R语言隐马尔可夫模型HMM连续序列重要性重抽样CSIR估计随机波动率模型SV分析股票收益率时间序列
原文链接:http://tecdat.cn/?p=26678在本笔记本中,我们向读者介绍了基本的随机波动率模型,并通过连续顺序重要性重采样讨论了它们的估计。我们使用收益率数据集来讨论CSIR在随机波动率模型估计中的实现和性能。第一个随机波动率模型令yt为时间t的股票收益,σt为其标准差。考虑以下离散时间随机波动率模型:zt∼N(0,1)和ηt∼N(0,τ2),τ>0和|φ1| (原始)序列重要性取