R语言BUGS序列蒙特卡罗SMC、马尔可夫转换随机波动率SV模型、粒子滤波、METROPOLIS HASTINGS时间序列分析
原文链接:http://tecdat.cn/?p=24162在这个例子中,我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。统计模型设yt为因变量,xt为yt未观察到的对数波动率。对于t≤tmax,随机波动率模型定义如下状态变量ct遵循具有转移概率的二状态马尔可夫过程N(m,σ2)表示均值m和方差σ2的正态分布。BUGS语言统计模型文件内容'vol.bug':dlfie = 'vol.bug' #BUGS模型文