策略（Strategies）都是Line。“
data_amateur·2020-07-14 14:17

Python量化数据获取：总资产同比增长率与净资产同比增长率

总资产增长率是上市公司本年总资产增长额与年初资产总额的比率，其反映了公司本期资产规模的增长情况。通常认为，总资产增长率指标值越高，表明公司在一定时期内的资产经营规模扩张的速度越快。总资产增长率的计算公式如下：总资产增长率=当期总资产增长额÷期初资产总额×100%。资产是公司用于取得收入的重要资源，同时也是其偿还债务的保障。因此，总资产增长率是衡量公司发展的一个重要指标，发展性和成长性较好的公司一般
gsjclgz·2020-07-14 10:19

Python量化数据获取：股票换手率和涨跌幅

除了股票价格以外，还有一些其它的指标能反映一只股票的市场表现，比如涨跌幅，换手率，成交量等，其中涨跌幅和价格相关，换手率和成交量相关。之所以使用涨跌幅和换手率来对股票进行分析，是因为涨跌幅去掉了价格的因素，单独保留价格的变动幅度，这样就可以对全市场的股票按照一个标准进行分析了；使用换手率代替成交量是因为每只股票的总股本是不同的，单单考虑成交量不能反映出个股的交易活跃程度，而换手率同时考虑了成交量和
gsjclgz·2020-07-14 10:19

正确安装python量化交易常用包talib

首先你要明确你的系统版本，win32系统还是Linux，X86还是X64；如果你的系统是x86平台，在安装了anaconda的基础上，可以直接使用pip安装，命令如下：pipinstalltalib如果你的系统是x64平台，直接使用上述命令安装汇报错如下：原因在于pythonpip源中TA-Lib是32位的，不能安装在X64平台上，从TA-Lib的官网http://ta-lib.org下载的安装包
老野_·2020-07-14 10:16

如何用Python量化“相似K线”实现形态选股？

作者：陈城来源：Python金融量化导读：“历史会重演”是技术分析的三大假设之一，市场行为与投资者心理有着千丝万缕的联系。比如价格形态，它们通过一些特定的价格图表形状表现出来，而这些图形表示了人们对某市场看好或看淡的心理。“历史会重演”，即：打开未来之门的钥匙隐藏在历史中。本文以K线图为基础，秉着“历史会重演”的理念，阐述了“相似K线”技术，并着重介绍该技术在“预测股价”、“分析市场”，“形态选股
小壁虎的春天·2020-07-14 03:40

自己做量化交易软件(25)小白量化用户Python代码编辑器

#小白量化用户Python代码编辑器#独狼荷蒲qq:2886002#通通小白python量化群
荷蒲·2020-07-14 01:23

如何用Python量化“相似K线”实现形态选股？

导读：“历史会重演”是技术分析的三大假设之一，市场行为与投资者心理有着千丝万缕的联系。比如价格形态，它们通过一些特定的价格图表形状表现出来，而这些图形表示了人们对某市场看好或看淡的心理。“历史会重演”，即：打开未来之门的钥匙隐藏在历史中。本文以K线图为基础，秉着“历史会重演”的理念，阐述了“相似K线”技术，并着重介绍该技术在“预测股价”、“分析市场”，“形态选股”三个方面的应用。1.认识K线图传统
weixin_43932460·2020-07-13 20:40

【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader（二）

01引言backtrader是目前功能最完善的Python量化回测框架之一，但学起来可能也是最费力的之一，对Python的元编程要求比较高。
Python金融量化·2020-07-13 08:31

Python量化投资与数字货币实战课程|StudyQuant

Python量化投资与数字货币实战课程概要越来越多的投资者和机构对数字货币投资程序化交易产生了兴趣。
StudyQuant量化投资·2020-07-12 09:42
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