python量化第8页

Prometheus 四种metric类型

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统Prometheus的4种metrics（指标）类型：CounterGaugeHistogramSummary四种指标类型

[虚幻私塾】·2023-01-01 20:51

Python量化交易05——基于多因子选择和选股策略(随机森林，LGBM)

参考书目:深入浅出Python量化交易实战在机器学习里面的X叫做特征变量，在统计学里面叫做协变量也叫自变量，在量化投资里面则叫做因子，所谓多因子就是有很多的特征变量。

阡之尘埃·2022-12-30 09:55

python量化策略——Fama-French三因子模型

介绍：Fama-French三因子模型，是Fama和French1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现，股票的市场的beta值不能解释不同股票回报率的差异，而上市公司的市值、账面市值比、市盈率可以解释股票回报率的差异。FamaandFrench认为，上述超额收益是对CAPM中β未能反映的风险因素的补偿。这三个因子是:市场资产组合(Rm−Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比

小李、不姓李·2022-12-30 08:50

python量化——利用python构建Fama-French三因子模型

工具介绍在构建模型之前，首先介绍所需的工具。importpandasaspdimporttushareastspro=ts.pro_api()importstatsmodels.apiassm这里需要用到的是python中的pandas和statsmodels模块，分别用于数据处理和做多元回归。另外，还需要获取股票和指数的各项数据，这里所用到的是tushare，tushare拥有丰富的数据内容，如

林zen肥·2022-12-30 08:20

Python量化交易06——Fama-French三因子模型(Rmt,SMB,HML)

参考书目:深入浅出Python量化交易实战本次带来的是著名的获得了诺贝尔奖的三因子模型。

阡之尘埃·2022-12-30 08:18

python量化0基础培训_量化交易学习笔记#Python量化入门课程（第零课）零基础的预备课...

本系列为《Python量化入门课程》视频的学习笔记。

weixin_39852647·2022-12-29 02:43

Python量化交易02——双均线策略（移动平均线）

参考书目:深入浅出Python量化交易实战本次带来最经典的交易策略，双均线策略的构建和其回测方法。

阡之尘埃·2022-12-27 14:59

Python量化交易03——海龟策略

参考书目:深入浅出Python量化交易实战海龟策略也是经典中的经典。其核心要点是：在股价超过过去的N天交易日的最高点时是买入信号，跌破过去的N天交易日的最低点时是卖出信号。

阡之尘埃·2022-12-27 14:59

Python量化交易01——构建基础策略

参考书目:深入浅出Python量化交易实战量化交易是很早就想开的栏目了，之前没时间。现在正好放寒假，然后也找到了一本合适的书可以进行学习。本次第一章就介绍一下简单的量化流程和一个简单的策略。

阡之尘埃·2022-12-27 14:58

python 量化交易实战王晓华_Python量化交易实战

目录第1章走进量化投资11.1量化投资的诞生背景11.2量化投资的特点31.3量化投资的应用51.4量化投资在我国股市的发展前景61.5小结6第2章Python的安装与使用72.1Python的基本安装和用法72.1.1Anaconda的下载与安装82.1.2Python编译器PyCharm的安装112.1.3使用Python计算softmax函数142.2Python常用类库中的threadin

weixin_39960319·2022-12-27 14:56

python量化策略——海龟交易策略（长期）

长期海龟策略下面的数字表示unit(总资产的1%)调仓信号：微上穿+1，中上穿+4，高度上穿满仓微下穿-1，中下穿-4，高度下穿空仓#如果发现历史大概率均线策略有效，是否可以以此构造随机均线策略？？？#单只股票以时间段T频率判断是否调仓T=49表现最好#coding=utf-8importmathimporttushareastsimportpandasaspdimportmatplotlibim

小李、不姓李·2022-12-27 14:48

python量化策略—— alpha 策略（2）指期对冲

alpha多因子选股对冲策略移动波动率策略在前面写的alpha多因子策略的基础上，加入了沪深300股指期货空头。策略思路：筛选沪深股票池中的一篮子股票，比如20只潜力股做多，同时在期货市场做空沪深300的股指期货合约。利用对冲消除β风险，获取α收益。组合收益=α收益+β风险收益，现在利用对冲消除β，赚取稳定的α收益。细节上，只上篇的基础上加入了对冲。代码如下：（若没有tusharepro的toke

小李、不姓李·2022-12-27 14:48

python量化低频策略——利用USDA数据、中国统计局PMI构建菜粕期货策略

python量化低频策略——利用USDA数据、统计局PMI数据构建菜粕期货策略原创内容笔者属于python初学者，本文所列代码大多内容也是清洗数据、筛选等内容，各方面还有待提炼与深化。

Q狗狗·2022-12-27 14:17

Python量化交易学习笔记（1）——学习资料选择

研究生还没毕业的时候，与已经就职大摩的本科同学聊天，就听他说别炒股，机构都是大量的机器加分析师一起工作来执行交易。后来自己还是开了股票账户，试过水也知道了些散户交易的弱点，主要体现在两方面，一是技术实力不足，二是难以屏蔽心理因素影响。于是打算研究下量化交易，即使没学好股票技术，也可以拓展下计算机专业技术。而现在大数据、人工智能又炒得飞起，在股票做一下探索也是一次不错的体验。京东上选购了几乎所有书名

码农甲V·2022-12-27 14:17

python量化策略——（单个和双均线）移动平均策略

量化投资——移动平均策略详细版免费数据库注：重要的talib函数，注意安装时再官网装，选择合适的版本，64位/32位，还要对应自己python的版本。注释都很清楚了！看代码！#coding=utf-8importmathimporttushareasts#老版的用不了，需要下载tusharepro在这里：https://tushare.pro/register?reg=385920importpa

小李、不姓李·2022-12-27 14:17

Python量化交易04——基于机器学习的交易策略

参考书目:深入浅出Python量化交易实战学量化肯定要用的上机器学习这种强大的预测技术。本次使用机器学习构建一些简单的预测进行量化交易，使用Python进行回测。

阡之尘埃·2022-12-27 14:11

python选股模型均线_python量化双均线策略（金叉死叉）

#小策略，策略逻辑是在金叉时候买进，死叉时候卖出，所谓金叉死叉是两条均线的交叉，当短期均线上穿长期均线为金叉，反之为死叉#下面是策略代码及结构#初始化函数definitialize(context):#设定沪深300作为基准set_benchmark('000300.XSHG')#True为开启动态复权模式，使用真实价格交易set_option('use_real_price',True)#股票类

weixin_39801465·2022-12-26 12:10

python量化交易策略——唐奇安通道和海龟策略（1）

本文采用唐奇安通道和海龟策略相结合的方式#coding=utf-8from__future__importprint_function,absolute_import,unicode_literalsimportnumpyasnpimportpandasaspdfromgm.apiimport*'''本策略基于海龟交易法的唐奇安通道。以价格突破唐奇安通道的上下轨作为开仓信号，N倍ATR作为加仓或止

做一个小猫·2022-12-26 12:10

Python量化代码源码160个，聚宽直接使用，已全部整理

Python量化代码源码160个，聚宽直接使用，已全部整理。包含截面策略，择时策略，神经网络，机器学习，随机森林id=659330254988&

「已注销」·2022-12-26 12:09

Python 量化交易系列教程

Python量化交易例如：第一章Python基础知识Python基本操作练习Python量化交易Python基本操作练习一、基础运算子练习二、条件判断练习三、循环练习四、函数练习五、while循环练习六

逆风流·2022-12-26 12:08

【Python量化交易】分析个股相关性以及显示股票归一化的涨跌幅收益率（包含完整代码）

狮子王量化·2022-12-26 12:07

Python量化交易策略--双均线策略及代码

双均线策略是比较经典的策略，股票的价格均线是投资参考的重要指标。均线有快线和慢线之分，当快线向上穿过慢线则是金叉，一般执行买入操作，当快线向下穿过慢线时则形成死叉，一般执行卖出操作。基于这个基本思路，出于兴趣爱好，便使用python复现了这个量化策略。代码封装如下。在运行这个代码块时，请先运行以下代码：pipinstallpandaspipinstallnumpypipinstallmatplot

詹sir的BLOG·2022-12-26 12:07

【python量化】人工智能技术在量化交易中应用的开源项目

写在前面下面这篇文章整理了近些年将人工智能技术应用于量化交易领域的一些成果，以及其对应的开源代码，大部分代码都是基于python实现的。建议大家先收藏，之后可根据自己的兴趣来对它们进行学习或者拓展。1StockPredictionModels这个项目收集了包括机器学习，深度学习以及强化学习在内的一些用于股票预测的模型。其中深度学习模型包括：LSTMLSTMBidirectionalLSTM2-Pa

敲代码的quant·2022-12-24 23:32

vue - vue基础/vue核心内容

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统终于算是顺利进入vue了，确实也只有学了过后才知道，之前三过vue而不学，确实是对的，现在进来了一点都不后悔，ajax

[虚幻私塾】·2022-12-23 21:28

【Python量化】VaR在险价值的计算

文章目录一、VaR的定义二、计算单一资产的VaR2.1数据概况2.2方差-协方差法2.3历史模拟法2.4蒙特卡罗模拟法三、计算资产组合的VaR3.1数据概况3.2方差-协方差法3.3历史模拟法3.4蒙特卡罗模拟法四、全套代码4.1计算单一资产的VaR4.2计算资产组合的VaR一、VaR的定义假设有一投资组合，考虑如下问题：在95%或99%的置信水平下，预计在未来一个月内损失的金额最大是多少？在95

Python for Finance·2022-12-23 16:20

UBOOT编译--- make xxx_deconfig过程详解(一)

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统makexxx_deconfig过程详解1.前言2.概述3.build变量的定义4.目标%config的定义4.1依赖

u012804784·2022-12-23 10:49

手把手教你使用LabVIEW人工智能视觉工具包快速实现传统Opencv算子的调用(含源码)

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统前言今天我们一起来使用LabVIEWAI视觉工具包快速实现图像的滤波与增强；图像灰度处理；阈值处理与设定；二值化处理

u012804784·2022-12-23 10:19

.NET 零开销抽象指南

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统背景2008年前后的Midori项目试图构建一个以.NET为用户态基础的操作系统，在这个项目中有很多让CLR以及C#

u012804784·2022-12-23 10:19

字符串、整数倒序输出

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统场景1：输入一个正整数，倒序输出结果，例如原数字为123456，最终输出结果为654321；//////正整数-倒序输出

u012804784·2022-12-23 10:48

【深度学习】——深度学习中基本的网络结构（1）

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统这一部分开始，是对深度学习的有关内容进行学习，在机器学习中有涉及到部分有关深度学习的内容，如CNN、autoencoder

u012804784·2022-12-23 10:13

1、Python量化交易-三剑客之Numpy

目录一、环境安装1-anaconda安装2-jupyter介绍3-cell简介4-cell快捷键二、numpy的三种创建方式1-np.array创建numpy2-plt.imread创建numpy3-使用np的routines函数创建三、numpy常用属性四、numpy操作1-numpy索引操作2-numpy切片操作3-reshape变形4-级联操作5-聚合操作6-数学函数7-统计函数五、nump

无休止符·2022-12-22 10:10

股票python量化交易014-计算收益率

单只股票单次持仓收益率计算方式：收益率=（市价-成本)/成本*100%收益率也叫做盈亏比，是最直接的策略收益评估指标，后面做回测也要用到。Matplotlib可视化库Matplotlib是一个Python的2D绘图库。通过Matplotlib，开发者可以仅需要几行代码，便可以生成绘图，直方图，功率谱，条形图，错误图，散点图等。可以让数据可视化，更直观的真实给用户，使数据更加客观、更具有说服力。简单

Johnny2004·2022-12-22 01:31

Python量化交易学习笔记（25）——Data Feeds扩展

背景：需要扩展datafeeds的场景在backtrader中，datafeeds中包含了被普遍认为是业界标准的几个字段：datetimeopenhighlowclosevolumeopeninterest可以使用GenericCSVData读取CSV文件，来方便地加载这些数据。但是在很多情况下，还需要在回测框架中使用其他的数据，例如：利用分类算法，预测出股票是否已经达到买点及卖点（转化为分类问题

码农甲V·2022-12-19 17:37

万字剖析Ribbon核心组件以及运行原理

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统大家好，本文我将继续来剖析SpringCloud中负载均衡组件Ribbon的源码。

洛蕾·2022-12-19 09:39

http缓存策略以及强缓存和协商缓存浅析

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统http缓存策略以及强缓存和协商缓存浅析本地缓存-强缓存本地缓存，也就是我们常说的强缓存：是指当浏览器请求资源时，如果请求

虚幻私塾·2022-12-17 07:58

Python量化交易策略及回测系统

目录前言：行文思路1、模块导入2、数据获取3、股票数据类型转换4、回测系统编写5、策略编写6、实例化策略非面向对象的编程分析总结2022.12.3更新：由于一些因素不得不将文章中的大部分代码进行删除，但行文思路还是完整的，大家可以根据自己的想法思考形成独特的交易策略填充到省略号部分，如需以前的代码可私信了解前言：行文思路由于本文篇幅较长，而且文中关于python数据分析的知识点、python金融量

貮叁·2022-12-16 13:22

Spring 源码（17）Spring Bean的创建过程（8）Bean的初始化

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统知识回顾Bean的创建过程会经历getBean，doGetBean，createBean，doCreateBean，

虚幻私塾·2022-12-16 10:26

Python量化学习笔记13——量化投资——以Python为工具 Part02-C13-描述性统计

目录数据类型图表数据的位置数据的离散度数据类型定性：对性质特征的描述定量：对数量特征的描述图表频数分布图直方图、饼图、折线图，散点图等数据的位置算术平均数：累加/总个数几何平均数：累积→开方（常用于收益率数据分析中）中位数：位置居中的数众数：出现次数最多的数百分位数数据的离散度#数据相对于中心位置的偏离程度#极差=最大-最小#平均绝对偏差=汇总（绝对值（样本值-平均值））#方差=平方（样本值-平均

宝藏在交易·2022-12-15 09:56

Bert不完全手册7. 为Bert注入知识的力量 Baidu-ERNIE & THU-ERNIE & KBert

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统借着ACL2022一篇知识增强Tutorial的东风，我们来聊聊如何在预训练模型中融入知识。

虚幻私塾·2022-12-15 06:31

java 中为什么重写 equals 后需要重写 hashCode

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统本文为博主原创，未经允许不得转载：1.equals和hashCode方法之间的关系这两个方法都是Object的方法，

qq_43479892·2022-12-13 08:03

Python量化投资——年化收益26%，一个大小盘轮轮动量化投资策略的回测效果

大小盘轮动选股策略Python量化投资——使用`qteasy`测试一个大小盘轮动投资策略问题介绍策略思想策略的实现创建交易策略配置回测参数策略的回测结果策略的进一步改进可视化报告的使用交易明细报告改进后的策略设置改进后的结果策略思路的延伸

Shepherdppz·2022-12-10 14:43

深度学习与CV教程(12) | 目标检测 (两阶段,R-CNN系列)

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统作者：韩信子@ShowMeAI教程地址：http://www.showmeai.tech/tutorials/37本文地址

pythonxxoo·2022-12-06 20:16

Python量化——条件选股实现1

1.前言作为最基础的量化策略，条件选股在许多场景中都被应用。其实现在许多市面上的炒股软件都能提供类似条件选股的功能，但大多是静态的条件选股，且功能上有很大的局限性。如果想使用更加灵活的条件选股策略便只能通过编程来实现。这里，首先介绍一个入门级的条件选股策略的python实现。API：tushare其他数据来源：国泰君安2.代码importmatplotlib.pyplotaspltimportse

冬瓜爱上大番茄·2022-12-05 19:38

MySql触发器使用

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统一、介绍1、触发器是一种特殊的存储过程。

xuhss_com·2022-12-05 03:20

[数据结构-线性表1.1] 数组（.NET源码学习）

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统[数据结构-线性表1.1]数组（.NET源码学习）数组，一种数据类型（在绝大数语言中不是基本数据类型）且为引用类型，

虚幻私塾·2022-12-03 10:15

Python量化交易之预测茅台股票涨跌（文末赠书福利）

本文摘自清华大学出版《深入浅出Python量化交易实战》一书的读书笔记，这里把作者用KNN模式做的交易策略，换成了逻辑回归模型，试试看策略的业绩会有怎样的变化。

Python数据之道·2022-11-29 11:33

Serverless之Knative部署应用实例；

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统1.什么是Knative？2.什么是Serving？

qq_43479892·2022-11-28 12:15

一条Sql的执行过程

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统一条sql内部是如何执行的：学习MySQL实战45专栏sql中的内部执行图：可以分为两部分：server和存储引擎serv

虚幻私塾·2022-11-28 07:02

【python量化】将Informer用于股价预测

写在前面Informer模型来自发表于AAAI21的一篇bestpaper《Informer:BeyondEfficientTransformerforLongSequenceTime-SeriesForecasting》。Informer模型针对Transformer存在的一系列问题，如二次时间复杂度、高内存使用率以及Encoder-Decoder的结构限制，提出了一种新的思路来用于提高长序列的

敲代码的quant·2022-11-28 07:51

python量化交易：基础知识_主流的比较流行的Python量化开源框架

原文链接：https://www.jianshu.com/p/1658f319bfdctalibtalib的简称是TechnicalAnalysisLibrary,主要功能是计算行情数据的技术分析指标numpy介绍：一个用python实现的科学计算包。包括：1、一个强大的N维数组对象Array；2、比较成熟的（广播）函数库；3、用于整合C/C++和Fortran代码的工具包；4、实用的线性代数、傅

santirenpc·2022-11-27 19:57

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