python量化

剥头皮Scalping交易策略-实操建议【StudyQuant|Python量化投资课堂】

前言：剥头皮英文名称为Scalping，Scalping的中文翻译为“轻轻的剥掉头皮”。放在外汇市场中的意义就是“通过多次操作，逐渐获取并积攒微小的盈利”。image剥头皮剥头皮英文名称为Scalping，Scalping的中文翻译为“轻轻的剥掉头皮”。放在外汇市场中的意义就是“通过多次操作，逐渐获取并积攒微小的盈利”。这个策略的特点是在每次的交易中，目标只获取数几个点，然后在一天内频繁的进出，重
StudyQuant量化投资·2023-02-18 02:10

Python玩转金融时间序列之ARCH与GARCH模型

01引言作为金融时间序列的专题推文，【手把手教你】时间序列之日期处理主要介绍了使用Python处理时间序列的日期和统计分析；【Python量化基础】时间序列的自相关性与平稳性主要介绍了时间序列的一些基础概念
Python金融量化·2023-02-06 16:53

Python量化学习记录（持更）

目录Intro：数据处理（Numpy和Pandas）Intro：入门量化不久的菜鸡，主攻基本面量化。python半系统性自学，有些小功能靠自己实现，代码效率可能较低或者存在错误，还请各位看官不吝赐教。数据处理（Numpy和Pandas）求累积移动平均值（标准差），应用.expanding()命令：对dataframe的某一列X，对每一行，建立新的一列X_mean求第一行到前一行的均值（标准差）da
feihua1475·2023-02-06 13:49

python量化投资-技术指标的计算

ID：399899注：这里使用的数据源是Tushare量化投资研究中不可避免的需要计算很多的指标，方法有自己构建计算方法去计算。也可以使用现成的库来调用，这里以计算股票300123RSI值来示范：1.首先我们需要拿到300123近一年历史数据importtushareastspro=ts.pro_api('token码')#token码需要在tushare网站https://tushare.pro
千世先森·2023-02-06 01:10

股票python量化交易017-计算夏普比率

什么是夏普比率？夏普比率（SharpeRatio），又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，长期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高
Johnny2004·2023-02-05 10:21

学习《深入浅出python量化交易交易实战》第一章（笔记）

1.学习《深入浅出python量化交易交易实战》第一章记录学习过程中的代码和一些坑1.1基础（名词解释）1.1.1CAPM（CapitalAssetPricingModal）beta系数用于表示某项资产的系统性风险
蓝with黑·2023-02-04 14:05

操作系统学习笔记1 | 初识操作系统

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统本部分主要记录了计算机开机过程中操作系统的工作流程，并以此理解操作系统的代码结构。
虚幻私塾·2023-02-04 07:24

TCN时空卷积网络 python 简单实现

本文基本参照【python量化】用时间卷积神经网络（TCN）进行股价预测_敲代码的quant的博客-CSDN博客_卷积神经网络对时间序列的预测对TCN时空卷积网络进行简单的python实现,用于理解TCN
井底哇哇·2023-02-03 21:33

【python量化交易学习】backtrader回测，策略制定以及绘图。

参考：【python量化交易学习】backtrader加载tushare数据（从tushare或从excel获取交易数据）2，运行backtrader进行回测。
陆百亿·2023-02-03 07:29

python 无法安装talib_【手把手教你】动量指标的Python量化回测

我认为投资专业的学生只需要两门教授得当的课堂：如何评估一家公司，以及如何考虑市场价格。——巴菲特01引言本文延续“手把手教你使用Python的TA-Lib”系列，以资金流量指标（MFI）为例，使用Python编写简单的回测框架，着重介绍动量指标（MomentumIndicators）及其运用。前面推文【手把手教你】股市技术分析利器之TA-Lib（一）主要探讨了重叠指标的相关原理与Python实现，
weixin_39891262·2023-02-03 07:59

python量化交易策略实例_Python进阶量化交易专栏场外篇26-自定义量化交易回测框架...

欢迎大家订阅《教你用Python进阶量化交易》专栏！为了能够提供给大家更轻松的学习过程，笔者在专栏内容之外已陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容，目前推出的扩展篇链接如下：为了将专栏中分散的知识点贯穿起来，笔者在专栏的末尾小节《制作自己的量化交易工具》中分享了早期制作的一个简易版量化交易小工具，希望大家能够通过调试代码的方式掌握相关的知识。目前在场外篇第9篇中已经移植到了Python3.7x
weixin_39965881·2023-02-03 07:59

python股票回测_Python量化交易-回测简单的交易策略

这篇文章主要介绍如何使用Python对一些简单的交易策略进行回测，对这块比较感兴趣的朋友可以看一看。1.获取证券数据本文以A股市场为例，先获取A股近10年的数据并保存到数据库。1.1.安装数据库（MongoDB）为了提升运行效率，需要将证券数据保存到本地数据库，这里我们选择的数据库是MongoDB，安装过程在此不再赘述，参照http://www.runoob.com/mongodb/mongodb
weixin_39823299·2023-02-03 07:29

python回测包_python量化回测有哪些比较好的离线框架？

FMZ量化平台把自用的Python回测引擎开源了，可以在本地离线回测，用过的都说好，也可以在FMZ平台上在线回测：https://github.com/fmzquant/backtest_pythongithub.com调用十分简单：'''backteststart:2018-02-1900:00:00end:2018-03-2212:00:00period:15mexchanges:[{"eid
赵阿萌·2023-02-03 07:58

Python量化交易：回测交易接口

**同学们前面两期量化交易内容：**Python量化交易入门量化交易的历史Python量化交易项目怎么做Python量化交易之回测框架介绍Python量化交易：策略创建运行流程6.Python量化交易：
黑马程序员官方·2023-02-03 07:24

5、Python量化交易-回测收益计算

目录前言一、回测的主方法二、回测实现1-获取回测数据ticks2-运行回测3-为回测数据添加生成方法4-sell中添加订单的pnl收益计算5-策略执行中调整买卖ma20的比例三、回测订单分析1-订单打印数据2-matplotlib盈亏柱状图3-k线生成并投影订单进出时间价格五、完整源码前言上一篇我们已经通过padas导入bar回测数据，这篇我们通过导入的ticks数据进行回测的实现生成1：matp
无休止符·2023-02-03 07:20

python量化策略——多均值-趋势-股债轮动-策略

考虑两种资产，股票和债券。根据星号轮动配置。构建多个动量，当同时满足时，买入信号（股票）读取数据，并计算t1、t2、t3、t4和t5天的均值，ifDF[i]>nmean3[i]andDF[i]>nmean4[i]andDF[i]>n*mean5[i]则买入股票，else:买入债券运行下程序，需要获取财经数据库的token码，这里获取token"""@dazip"""importnumpyasnpi
小李、不姓李·2023-02-03 00:56

使用Python 操作PPT 自动化办公解放双手- StudyQuant -Python全栈量化

个人VX：82789754StudyQuant量化投资学院计划在未来逐步公开以下内容：量化投资教学系列：「Python量化投资文章」中进
StudyQuant量化投资·2023-02-02 23:42

【python量化】将DeepAR用于股票价格多步概率预测

写在前面DeepAR是亚马逊提出的一种针对大量相关时间序列建模的预测算法，该算法采用了深度学习的技术，通过在大量时间序列上训练自回归递归网络模型，可以从相关的时间序列中有效地学习全局模型，并且能够学习复杂的模式，例如季节性，周期性等特性，从而实现对各条时间序列进行预测。下面的这篇文章主要教大家如何搭建一个基于DeepAR的简单预测模型，并将其用于股票价格预测当中。1DeepAR模型DeepAR采用
敲代码的quant·2023-02-02 13:32

python量化交易4——抓取股票的基本信息

stock_untitl.pyfrompymongoimportASCENDINGfromdatabaseimportDB_CONNfromdatetimeimportdatetime,timedelta#In[2]:defget_trading_dates(begin_date=None,end_date=None):"""获取指定日期范围的按照正序排列的交易日列表如果没有指定日期范围，则获取从
德尔璐·2023-01-31 20:21

python进阶数据_Python量化进阶

第一节AlgorithmicTradingInPythonOverview（Python量化交易概述）课程介绍overview1.whatisalgo-trading?
weixin_39532421·2023-01-31 14:07

解决maven依赖冲突，这篇就够了！

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统一、前言什么是依赖冲突依赖冲突是指项目依赖的某一个jar包，有多个不同的版本，因而造成了包版本冲突。
xuhss_com·2023-01-31 12:53

《Python量化投资》笔记——基础内容

Python量化投资京东图书序言量化投资把握两个方面：策略逻辑海龟交易策略网络交易策略多因子策略统计套利策略……策略实现研究--回测--交易在量化投资的研究过程中，80%的时间都是处理数据。
深思海数_willschang·2023-01-31 02:32

支持向量机(股票)——Python量化

机器学习目录机器学习1.原理什么是机器学习？什么是支持向量机？利用支持向量机预测股票涨跌参数优化2.策略思路3.策略代码4.回测结果与稳健性分析1.原理什么是机器学习？随着计算机技术的发展，投资者不再只局限于传统投资策略，机器学习在资本市场得到广泛应用。机器学习的核心是通过机器模仿人类的思考过程以及思维习惯，通过对现有数据的学习，对问题进行预测和决策。目前，机器学习已在人脸识别、智能投顾、自然语言
村里小公举·2023-01-28 15:10

论文解读（NWR）《Graph Auto-Encoder via Neighborhood Wasserstein Reconstruction》

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统论文信息论文标题：GraphAuto-EncoderviaNeighborhoodWassersteinReconstru
qq_43479892·2023-01-22 07:58

PyTorch中的CUDA操作

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统CUDA(ComputeUnifiedDeviceArchitecture)是NVIDIA推出的异构计算平台，PyTorc
虚幻私塾·2023-01-19 15:14

python 移动平均线_【量化小讲堂 - python & pandas技巧系列】使用python计算移动平均线...

【必读文章】:【所有系列文章汇总】:【python量化课程】想要快速、系统的学习量化知识，可以参与我与论坛合作开设的课程：，我会亲自授课，随问随答。
weixin_39638464·2023-01-19 08:29

python计算移动平均线_【邢不行|量化小讲堂系列04-Python量化入门】使用python计算各类移动平均线...

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处个人微信：xingbuxing0807，有问题欢迎交流。用python计算各类移动平均线计算移动平均线是最常见的需求，下面这段代码将完成以下三件事情：1.从csv格式的文件中导入股票数据，数据例图如下：2.计算各类移动平均线，包括简单简单算术移动平
weixin_39689819·2023-01-19 08:29

python求因子代码_Python量化入门：饱受青睐的三因子模型「附代码及数据」

代码及数据见文章最后。主要内容：一、CAPM的不足与三因子模型的诞生二、三因子模型的原理三、Python三因子模型选股实战一、CAPM的不足与三因子模型的诞生CAPM模型经历了大量的实证和应用之后，有证据表明，市场风险溢酬并不能充分解释个别风险资产的收益率。于是很多研究者开始探索其他的因素，比如公司市值、PE、杠杆比例、账面市值比等。Fama和French两个人对于各种因素进行了全面的组合分析，当
weixin_39911066·2023-01-19 06:22

python量化交易--因子选股策略

Fama-French三因子选股策略，三因子分别为市场因子(股指)、市值因子、账面市值比因子三因子模型的具体步骤：1.对股票按照市值和账面市值比分组，共计六组，市值按大小市值各50%分，账面市值比按3:4:3=H:M:L分配（因为账面市值比的作用更强，所以分得更细一点）2.计算股票市场每天的SMB、HML，按日期循环生成3.找出个股的涨跌幅（如茅台）以及股指的涨跌幅4.按日期合并以上数据5.OLS
beyond_LYC·2023-01-19 06:19

python量化：如何利用tushare构造FF三因子模型？

Python量化：如何利用tushare构造FF三因子模型？
phil_0802·2023-01-19 06:49

手把手教你python实现量价形态选股知乎_【手把手教你】Python量化股票市场情绪指标ARBR...

股票投资，难免有些地方需要靠运气，但长期而言，好运、倒霉会相抵，想要持续的成功，必须靠技能和运用良好的原则。——菲利普·费舍01前言是什么影响着每天股价的变动？是什么决定指数在多少点位？为什么当股票价格稳定在某个区域的时候，会突然发生逆转？《非理性繁荣》作者希勒认为，股票市场的价格并不完全由基本面决定，股票市场的大幅上涨与公众的过度乐观存在显著的相关性。市场的极端行情更多地应该归结为交易者心理的自
weixin_39725594·2023-01-18 23:27

python量化选股策略_【机器学习】第六课：基于SVM的量化选股策略

导语接触过机器学习或数据挖掘算法的人都应该知道支持向量机（SVM），支持向量机一经提出就得到了广泛应用。本文主要探讨该算法在金融领域量化投资多因子策略上的应用。在这篇文章中，先是介绍了SVM的基本原理，之后会介绍如何利用python的机器学习库（scikit-learn)来编程实现svm多因子选股策略，主要是通过回测实证来帮助大家更深层次的理解SVM在量化投资领域上的应用。SVM原理支持向量机主要
weixin_39777404·2023-01-15 14:45

python 趋势预测_【Python量化投资】系列之SVR预测第二天开盘趋势和股价的正负统计分析（附代码）...

本期导读⊙ML、SVM介绍⊙股价的正负统计分析⊙预测第二天开盘趋势机器学习方法是计算机科学的一个分支，它借助于计算机算法，对数据进行分析后，实现模式识别，进而实现对未来数据的预测。机器学习方法可以分为以下几个类别：1.监督学习：训练的输出分类是预先设定好的，根据输入和输出，算法的目标在于寻找其中的对应函数。2.无监督学习：训练的输出分类是预先不知道的。算法的目标在于发现数据中的结构，如聚类分析。3
weixin_39602615·2023-01-15 14:44

4、Python量化交易-padas导入历史bar回测

目录引言一、padas安装二、主要思路说明三、完整源码引言通过ma-5min的数据，生成回测数据，进行策略回测校验这里说的回测数据，就是bar的ticks数据，然后传递给bar_generator导入回测数据点击下载数据样本：提取码=iat9一、padas安装importpandasaspd：ALT+ENTER->选择->Installpackagepandas二、主要思路说明代码中已经对get_
无休止符·2023-01-13 11:22

【短期利率模型之Rendleman-Bartter模型】

二、python量化importmathimportnumpyasnpdefrendleman_bartt
马尔可夫宽·2023-01-10 16:09

Vasicek短期利率模型

Vasicek短期利率模型前言本章将对主流的几个短期利率模型进行介绍和python量化。
马尔可夫宽·2023-01-10 16:39

python量化交易入门教程_Python期货量化交易基础教程（9）

9、模块、包和文件：复杂的程序设计，不可能把所有的代码都写在一个文件里，也不可能把所有文件都放在同一个文件夹里。9.1、模块：模块就是以“.py”为扩展名的文件，一个文件中可以定义变量、函数、类，因此模块就是Python对象的集合。想要使用某个模块中的代码，就需要在程序中导入这个模块，例如，我们想要使用datetime这个模块里的类datetime，用其获取当前的日期时间，如下：>>>import
Nohing·2023-01-09 17:57

快速 python量化 python编程 双均线模型教程

快速学会python编程及python量化用python实现双均线模型，总共分为三步。第一步：数据的获取。通达信终端、新浪财经数据接口、经纪商的交易软件都能导出数据。
Leo.LIAO·2023-01-09 17:53

3、Python量化交易-策略（bar、k线）

目录一、策略的基础概念二、ma20-5min策略实现1-新建类AstockTrading并添加构造方法2-方法说明3-完整源码一、策略的基础概念MA概念：移动平均线，MovingAverage，简称MA，MA是用统计分析的方法，将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标MA查看：招商银行查看->点击指标->搜索ma->
无休止符·2023-01-09 17:23

python学习（2）— 就业岗位准备

Python基础Django/Flask/Tornado/SanicRESTful/接口文档撰写MySQL/Redis/MongoDB/ElasticSearchLinux/Git/Scrum/PyCharmpython
Hubert_xx·2023-01-09 12:33

【python量化交易学习】pandas获取tushare股票交易数据，写入mysql数据库 或导出到excel。

panda+tushare实现，从tushare获取交易数据，写入mysql数据库中,或者导出到excel表中。免费开放股票数据平台tushare注册地址。代码如下：**写入mysql版本**importdatetimeimportpandasaspdfromsqlalchemyimportcreate_engineimporttushareasts#建立mysql数据库的连接conn=creat
陆百亿·2023-01-09 07:30

基于Python量化策略牛市行情下的盈利与风险策略管理

基于Python量化策略牛市行情下的盈利与风险策略管理牛市行情下的盈利策略与风险管理1项目背景2数据探索2.1数据获取2.2数据处理与分析3盈利策略量化建模与风险管理3.1期权看涨策略3.2期权看跌策略
Jay_+wqq_635731323·2023-01-08 18:16

期末人福音——用Python写个自动批改作业系统

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统一、亮出效果最近一些软件的搜题、智能批改类的功能要下线。退1024步讲，要不要自己做一个自动批改的功能啊？
虚幻私塾·2023-01-08 15:39

pythonipo模型_【python量化】Fama-French三因子回归A股实证（附源码）

01三因子回归模型Fama-French三因子回归是量化中最经典的模型之一，最早提出是在论文《Commonriskfactorsinthereturnsonstocksandbonds》中，FAMA三因子回归模型可表示如下其中，rt为投资组合的收益率，rf为无风险收益率，SMB为规模因子，HML为账面市值比因子，MKT为市场因子。Fama-French三因子回归通过计算上述的三个因子，对股票的收益
kylaCpp·2023-01-08 14:34

Tushare + Backtrader实现双均线策略 以工商银行为例

以工商银行为例_云金杞-CSDN博客Python量化交易学习笔记（53）——backtrader的一些基本概念1_码农甲的博客-CSDN博客看了大佬的专栏文章，迫不及待试手一把，因为我一直使用tushare
地心引力ok·2023-01-07 02:39

Hello, World——从零到实盘0

经过近两年的python量化交易学习，对量化的知识有了一定的积累，也已实现A股的自动化实盘交易，还结识了很多新朋友，已经建立了两个微信学习交流群。
码农甲V·2023-01-07 02:36

Python量化交易学习笔记（24）——策略多参数优化

笔记（13）中介绍了在策略中对单个参数进行优化的实现方法，本文将介绍对策略中的多个参数进行优化的方案。以笔记（14）中介绍的均线交叉策略为例，实现不同长期、短期均线参数组合的优化测试，回测股票为000001平安银行，回测周期为2018年1月1日至2020年4月15日。方案1——使用多个list在向cerebro中添加策略时，使用list来定义长期、短期均线的取值：strats=cerebro.op
码农甲V·2023-01-07 02:06

Python量化交易学习笔记（14）——均线交叉策略

本文使用均线交叉策略，对平安银行自2018年1月1日至2020年2月28日的日线数据进行回测分析。策略会用到短期移动均线及长期移动均线两个技术指标，在backtrader自定义策略init方法中，添加如下代码计算均线指标并判断交叉情况：sma1=bt.ind.SMA(period=self.p.pfast)#短期均线sma2=bt.ind.SMA(period=self.p.pslow)#长期均线
码农甲V·2023-01-07 02:35

Python量化交易学习笔记（16）——策略筛股

在完成指标计算之后，我们就可以写程序遍历所有股票数据，来筛选出满足条件股票了。在笔记（14）中，我们看到在几组回测实验中，选取5日线及60日线的金叉买入、死叉卖出策略，最终能获取最高（仅限于几组实验数据）的资产。本文将尝试选取出前一日5日线金叉60日线的股票。实验数据截止至2020年3月20日，即我们的策略要选取截止至2020年3月20日，最新的两根K线出现5日线金叉60日线的股票，相关代码为：#
码农甲V·2023-01-07 02:35

Python量化交易学习笔记（22）——自定义Indicator

想要将深度学习算法应用于回测过程中，通过查阅资料，发现需要实现自定义技术指标（Indicator）。本文先实现一个简单的自定义指标，为后续深度学习的应用做个铺垫。本文示例策略的买入条件为均线（选取10日线）向上，收阴线，且收盘价在均线上方。卖出条件为笔记（二十）中阐述的保护点卖出策略。回测初始资金100000元，单笔操作单位1000股，佣金千分之一，回测时间自2018年1月1日至2020年3月20
码农甲V·2023-01-07 02:35
上一页 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
按字母分类： ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ其他