capm

夏普比率(Sharpe Ratio)

1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉-夏普（WilliamSharpe）以投资学最重要的理论基础CAPM（CapitalAssetPricingModel，

weixin_30593261·2025-02-23 04:51

资本资产定价模型（CAPM, Capital Asset Pricing Model）通俗解析

现代资产定价理论：CAPM模型通俗解析在金融领域，如何定价一个资产（如股票、债券等）是一个至关重要的问题。

阿正的梦工坊·2025-02-19 22:28

2. 马科维茨资产组合模型+CAMP优化方案（理论+Python实战）

目录0.承前1.资本资产定价模型(CAPM)优化的现代投资组合理论1.1WhatisCAPM优化的现代投资组合理论1.2WhyisCAPM优化的现代投资组合理论1.3HowtoCAPM优化的现代投资组合理论

金融OG·2025-01-23 00:13

whale-quant 学习 part4：量化选股策略

量化选股策略为什么需要选股单/多因子选股模型效用模型与风险模型MPT模型CAPM模型套利定价理论(APT)与多因子模型常见的因子分类基于日频率数据的量化因子构建基于高频数据的量化因子构建常见的因子有效性检验方法行业与市值中性化

朔漠君·2024-01-28 01:28

试述资本资产定价模型主要代表人物及其主要成就

资本资产定价模型简称CAPM，是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的，旨在研究证券市场价格如何决定的模型。

念11·2024-01-26 11:12

来自世坤！寻找Alpha 构建交易策略的量化方法

Alpha起源于60年代的资本资产定价模型（CAPM）理论。该理论认为，股票的预期回报由无风险利率

量化风云·2024-01-25 20:29

秦小明: 收入分配的优先级次序

诺贝尔经济学奖的成果之一CAPM就是讲述资本资产的定价，取决于它同整体市场的联动性（风险大小，行业里叫beta）。这

合伙人频道小磊磊·2024-01-25 10:18

财富密码：把握贝塔，寻找阿尔法

一般而言，需要先介绍方差、CAPM、FF三因子模型、夏普比率等等，或许才能勉强讲得清楚。

陈天宇123·2024-01-04 22:26

企业内部要求认证的证书系列

6Sigma绿带或以上认证ATFL测试认证CAPM项目管理认证CDCP认证CDCS认证CDFOM认证CFM认证CharteredGovernanceProfessional(CGP)专业资格CIPM认证

CyberRye·2024-01-03 22:10

FRM学习目标第一部分-风险管理基础

《风险管理基础》涵盖的广泛知识点包括:基本风险类型、度量和管理工具通过风险管理创造价值风险治理与公司治理信用风险转移机制资本资产定价模型(CAPM)风险调整后的绩效评估多因素模型数据汇总和风险报告金融灾难和风险管理失败道德和

渭城雨·2023-12-27 07:19

2021-07-14

PMP（项目管理师）和CAPM（项目管理助理师）已在全世界190多个国家和地区设立了认证考试机构。PMP（ProjectManagementProfessional）指项目管理专业人员资格认证。

caiju001·2023-12-26 17:40

夏普比率(Sharp Ratio)及晨星九宫格(Morningstar Style Box)

CAPM(CapitalAssetPricingModel)与α，β将透过单一资产与整体市场报酬率做回归分析，β就是斜率系数，i代表单一资产、m代表整体市场、Cov（i，m）代表资产与整

慢魚爱立刻·2023-12-26 13:17

PMI相关证书的获取步骤及注意内容

近几年很多行业的从业人员都在考取PMI项目管理相关证书，可在中国大陆地区参加考试的认证主要有：PMP,PgMP,PMI-RMP,PMI-ACP,PMI-PBA,CAPM。

机场信息系统研究员·2023-12-18 13:39

小市值策略（股票）

自CAPM模型提出以来，因子投资不断发展壮大，成为市场广泛关注的领域。市面上的策略很大一部分都是基于各种各样的因子创造的，因子在股票和债券市场上的应用也取得了不小的成就。到底什么是因子投资?

小壁虎的春天·2023-10-18 16:24

波动率因子（Volatility factor）——投资组合分析（EAP.portfolio_analysis）

Pypi:pipinstall--upgradeEAPGithub:GitHub-whyecofiliter/EAP:empiricalassetpricing根据CAPM和APT，投资者可以通过持有大量

鹦鹉螺平原·2023-09-25 03:13

市场因子(Market Factor)——投资组合分析(EAP.portfolio_analysis)

Github:GitHub-whyecofiliter/EAP:empiricalassetpricing市场体系风险起源于CAPM（Sharpe，1965），其形式可以是如果市场处于均衡状态，那么推动资产超额收益的唯一因素就是市场系统风险溢

鹦鹉螺平原·2023-09-25 03:42

均值方差分析与风险资产组合

而通过均值-方差分析衍生出的资本资产定价模型(CAPM)给出了确定资产贴现率的系统方法，同时也给出了资产定价的一个严谨理论框架

No_Game_No_Life_·2023-09-09 19:24

香帅的北大金融学课123：资产定价理论

所以香帅老师会给我们介绍一个给联动性风险定价的方法，叫做资产定价理论，CAPM,一、证券的风险分解成2个部分，一部分是跟整个市场相关联的部分，叫系统性风险，另一部分是自己独有的部分，叫个体性风险，但是

潇潇明媚·2023-09-05 21:05

PMP干货，小白福利，满满的干货

目前，美国项目管理协会建立的认证考试有：PMP（项目管理师）和CAPM（项目管理助理师）已在全世界190多个国家和地区设立

喝穿六运·2023-08-17 20:43

拓端tecdat|R语言计算资本资产定价模型(CAPM)中的Beta值和可视化

p=22588今天我们将计算投资组合收益的CAPM贝塔。这需要拟合一个线性模型，得到可视化，从资产收益的角度考虑我们的结果的意义。

·2023-08-16 17:47

从备考PMP到与项目经理同呼吸

目前，美国项目管理协会建立的认证考试有：PMP（项目管理师）和CAPM（项目管理助理师）已在全世界190多个国家和地区设立了认证考试机构。可能有一部分程序员

weixin_30896825·2023-08-10 12:48

除了PMP，这些高含金量证书同样不能错过！

PgMP®是美国项目管理协会PMI继PMP®、CAPM之后推出的又一项目管理权威认证，以《项目集管理标准》为框架，为项目管理高端人员提供了统一、规范认证标准。该

才聚PMP·2023-07-25 18:15

威班PMP百问百答 | 自考、专升本和没有毕业证能报名PMP吗？

我们在讨论这个问题之前需要了解一下PMP考试的考试要求：高中学历或全球同等学历7500小时项目领导和指导经验35小时项目管理学习（如已获得CAPM认证，可免除此项要求）或者学士学位或全球同等学位4500

威班PMP知识分享·2023-07-18 12:08

估值与财务成本评价

在学习基于现金流的估值时，最大的疑惑是关于预期收益率的确认，学习capm定价模型，关于无风险利率的估算和风险系数贝塔值的估算，一直也是盘旋在心头的疑问。

IT阿土·2023-07-14 15:52

【案例】Python金融分析-CAPM模型对股票进行分析

前言在2009年巴菲特给股东们的信中写道：Investorsshouldbeskepticalofhistory-basedmodels.Constructedbyanerdy-soundingpriesthoodusingesoterictermssuchasbeta,gamma,sigma,andthelike,thesemodelstendtolookimpressive.Toooften,

_less is more·2023-07-14 04:56

2018-06-21 资产定价理论

最常用的资产定价理论—CAPM一个证券的风险可以分解为系统性风险与个体风险，其中个体风险可以通过资产组合来分散，而系统性风险是这个资产与市场的相关性。

杨刀刀daoker·2023-07-13 19:50

PMP那些事儿，备考小白看过来

目前，美国项目管理协会建立的认证考试有:PMP(项目管理师)和CAPM(项目管理助理师)已在全世界190多个国家和地区设立了认证考试机构。二、PM

HAYoungHA·2023-04-08 12:04

用python做股票因子分析_什么是多因子量化选股模型？

多因子模型是量化投资领域应用最广泛也是最成熟的量化选股模型之一，建立在投资组合、资本资产定价(CAPM

weixin_39924481·2023-04-02 04:14

Fiori-like Prototype ( P1 - SAP CAPM - With Dev Tools Setup )

Fiori-likePrototype(P1-SAPCAPM-WithDevToolsSetup)Fiori-likePrototype(P1-SAPCAPM-WithDevToolsSetup)开发工具一般是指一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的特殊软件。云开发云开发（CloudBase）是云端一体化的后端云服务，采用serverless架构，免去了移

Meellor·2023-03-19 08:15

Fiori-like Prototype ( P4 - SAP CAPM - With UI Annotation )

Fiori-likePrototype(P4-SAPCAPM-WithUIAnnotation)Fiori-likePrototype(P4-SAPCAPM-WithUIAnnotation)用户界面UI用户界面(UserInterface)是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。好的UI设计不仅是让软件变得有个性有品味，还要让软件的操作变得舒适、简单、自由、充分体现软件的定位和特点。

Meellor·2023-03-15 23:03

PMP项目管理专业人士认证考试做题技巧总结

目前，美国项目管理协会建立的认证考试有：PMP（项目管理师）和CAPM（项目管理助理师）已在全世界

花燃柳卧·2023-02-20 23:13

资本资产定价模型（CAPM）在房产投资上的应用

板块涨幅=潜力超额收益α+涨跌波动幅度β×城市均价涨幅图片发自App所谓α收益是找价格低于价值板块的房子，通过价值的回归，获得高于城市均价涨幅的超额收益。这种收益的兑现是靠政策和产业的外部导入，赌的是城市边界的扩张和城区能级的提升，考验的是眼光。比如前面说的镇宁路板块就是一个例子。β收益靠的是押注大波动幅度赚钱。大家都知道，低单价的远郊涨跌波动幅度会高于高单价的市中心，那么我们可以通过时机趋势判断

人生金三角·2023-02-17 22:49

用PYTHON优化投资组合的配置

优化投资组合的配置文章目录用PYTHON优化投资组合的配置简介1.引入库和数据2.初步观察3.计算收益率4.计算基础参数5.分析各项投资指标6.做出有效前沿和资本市场线7.优化资产最优比例简介本文运用马科维茨的CAPM

weixin_38318984·2023-02-05 10:54

特雷诺比率_方法论之特雷诺比率

证券市场线SML的表达式是其实这就是CAPM(资本资产定价模型CapitalAssetPricingModel简称CAPM)。CAPM给出了一种计算期望收益率的方法。

FTZ 白白·2023-02-05 10:24

学习《深入浅出python量化交易交易实战》第一章（笔记）

1.学习《深入浅出python量化交易交易实战》第一章记录学习过程中的代码和一些坑1.1基础（名词解释）1.1.1CAPM（CapitalAssetPricingModal）beta系数用于表示某项资产的系统性风险

蓝with黑·2023-02-04 14:05

python求因子代码_Python量化入门：饱受青睐的三因子模型「附代码及数据」

主要内容：一、CAPM的不足与三因子模型的诞生二、三因子模型的原理三、Python三因子模型选股实战一、CAPM的不足与三因子模型的诞生CAPM模型经历了大量的实证和应用之后，有证据表明，市场风险溢酬并不能充分解释个别风险资产的收益率

weixin_39911066·2023-01-19 06:22

tushare写三因子模型

CAPM模型经历了大量的实证和应用之后，有证据表明，市场风险溢酬并不能充分解释个别风险资产的收益率。于是很多研究者开始探索其他的因素，比如公司市值、PE、杠杆比例、账面市值比等。

神出鬼没，指的就是我!·2023-01-19 06:21

mpf2_线性规划_CAPM_sharpe_Arbitrage Pricin_Inversion Gauss Jordan_Statsmodel_Pulp_pLU_Cholesky_QR_Jacobi

Nonlineardynamicsplayavitalroleinourworld.Linearmodelsareoftenemployedineconomicsduetobeingeasiertostudyandtheireasiermodelingcapabilities.Infinance,linearmodelsarewidelyusedtohelppricesecuritiesandpe

LIQING LIN·2023-01-12 08:50

浅谈CAPM和因子模型

在讲因子模型之前，我们需要先了解一下CAPM模型。

S_o_l_o_n·2023-01-10 08:32

【金融量化分析】#Risk Management (Final Examination Note）

子：CAPM一：CAPMtheory(Betavalue)上车‍‍思路：求资产的beta(上一题是求portfolio的β)丑：Onefactormodel思路：InthemarketsunderlingAPTwherearenoopportunitiestomakearbitrageprofit

quant_go7·2023-01-05 10:19

多因子模型汇总贴

FamaandFrench认为，上述超额收益是对CAPM中β未能反映的风险因素的补偿。”Fama和French发现股票市值和账面市值比两个因素就可以解释绝大部分股票

小壁虎的春天·2022-12-30 09:55

python求真因子_python基本面选股-多因子选股前期知识储备

1：CAPM资本资产定价模型capitalassetpricingmodel2：CAPM模型:一个投资组合的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释，这三个因子是:市场资产组合(Rm-Rf)、市值因子(SMB

weixin_39761645·2022-12-30 08:53

Fama-French 三因子模型

概述自提出CAPM模型以后，不断有学者对其进行实证验证和应用。有证据表明，市场风险溢酬因子不能充分解释个别风险资产的收益率，因此学者们不断探寻影响资产定价的其它因子。

创帆云·2022-12-30 08:51

计算个股CAPM模型和Fama-French五因子模型（by Stata16MP）

实验要求：选择5只在上交所上市交易的股票的月度收益率（近10年）；对每只股票估计CAPM模型和Fama-French五因子模型，解释估计量的金融含义；从两个模型的估计结果，你能得到哪些结论？

热心码农小冯·2022-12-30 08:50

python量化策略——Fama-French三因子模型

FamaandFrench认为，上述超额收益是对CAPM中β未能反映的风险因素的补偿。这三个因子是:市场资产组合(Rm−Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比

小李、不姓李·2022-12-30 08:50

Python量化交易06——Fama-French三因子模型(Rmt,SMB,HML)

因子模型介绍Fama和French从可以解释股票收益率的众多因素中提取出了三个重要的影响因子，即市场风险溢酬因子、市值因子和账面市值比因子B/MRatio，仿照CAPM模型用这三个因子建立起来一个线性模型来解释股票的收益率

阡之尘埃·2022-12-30 08:18

Statistics：Python OLS简单一元线性回归之Scipy包（一）

Excel数据结构：这里我们通过Excel中第四列和第五列的数据通过OLS计算顺丰CAPM的β系数。代码：importscipy.

HarryStudyPython_ing·2022-12-23 16:05

量化交易入门学习

目录量化交易入门量化交易系统组成策略识别回溯测试交割系统风险管理常见十大量化投资策略海龟交易策略原理策略思路双均线策略原理策略逻辑alpha对冲CAPM模型（资本资产定价模型）什么是alpha对冲策略怎么对冲策略要点多因子选股原理

Tang__________·2022-12-19 23:41

【经济模型】CAPM模型实例验证

CAPM模型，全称为CapitalAssetPricingModelE(Rt)−Rf=β×[E(RMt)−Rf]E(R_t)-R_f=\beta\times[E(RM_t)-R_f]E(Rt)−Rf=β

zhouhy0903·2022-12-11 12:08

Python金融领域人工智能教程

Python金融领域人工智能教程财务分析、时间序列分析、投资组合优化、CAPM、算法交易、Q-Learning等等！

IT教程精选·2022-12-08 05:28

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