黎卡提方程求解

黎卡提方程是求解最优二次型时用到的一个矩阵方程，形如

，其中P是需要求出的矩阵。

黎卡提方程的数值迭代求解（Matlab下实现）

 for i=1:150    
     Xn=A'*X*A-A'*X*B*inv(R+B'*X*B)*B'*X*A+Q;
     Xnn=abs(X(:));
     if(max(Xnn)

经验证，使用该方法求解出的矩阵p与matlab中的dare()函数求解出的矩阵p一致。（原理不知道，先凑合着用吧）