ARMA

基于最小二乘算法的参数估计（matlab程序和测试）

最小二乘法是参数估计中最常见的一种算法，在时间序列ARMA、曲线拟合、神经网络、最优化等领域有着非常广泛的应用。
babybabytellmewhy·2020-06-24 23:11

【手把手教你】使用Python玩转金融时间序列模型

时间序列经典模型主要有自回归模型AR，移动回归模型MA，移动自回归模型ARMA，以及差分移动自回归模型ARIMA，今天主要
Python金融量化·2020-06-24 16:48

python 时间序列分析之ARIMA（不使用第三方库）

这里简单介绍下ARMA模型：在生产和科学研究中，对某一个或者一组变量x(t)x(t)进行观察测量，将在一系列时刻t1,t2,⋯,tnt1,t2,⋯,tn所得到的离散数字组成的序列集合，称之为时间序列。
lilong117194·2020-06-24 05:01

《python数据分析和数据挖掘》——时间序列分析学习笔记

重点介绍AR模型、MA模型、ARMA模型和ARIMA模型1、时间序列的预处理拿到一个观察值序列后，首先要对它的纯随机性和平稳性进行检验，称之为预处理。在此区别纯随机序列、平稳非白噪声序列、非平稳序列。
lamusique·2020-06-24 02:14

ARIMA模型的R实现

可以看作是差分运算和ARMA模型的结合。主要是针对具有线性趋势的非平稳的时间序列，来进行建模预测。ARIMA模型的形式如下：Φ(B)∇???=Θ(?)??E(??)=0,???(??)=??2,?
米斯特黄·2020-06-23 13:24

数据挖掘实战之时间序列分析（比特币趋势预测）

本文在只考虑比特币以往的历史数据，不考虑其他外界相关的因素的前提下，通过构造ARMA时间序列模型，预测比特币平均价格的走势。
柚子哦·2020-06-23 12:15

时序分析

1，时间序列算法2，时间序列概念2.1，分类平稳序列平稳非白噪音序列（有成熟的平稳建模方法，ARMA是常见的拟合模型）平稳白噪音序列（无规则，不值得分析）非平稳序列（一般将其转换为平稳序列；如果差分后具有平稳性
严国华·2020-06-23 01:03

C++矩阵运算库推荐

Armadillo：C++下的Matlab替代品地址：http://arma.sourceforge.net/许可证：MPL2.0目前使用比较广的C++矩阵运算库之一，是在C++下使用Matlab方式操作矩阵很好的选择
chenbang110·2020-06-22 21:16

移植Opencv3.4.1到armA9开发版

移植Opencv3.4.1到armA9开发版在imx6q开发版上作人脸识别，采用opencv的软算法，在此记录opencv3.4.1的移植过程。
-黑色幽默-·2020-06-22 20:55

关于时间序列分析的协整检验、脉冲响应图、方差分解图和格兰杰因果检验

一般来说，时间序列进行分析之前应该先检验是否存在单位根，如是，则需要进行差分转换，否则可以直接进行var（vectorautoregression），这里不讨论arma（Autoregressivemovingaveragemodel
Mr.Daozhi·2020-06-22 13:51

模型选择——AIC&BIC（matlab）

在建立ARMA和GARCH模型的时候，我们常常需要涉及到模型阶数（如GARCH（p,q）中p和q）的选择问题，在这里我们使用AIC和BIC两个计算参数进行判断：什么是AIC和BIC？
YNGT5416·2020-06-22 09:38

Python statsmodels库用于时间序列分析

基本模型包括单变量自回归模型（AR）、向量自回归模型（VAR）和单变量自回归移动平均模型（ARMA）。非线性模型包括马尔可夫切换动态回归和自回归。它还包括时间序列的描述性统
weixin_43982642·2020-05-29 21:49

R语言中ARMA，ARIMA（Box-Jenkins），SARIMA和ARIMAX模型用于预测时间序列数据

p=5919在本文中，我将介绍ARMA，ARIMA（Box-Jenkins），SARIMA和ARIMAX模型如何用于预测给定的时间序列数据。
LT_Ge·2020-05-27 22:28

R语言时间序列分析

R语言时间序列分析时间序列白噪声序列终止分析，无信息可提取非白噪声序列平稳序列AR/MA/ARMA非平稳序列ARIMA，实际应用中最常见当拿到一个时间序列的时候，首先分析该时间序列的类型情况，不同类型的序列有不同的处理方式
zhenglit·2020-05-23 00:48

香蕉派 banana pi BPI-M64 四核64位开源单板计算机 全志A64方案

ARMCortexA5364位处理器,GPU采用双核500MHzMali-400MP2,具有的1.1gpixel的吞吐量，让其图形能力远高于X-Box的性能水平bananapiBPI-M64由最新的64位四核ARMA53CPU
wx5ec221b04c060·2020-05-20 08:56

FTS HW6

1.对ARMA(1,2)模型，证明：(a)当时，(b)2.对下列每个ARIMA模型，求和(a)(b)3.假设满足：(a)求的均值和协方差函数，是否平稳？(b)求的均值和协方差函数，是否平稳？
西瓜君666·2020-04-30 13:34

R语言DCC-GARCH模型

2.adf单位根检验显示平稳后，建立ARMA模型，用来提取方差。3.用LB检验残差项是否存在自相关性，防止对下一步残差平方的自相关检验产生影响。
月 旧 儿·2020-04-25 13:11

常见ARM主频

常见arm主频：arm9型号主频单核/多核s3c2410266Ms3c2440400Marm11(s3c6410)533/667MarmA8600M~1GarmA91.2~1.5G单核或者双核armA532.2G8
TakakuraKenSan·2020-04-13 12:51

【转】nvidia jetson TX2配置caffe

英伟达在2017年3月发布了全新嵌入式计算平台TX2，从网上的介绍来看，TX2延续了小体积、高度集成的特性，整合了4核ARMA57CPU、Pascal架构GPU(16纳米工艺)、最高8G内存、32G固态存储器等组件
小辛_43ae·2020-04-10 21:35

骁龙865 5G下行速率存在虚高，体验不如天玑1000被实锤

首先，在CPU方面，两个芯片都使用最新的ARMA77架构。其中，骁龙865使用8核解决方案，包括1个大核、3个核和4个小核，而天玑1000使用4个大核和4
聚焦每日看点·2020-04-10 00:55

《数据分析实战-托马兹.卓巴斯》读书笔记第7章-时间序列技术（ARMA模型、ARIMA模型）

python数据分析个人学习读书笔记-目录索引第7章探索了如何处理和理解时间序列数据，并建立ARMA模型以及ARIMA模型。注意：我在本章花的时间较长，主要是对dataframe结构不熟。
邀月·2020-03-28 15:00

教材中看几个大学学校的特点

最近一直在啃哈工大的概率与数理统计，错别字略多，看到最后ARMA时序时，实在忍不住，就去翻了下其他的概率书籍，参考阅读。挑了几本大概翻了一下，感觉从教材的编纂上，可以一窥几个学校的特点，非常有意思。
oDoraemon·2020-03-21 10:57

10年开发老司机「手把手教你」使用Python玩转金融时间序列模型

时间序列经典模型主要有自回归模型AR，移动回归模型MA，移动自回归模型ARMA，以及差分移动自回归模型ARIMA，今天主
燕大侠v·2020-03-20 20:47

保持可爱

3Arma3永降了100元，而且增加了简中，翻译据说很不错。很经典的游戏，CS->战地->武装突袭，墙裂安利。4回转寿司自带催眠属性，每次吃都快睡着。
你有哥当年神韵·2020-03-09 13:19

arm系列cpu和嵌入式系统简单介绍

现在市场的主流arm产品分析：智能手机，大部分是armA+andriod和armA+ios平板电脑，大部分是armA+and
TakakuraKenSan·2020-02-29 15:21

Python玩转金融时间序列之ARCH与GARCH模型

【Python量化基础】时间序列的自相关性与平稳性主要介绍了时间序列的一些基础概念，包括自相关性、偏自相关性、白噪声和平稳性；而【手把手教你】使用Python玩转金融时间序列模型主要介绍了AR、MA、ARMA
燕大侠v·2020-02-19 05:30

ARM寄存器详解

ARMA系列寄存器的情况这是寄存器的总表，下面是CPU的各个模式，上面的纵轴就是寄存器组。CPU在运行的时候为什么会有寄存器？
随波逐流007·2020-02-12 02:34

数据分析技术：时间序列分析的AR/MA/ARMA/ARIMA模型体系

前面草堂君已经按照时间序列分析的教学顺序推送了以下文章，大家可以直接点击下方文章名称阅读回顾：数据分析技术：时间序列分析；SPSS分析技术：时间序列描述；SPSS分析技术：季节性分解；SPSS分析技术：指数平滑模型；在以上这些文章中，介绍了什么是时间序列以及时间序列分析的作用、时间序列的描述、时间序列的变动成分组成、如何用指数平滑模型分析带有长期趋势和季节变动两种变动成分的时间序列。可惜的是，事实
Morphing0527·2020-02-10 14:40

【时间序列分析】ARMA预测GDP的python实现

因此做了一个ARMA的例子，将建模流程过一遍，旨在加深理解，预测准确性并不是主要目的。
AI和金融模型·2020-02-06 08:36

强大的C++矩阵处理库-Eigen

使用类似Matlab的方式操作矩阵，单纯讲和Matlab的对应的话，可能不如Armadillo(http://arma.sourceforge.net/)对应的好，但功能绝对强大。
小码兔的日常·2020-01-03 01:45

拓端数据tecdat:多元Copula GARCH 模型时间序列预测

在这里使用多变量的ARMA-GAR
tecdat拓端·2019-12-16 10:01

【手把手教你】使用Python玩转金融时间序列模型

时间序列经典模型主要有自回归模型AR，移动回归模型MA，移动自回归模型ARMA，以及差分移动自回归模型ARIMA，今天主要
CuteHand·2019-12-13 10:35

Python时间序列平稳检验--ADF检验

Refer：https://pengfoo.com/post/machine-learning/2017-01-24Abstract在ARMA/ARIMA这样的自回归模型中，模型对时间序列数据的平稳是有要求的
菠菜robot·2019-12-06 06:00

联发科5G要翻身？有点那个感觉了

在这颗天玑1000上，它也有多个”第一“，它首发了ArmA77CPU和G77GPU，搭载
PingWest品玩·2019-12-03 00:00

@所有人！看了这些新年限定我的压岁钱松了一口气！

中国农历新年的限定款，大多以农历新年的属相为idea哦你们可能已经忘记了，来几张猴、鸡、狗、猪年限定的图片给大家唤起一下记忆雅诗兰黛看得出是用了心的，工艺也很精巧的样子，水钻下料也很足但是对不起…………不太可Arma
红秀GRAZIA·2019-11-20 00:00

Python玩转金融时间序列之ARCH与GARCH模型

【Python量化基础】时间序列的自相关性与平稳性主要介绍了时间序列的一些基础概念，包括自相关性、偏自相关性、白噪声和平稳性；而【手把手教你】使用Python玩转金融时间序列模型主要介绍了AR、MA、ARMA
醉月似心·2019-10-08 14:31

arm 芯片型号 汇总

AdvancedRISCMachine）64/32位架构32位架构（Cortex）32位架构（旧有架构）ARMCPU模式用户模式系统模式Supervisor(svc)模式Abort模式未定义模式干预模式快速干预模式Hyp模式ARM寄存器ARMA
lin_AIOS·2019-09-26 19:37

模型选择——AIC&BIC（matlab）

在建立ARMA和GARCH模型的时候，我们常常需要涉及到模型阶数（如GARCH（p,q）中p和q）的选择问题，在这里我们使用AIC和BIC两个计算参数进行判断：什么是AIC和BIC？
罗采薇·2019-09-19 09:00

MATLAB 时间序列预测算法（有代码）

##MATLAB时间序列预测算法（有代码）#最近在学习时间序列，找了很多资料，都需要会员，充值，本着共同进步的原则，给大家分享一下我找到的学习资料，里面大部分代码能实现，只有ARMA部分不能，因为现在的库中没有
一直在学习的渣渣·2019-09-05 09:44

时间序列：R语言ARMA-GARCH模型

ARMA:#读入数据，并绘制时序图d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt")x<-ts(log(d),start=1)1:x的时间序列图：x
bai5655618·2019-07-30 10:00

麒麟810和麒麟980哪个好 麒麟810和麒麟980区别对比

根据华为发布会介绍，麒麟810采用了和980一样的7nm工艺制程，内置八个核心，其中两个大核心采用了ARMA76架构，主频2.27GHz，而六个小核心采用了A55架构，主频
佚名·2019-07-09 08:50

金融时间序列Note 1 —— 平稳性，相关系数，自相关函数(ACF)及其平稳性检验

（才怪我感觉自己考的超烂）OK，首先用自己的话讲一下什么是时间序列，首先我们会考得最多得时间序列肯定是线性的，既然说了有线性的，那肯定就有非线性的，经典的三类AR,MA,ARMA。那什么是时间序列呢？
Seanlocked·2019-07-01 11:25

关于ARMA模型的R语言实现

本周首先更新的是用R来实现ARMA模型。时间序列的模型，基本上都要建立在平稳的序列上，这里我们将来了解下ARMA模型，以及其实现的R代码。
米斯特黄·2019-06-22 15:07

统计机器学习算法库Arma_ML

Arma_ML是一个基于C++实现的统计机器学习常见算法库，类似于Python中的Scikit-learn，能够完成多种传统的机器学习任务并包含自带的迁移于Scikit-learn的小型数据集，此外更重要的是能够帮助大家进一步了解常见分类
codestorm04·2019-06-16 19:32

R语言： GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数

p=6632我将建立道琼斯工业平均指数（DJIA）日交易量对数比的ARMA-GARCH模型。获取数据load(file='DowEnvironment.RData')日交易量每日交易量内发生的变化。
qq_19600291·2019-06-12 18:22

时间序列模型：ARIMA

本章涉及知识点：1、时间序列分析2、平稳时间序列3、白噪声4、AR自回归模型5、MA滑动平均模型6、ARMA模型7、ARIMA模型8、差分计算9、相关性分析—协方差10、相关性分析—Pearson相关系数
PrivateEye_zzy·2019-06-08 06:27

ARIMA/Sarima与LSTM的时间序列数据集成学习

动机传统时间序列预测中最常使用到的时间序列模型有以下五种，包括：自回归(AR)模型移动平均(MA)模型自回归移动平均(ARMA)模型差分自回归移动平均模型(ARIMA)季节性差分自回归移动平均模型(SARIMA
Poo_Chai·2019-06-05 19:08

LSTNet Paper Review

经典一元模型有AR、MA、ARCH、ARMA（ARIMA）等等，也有多元时序回归预
呢嘻嘻嘻嘻嘻·2019-05-24 11:51

ADF检验

摘自：https://pengfoo.com/post/machine-learning/2017-01-24一、简介在ARMA/ARIMA这样的自回归模型中，模型对时间序列数据的平稳是有要求的，因此，
ylxn·2019-05-08 14:00

时间序列数据分析--Time Series--时序模型--ARIMA-股票分析

AR模型：MA模型：ARMA模型：ARIMA模型：ARIMA：差分自回归移动平均模型AR是自回归，P是自回归项；d为时间序列称为平稳时所做的差分次数MA是移动平均，q为移动平均项原理：将非平稳时间序列转换成平稳时间序列
bboysky45·2019-04-17 16:25
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