Python量化

PyTorch中的CUDA操作

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统CUDA(ComputeUnifiedDeviceArchitecture)是NVIDIA推出的异构计算平台，PyTorc
虚幻私塾·2023-01-19 15:14

python 移动平均线_【量化小讲堂 - python & pandas技巧系列】使用python计算移动平均线...

【必读文章】:【所有系列文章汇总】:【python量化课程】想要快速、系统的学习量化知识，可以参与我与论坛合作开设的课程：，我会亲自授课，随问随答。
weixin_39638464·2023-01-19 08:29

python计算移动平均线_【邢不行|量化小讲堂系列04-Python量化入门】使用python计算各类移动平均线...

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。【历史文章汇总】请点击此处个人微信：xingbuxing0807，有问题欢迎交流。用python计算各类移动平均线计算移动平均线是最常见的需求，下面这段代码将完成以下三件事情：1.从csv格式的文件中导入股票数据，数据例图如下：2.计算各类移动平均线，包括简单简单算术移动平
weixin_39689819·2023-01-19 08:29

python求因子代码_Python量化入门：饱受青睐的三因子模型「附代码及数据」

代码及数据见文章最后。主要内容：一、CAPM的不足与三因子模型的诞生二、三因子模型的原理三、Python三因子模型选股实战一、CAPM的不足与三因子模型的诞生CAPM模型经历了大量的实证和应用之后，有证据表明，市场风险溢酬并不能充分解释个别风险资产的收益率。于是很多研究者开始探索其他的因素，比如公司市值、PE、杠杆比例、账面市值比等。Fama和French两个人对于各种因素进行了全面的组合分析，当
weixin_39911066·2023-01-19 06:22

python量化交易--因子选股策略

Fama-French三因子选股策略，三因子分别为市场因子(股指)、市值因子、账面市值比因子三因子模型的具体步骤：1.对股票按照市值和账面市值比分组，共计六组，市值按大小市值各50%分，账面市值比按3:4:3=H:M:L分配（因为账面市值比的作用更强，所以分得更细一点）2.计算股票市场每天的SMB、HML，按日期循环生成3.找出个股的涨跌幅（如茅台）以及股指的涨跌幅4.按日期合并以上数据5.OLS
beyond_LYC·2023-01-19 06:19

python量化：如何利用tushare构造FF三因子模型？

Python量化：如何利用tushare构造FF三因子模型？
phil_0802·2023-01-19 06:49

手把手教你python实现量价形态选股知乎_【手把手教你】Python量化股票市场情绪指标ARBR...

股票投资，难免有些地方需要靠运气，但长期而言，好运、倒霉会相抵，想要持续的成功，必须靠技能和运用良好的原则。——菲利普·费舍01前言是什么影响着每天股价的变动？是什么决定指数在多少点位？为什么当股票价格稳定在某个区域的时候，会突然发生逆转？《非理性繁荣》作者希勒认为，股票市场的价格并不完全由基本面决定，股票市场的大幅上涨与公众的过度乐观存在显著的相关性。市场的极端行情更多地应该归结为交易者心理的自
weixin_39725594·2023-01-18 23:27

python量化选股策略_【机器学习】第六课：基于SVM的量化选股策略

导语接触过机器学习或数据挖掘算法的人都应该知道支持向量机（SVM），支持向量机一经提出就得到了广泛应用。本文主要探讨该算法在金融领域量化投资多因子策略上的应用。在这篇文章中，先是介绍了SVM的基本原理，之后会介绍如何利用python的机器学习库（scikit-learn)来编程实现svm多因子选股策略，主要是通过回测实证来帮助大家更深层次的理解SVM在量化投资领域上的应用。SVM原理支持向量机主要
weixin_39777404·2023-01-15 14:45

python 趋势预测_【Python量化投资】系列之SVR预测第二天开盘趋势和股价的正负统计分析（附代码）...

本期导读⊙ML、SVM介绍⊙股价的正负统计分析⊙预测第二天开盘趋势机器学习方法是计算机科学的一个分支，它借助于计算机算法，对数据进行分析后，实现模式识别，进而实现对未来数据的预测。机器学习方法可以分为以下几个类别：1.监督学习：训练的输出分类是预先设定好的，根据输入和输出，算法的目标在于寻找其中的对应函数。2.无监督学习：训练的输出分类是预先不知道的。算法的目标在于发现数据中的结构，如聚类分析。3
weixin_39602615·2023-01-15 14:44

4、Python量化交易-padas导入历史bar回测

目录引言一、padas安装二、主要思路说明三、完整源码引言通过ma-5min的数据，生成回测数据，进行策略回测校验这里说的回测数据，就是bar的ticks数据，然后传递给bar_generator导入回测数据点击下载数据样本：提取码=iat9一、padas安装importpandasaspd：ALT+ENTER->选择->Installpackagepandas二、主要思路说明代码中已经对get_
无休止符·2023-01-13 11:22

【短期利率模型之Rendleman-Bartter模型】

二、python量化importmathimportnumpyasnpdefrendleman_bartt
马尔可夫宽·2023-01-10 16:09

Vasicek短期利率模型

Vasicek短期利率模型前言本章将对主流的几个短期利率模型进行介绍和python量化。
马尔可夫宽·2023-01-10 16:39

python量化交易入门教程_Python期货量化交易基础教程（9）

9、模块、包和文件：复杂的程序设计，不可能把所有的代码都写在一个文件里，也不可能把所有文件都放在同一个文件夹里。9.1、模块：模块就是以“.py”为扩展名的文件，一个文件中可以定义变量、函数、类，因此模块就是Python对象的集合。想要使用某个模块中的代码，就需要在程序中导入这个模块，例如，我们想要使用datetime这个模块里的类datetime，用其获取当前的日期时间，如下：>>>import
Nohing·2023-01-09 17:57

快速 python量化 python编程 双均线模型教程

快速学会python编程及python量化用python实现双均线模型，总共分为三步。第一步：数据的获取。通达信终端、新浪财经数据接口、经纪商的交易软件都能导出数据。
Leo.LIAO·2023-01-09 17:53

3、Python量化交易-策略（bar、k线）

目录一、策略的基础概念二、ma20-5min策略实现1-新建类AstockTrading并添加构造方法2-方法说明3-完整源码一、策略的基础概念MA概念：移动平均线，MovingAverage，简称MA，MA是用统计分析的方法，将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标MA查看：招商银行查看->点击指标->搜索ma->
无休止符·2023-01-09 17:23

python学习（2）— 就业岗位准备

Python基础Django/Flask/Tornado/SanicRESTful/接口文档撰写MySQL/Redis/MongoDB/ElasticSearchLinux/Git/Scrum/PyCharmpython
Hubert_xx·2023-01-09 12:33

【python量化交易学习】pandas获取tushare股票交易数据，写入mysql数据库 或导出到excel。

panda+tushare实现，从tushare获取交易数据，写入mysql数据库中,或者导出到excel表中。免费开放股票数据平台tushare注册地址。代码如下：**写入mysql版本**importdatetimeimportpandasaspdfromsqlalchemyimportcreate_engineimporttushareasts#建立mysql数据库的连接conn=creat
陆百亿·2023-01-09 07:30

基于Python量化策略牛市行情下的盈利与风险策略管理

基于Python量化策略牛市行情下的盈利与风险策略管理牛市行情下的盈利策略与风险管理1项目背景2数据探索2.1数据获取2.2数据处理与分析3盈利策略量化建模与风险管理3.1期权看涨策略3.2期权看跌策略
Jay_+wqq_635731323·2023-01-08 18:16

期末人福音——用Python写个自动批改作业系统

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统一、亮出效果最近一些软件的搜题、智能批改类的功能要下线。退1024步讲，要不要自己做一个自动批改的功能啊？
虚幻私塾·2023-01-08 15:39

pythonipo模型_【python量化】Fama-French三因子回归A股实证（附源码）

01三因子回归模型Fama-French三因子回归是量化中最经典的模型之一，最早提出是在论文《Commonriskfactorsinthereturnsonstocksandbonds》中，FAMA三因子回归模型可表示如下其中，rt为投资组合的收益率，rf为无风险收益率，SMB为规模因子，HML为账面市值比因子，MKT为市场因子。Fama-French三因子回归通过计算上述的三个因子，对股票的收益
kylaCpp·2023-01-08 14:34

Tushare + Backtrader实现双均线策略 以工商银行为例

以工商银行为例_云金杞-CSDN博客Python量化交易学习笔记（53）——backtrader的一些基本概念1_码农甲的博客-CSDN博客看了大佬的专栏文章，迫不及待试手一把，因为我一直使用tushare
地心引力ok·2023-01-07 02:39

Hello, World——从零到实盘0

经过近两年的python量化交易学习，对量化的知识有了一定的积累，也已实现A股的自动化实盘交易，还结识了很多新朋友，已经建立了两个微信学习交流群。
码农甲V·2023-01-07 02:36

Python量化交易学习笔记（24）——策略多参数优化

笔记（13）中介绍了在策略中对单个参数进行优化的实现方法，本文将介绍对策略中的多个参数进行优化的方案。以笔记（14）中介绍的均线交叉策略为例，实现不同长期、短期均线参数组合的优化测试，回测股票为000001平安银行，回测周期为2018年1月1日至2020年4月15日。方案1——使用多个list在向cerebro中添加策略时，使用list来定义长期、短期均线的取值：strats=cerebro.op
码农甲V·2023-01-07 02:06

Python量化交易学习笔记（14）——均线交叉策略

本文使用均线交叉策略，对平安银行自2018年1月1日至2020年2月28日的日线数据进行回测分析。策略会用到短期移动均线及长期移动均线两个技术指标，在backtrader自定义策略init方法中，添加如下代码计算均线指标并判断交叉情况：sma1=bt.ind.SMA(period=self.p.pfast)#短期均线sma2=bt.ind.SMA(period=self.p.pslow)#长期均线
码农甲V·2023-01-07 02:35

Python量化交易学习笔记（16）——策略筛股

在完成指标计算之后，我们就可以写程序遍历所有股票数据，来筛选出满足条件股票了。在笔记（14）中，我们看到在几组回测实验中，选取5日线及60日线的金叉买入、死叉卖出策略，最终能获取最高（仅限于几组实验数据）的资产。本文将尝试选取出前一日5日线金叉60日线的股票。实验数据截止至2020年3月20日，即我们的策略要选取截止至2020年3月20日，最新的两根K线出现5日线金叉60日线的股票，相关代码为：#
码农甲V·2023-01-07 02:35

Python量化交易学习笔记（22）——自定义Indicator

想要将深度学习算法应用于回测过程中，通过查阅资料，发现需要实现自定义技术指标（Indicator）。本文先实现一个简单的自定义指标，为后续深度学习的应用做个铺垫。本文示例策略的买入条件为均线（选取10日线）向上，收阴线，且收盘价在均线上方。卖出条件为笔记（二十）中阐述的保护点卖出策略。回测初始资金100000元，单笔操作单位1000股，佣金千分之一，回测时间自2018年1月1日至2020年3月20
码农甲V·2023-01-07 02:35

Prometheus 四种metric类型

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统Prometheus的4种metrics（指标）类型：CounterGaugeHistogramSummary四种指标类型
[虚幻私塾】·2023-01-01 20:51

Python量化交易05——基于多因子选择和选股策略(随机森林，LGBM)

参考书目:深入浅出Python量化交易实战在机器学习里面的X叫做特征变量，在统计学里面叫做协变量也叫自变量，在量化投资里面则叫做因子，所谓多因子就是有很多的特征变量。
阡之尘埃·2022-12-30 09:55

python量化策略——Fama-French三因子模型

介绍：Fama-French三因子模型，是Fama和French1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现，股票的市场的beta值不能解释不同股票回报率的差异，而上市公司的市值、账面市值比、市盈率可以解释股票回报率的差异。FamaandFrench认为，上述超额收益是对CAPM中β未能反映的风险因素的补偿。这三个因子是:市场资产组合(Rm−Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比
小李、不姓李·2022-12-30 08:50

python量化——利用python构建Fama-French三因子模型

工具介绍在构建模型之前，首先介绍所需的工具。importpandasaspdimporttushareastspro=ts.pro_api()importstatsmodels.apiassm这里需要用到的是python中的pandas和statsmodels模块，分别用于数据处理和做多元回归。另外，还需要获取股票和指数的各项数据，这里所用到的是tushare，tushare拥有丰富的数据内容，如
林zen肥·2022-12-30 08:20

Python量化交易06——Fama-French三因子模型(Rmt,SMB,HML)

参考书目:深入浅出Python量化交易实战本次带来的是著名的获得了诺贝尔奖的三因子模型。
阡之尘埃·2022-12-30 08:18

python量化0基础培训_量化交易学习笔记#Python量化入门课程（第零课）零基础的预备课...

本系列为《Python量化入门课程》视频的学习笔记。
weixin_39852647·2022-12-29 02:43

Python量化交易02——双均线策略（移动平均线）

参考书目:深入浅出Python量化交易实战本次带来最经典的交易策略，双均线策略的构建和其回测方法。
阡之尘埃·2022-12-27 14:59

Python量化交易03——海龟策略

参考书目:深入浅出Python量化交易实战海龟策略也是经典中的经典。其核心要点是：在股价超过过去的N天交易日的最高点时是买入信号，跌破过去的N天交易日的最低点时是卖出信号。
阡之尘埃·2022-12-27 14:59

Python量化交易01——构建基础策略

参考书目:深入浅出Python量化交易实战量化交易是很早就想开的栏目了，之前没时间。现在正好放寒假，然后也找到了一本合适的书可以进行学习。本次第一章就介绍一下简单的量化流程和一个简单的策略。
阡之尘埃·2022-12-27 14:58

python 量化交易实战 王晓华_Python量化交易实战

目录第1章走进量化投资11.1量化投资的诞生背景11.2量化投资的特点31.3量化投资的应用51.4量化投资在我国股市的发展前景61.5小结6第2章Python的安装与使用72.1Python的基本安装和用法72.1.1Anaconda的下载与安装82.1.2Python编译器PyCharm的安装112.1.3使用Python计算softmax函数142.2Python常用类库中的threadin
weixin_39960319·2022-12-27 14:56

python量化策略——海龟交易策略（长期）

长期海龟策略下面的数字表示unit(总资产的1%)调仓信号：微上穿+1，中上穿+4，高度上穿满仓微下穿-1，中下穿-4，高度下穿空仓#如果发现历史大概率均线策略有效，是否可以以此构造随机均线策略？？？#单只股票以时间段T频率判断是否调仓T=49表现最好#coding=utf-8importmathimporttushareastsimportpandasaspdimportmatplotlibim
小李、不姓李·2022-12-27 14:48

python量化策略—— alpha 策略（2）指期对冲

alpha多因子选股对冲策略移动波动率策略在前面写的alpha多因子策略的基础上，加入了沪深300股指期货空头。策略思路：筛选沪深股票池中的一篮子股票，比如20只潜力股做多，同时在期货市场做空沪深300的股指期货合约。利用对冲消除β风险，获取α收益。组合收益=α收益+β风险收益，现在利用对冲消除β，赚取稳定的α收益。细节上，只上篇的基础上加入了对冲。代码如下：（若没有tusharepro的toke
小李、不姓李·2022-12-27 14:48

python量化低频策略——利用USDA数据、中国统计局PMI构建菜粕期货策略

python量化低频策略——利用USDA数据、统计局PMI数据构建菜粕期货策略原创内容笔者属于python初学者，本文所列代码大多内容也是清洗数据、筛选等内容，各方面还有待提炼与深化。
Q狗狗·2022-12-27 14:17

Python量化交易学习笔记（1）——学习资料选择

研究生还没毕业的时候，与已经就职大摩的本科同学聊天，就听他说别炒股，机构都是大量的机器加分析师一起工作来执行交易。后来自己还是开了股票账户，试过水也知道了些散户交易的弱点，主要体现在两方面，一是技术实力不足，二是难以屏蔽心理因素影响。于是打算研究下量化交易，即使没学好股票技术，也可以拓展下计算机专业技术。而现在大数据、人工智能又炒得飞起，在股票做一下探索也是一次不错的体验。京东上选购了几乎所有书名
码农甲V·2022-12-27 14:17

python量化策略——（单个和双均线）移动平均策略

量化投资——移动平均策略详细版免费数据库注：重要的talib函数，注意安装时再官网装，选择合适的版本，64位/32位，还要对应自己python的版本。注释都很清楚了！看代码！#coding=utf-8importmathimporttushareasts#老版的用不了，需要下载tusharepro在这里：https://tushare.pro/register?reg=385920importpa
小李、不姓李·2022-12-27 14:17

Python量化交易04——基于机器学习的交易策略

参考书目:深入浅出Python量化交易实战学量化肯定要用的上机器学习这种强大的预测技术。本次使用机器学习构建一些简单的预测进行量化交易，使用Python进行回测。
阡之尘埃·2022-12-27 14:11

python选股模型 均线_python量化 双均线策略（金叉死叉）

#小策略，策略逻辑是在金叉时候买进，死叉时候卖出，所谓金叉死叉是两条均线的交叉，当短期均线上穿长期均线为金叉，反之为死叉#下面是策略代码及结构#初始化函数definitialize(context):#设定沪深300作为基准set_benchmark('000300.XSHG')#True为开启动态复权模式，使用真实价格交易set_option('use_real_price',True)#股票类
weixin_39801465·2022-12-26 12:10

python量化交易策略——唐奇安通道和海龟策略（1）

本文采用唐奇安通道和海龟策略相结合的方式#coding=utf-8from__future__importprint_function,absolute_import,unicode_literalsimportnumpyasnpimportpandasaspdfromgm.apiimport*'''本策略基于海龟交易法的唐奇安通道。以价格突破唐奇安通道的上下轨作为开仓信号，N倍ATR作为加仓或止
做一个小猫·2022-12-26 12:10

Python量化代码源码160个，聚宽直接使用，已全部整理

Python量化代码源码160个，聚宽直接使用，已全部整理。包含截面策略，择时策略，神经网络，机器学习，随机森林id=659330254988&
「已注销」·2022-12-26 12:09

Python 量化交易系列教程

Python量化交易例如：第一章Python基础知识Python基本操作练习Python量化交易Python基本操作练习一、基础运算子练习二、条件判断练习三、循环练习四、函数练习五、while循环练习六
逆风流·2022-12-26 12:08

【Python量化交易】分析个股相关性以及显示股票归一化的涨跌幅收益率（包含完整代码）

1.个股相关性分析在构建投资组合时，组合里个股之间的相关性会直接影响到投资组合的波动率。个股之间的相关性越低，投资组合越稳健。因此分析个股的相关性是很有必要的。首先拿到这些数据，可以分析今年以来这几个股票的相关性：df=pd.read_excel(r'C:\Users\aaa\Desktop\投资\stocks_analysis.xlsx')print(df)只需要pandas包里的一行代码，即可
狮子王量化·2022-12-26 12:07

Python量化交易策略--双均线策略及代码

双均线策略是比较经典的策略，股票的价格均线是投资参考的重要指标。均线有快线和慢线之分，当快线向上穿过慢线则是金叉，一般执行买入操作，当快线向下穿过慢线时则形成死叉，一般执行卖出操作。基于这个基本思路，出于兴趣爱好，便使用python复现了这个量化策略。代码封装如下。在运行这个代码块时，请先运行以下代码：pipinstallpandaspipinstallnumpypipinstallmatplot
詹sir的BLOG·2022-12-26 12:07

【python量化】人工智能技术在量化交易中应用的开源项目

写在前面下面这篇文章整理了近些年将人工智能技术应用于量化交易领域的一些成果，以及其对应的开源代码，大部分代码都是基于python实现的。建议大家先收藏，之后可根据自己的兴趣来对它们进行学习或者拓展。1StockPredictionModels这个项目收集了包括机器学习，深度学习以及强化学习在内的一些用于股票预测的模型。其中深度学习模型包括：LSTMLSTMBidirectionalLSTM2-Pa
敲代码的quant·2022-12-24 23:32

vue - vue基础/vue核心内容

Python量化交易实战入门级手把手带你打造一个易扩展、更安全、效率更高的量化交易系统终于算是顺利进入vue了，确实也只有学了过后才知道，之前三过vue而不学，确实是对的，现在进来了一点都不后悔，ajax
[虚幻私塾】·2022-12-23 21:28
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