马尔可夫链蒙特卡洛法(MCMC)的原理讲解以及Metropolis-Hasting与Jibbs算法python实现
马尔可夫链考虑一个随机变量的序列X={X0,X1,⋯ ,Xt,⋯ }X=\{X_0,X_1,\cdots,X_t,\cdots\}X={X0,X1,⋯,Xt,⋯},这里XtX_tXt表示时刻ttt的随机变量,t=0,1,2,⋯t=0,1,2,\cdotst=0,1,2,⋯,每个随机变量XtX_tXt的取值集合相同,称为状态空间,表示为SSS。随机变量可以是离散的,也可以是连续的,以上随机变量的序列