置信水平

用Python计算风险衡量指标CVaR（Conditional Value at Risk）和MMVaR（Mark to Market Value at Risk）

它提供了比传统的VaR（ValueatRisk）更全面的风险评估，是在给定置信水平下，当金融资产或投资组合的损失超过VaR值时，平均损失的期望值。

eeee~~·2024-08-28 00:00

区间估计——置信区间

区间估计的形式：点估计±边际误差1.2置信区间区间估计中，由样本估计量构造出的总体参数在一定置信水平下的估计区间。区间的最小值是置信下限，区间的最大值是置信上限。

Foina数据分析狮·2024-02-07 15:38

如何在Python中绘制置信区间？

置信区间是从观测数据的统计量计算的一种估计值，它给出了一个可能包含具有特定置信水平的总体参数的值范围。平均值的置信区间是总体平均值可能位于其间的值的范围。

python收藏家·2024-02-06 11:50

统计学-R语言-6.4

总体均值的区间估计1、利用下面的信息，构建总体均值μ的置信区间：总体均值的区间估计(大样本的估计)利用下面的信息，构建总体均值μ的置信区间：(1)总体不服从正态分布，已知，n=35，=8900，s=510，置信水平为

柔雾·2024-01-19 12:20

python统计学-两个总体均值差的区间估计

简介两个总体均值差的区间估计是指，在给定的置信水平下，估计两个总体均值差的置信区间。

civilpy·2024-01-04 06:09

python统计学-单个总体样本容量的确定

单个总体样本容量的确定是指在给定的置信水平和误差范围内，确定从总体中抽取的样本数量。样本容量的确定有多种方法，常用的方法有：正态分布法：如果总体服从正态分布，则可以使用正态分布法来确定样本容量。

civilpy·2024-01-04 05:39

【损失函数】Quantile Loss 分位数损失

这对于处理不同置信水平的预测非常有用，例如在风险管理等领域。

daphne odera�·2024-01-04 04:42

数据分析学习Day3---商务与统计（第六章）

2.总体均值的大样本（30个以上）置信区间：大样本根据中心极限定理可知其均值分布服从正太分布，因此以95%的置信水平可得，均值的置信区间：（ps：但总体的sigma未知时，可以用样本的标准差来替代）其中的

ghostdogss·2024-01-03 16:13

16-假设检验之T检验

conf.level置信水平，即1-α，通常是0.95。var.equal=TRUE表示两样品方差相同，var.equal=FALSE（缺省）表示两样本方差不同。

wonphen·2024-01-03 10:47

工具系列：TimeGPT_(4)预测区间数据

在时间序列预测中，预测区间根据您设置的置信水平或不确定性，给出了一个估计的范围，未来观测值将在其中。这种不确定性水平对于做出明智决策、风险评估和规划至关重要。

愤斗的橘子·2023-12-30 20:50

统计学-假设检验

假设检验流程：提出H0H_0H0和H1H_1H1；计算检验统计量ZZZ；比较∣Z∣|Z|∣Z∣和置信水平

沉住气CD·2023-12-27 07:22

统计学-参数估计

抽100个样本，95个包含总体参数，95%为置信水平。一个总体参数估计所使用的分布两个总体参数估计所使用的分布

沉住气CD·2023-12-27 07:22

147、统计学之误差思维和置信区间

二、置信区间和置信水平置信区间：误差范围置信水平：区间包含总体平均值的概率p（a<样本平均值置信水平.jpg下面表示95%的置信水平构

陈容喜·2023-12-25 23:05

数理统计 —— 参数估计与假设检验

统计量及其分布文章目录1.参数的点估计1.1概念1.2方法1.2.1矩估计法1.2.2最大似然估计法1.3估计量的评价标准2.参数的区间估计2.1基本概念2.2理解2.3置信区间的求解2.4正态总体均值的置信区间（置信水平为

云端FFF·2023-12-25 01:50

概率与数理统计学习笔记2-估计

利用已知样本结果信息，反推最有可能得到样本结果出现的模型参数值估计量的评选标准：无偏性，有效性，相合性区间估计：估计出参数范围，同时给出此区间包含真实值的可信程度置信区间：反复多次抽样，样本值确定的统计量区间置信水平

悠悠zzz·2023-12-20 18:44

做数据分析为何要学统计学（4）——何为置信区间？它有什么作用？

置信区间是统计学中的一个重要工具，用以使用样本参数()来估计总体均值在某置信水平下的范围。

interbigdata·2023-12-14 18:43

ORers‘ Bling Chat | 【高光聊天记录集锦-01】：运小筹读者群里那些热烈的讨论

ORers'BlingChat|【高光聊天记录集锦-01】：运小筹读者群里那些热烈的讨论前言1.关于置信水平如何取值的问题2.关于各类solver的讨论3.关于最小冲突集、冲突集的讨论4.关于MP论文的讨论

刘兴禄·2023-12-04 23:14

Python量化金融风险分析：一文全面掌握VaR计算

其中，ValueatRisk（VaR）是一个广受欢迎的风险量化工具，能在特定置信水平和时间范围内，预测资产组合

aobulaien001·2023-11-17 11:06

11.10~11.15置信区间，均值、方差假设检验，正态,t,卡方，F分布，第一第二类错误

如果给的置信度越大，那么阿尔法就越小给的置信度越小，那么α就越大，那么考虑精确性，希望区间长度尽可能小，所以是取正态的中间的对称位置置信度越高，则精度越低，反之，精度越高则置信度越低置信水平描述真实值落在置信区间中的概率当你要提高置信水平

CQU_JIAKE·2023-11-16 20:21

第七章参数估计

基本概念（统计推断的概念及基本问题、参数估计、参数空间）二、点估计（定义、矩估计法、极大似然估计（似然函数、似然方程、步骤）、点估计的优良性准则（无偏性、有效性、一致性））三、区间估计（定义、置信区间、置信水平

知乎云烟·2023-11-14 05:18

问卷分析预调查之确定样本容量

在问卷预调查，不仅能够检验出不符合的题项，也能确定调查所需要的样本容量，根据以下公式可以确定公式介绍：n表示样本数量，Z表示置信水平，σ表示样本总量中某一特定属性样本的比例（比如说在一个抽烟问卷调查中，

厚涂·2023-10-28 14:08

R绘图基础指南 | 3. 散点图(二)

添加回归模型拟合线#运行stat_smooth()函数并设定method=lm即可向散点图中添加线性回归拟合线#默认情况下stat_smooth()函数会为回归拟合线自动添加95%的置信域，可以设置level参数对置信水平进行调整

木舟笔记·2023-10-11 21:27

10.13 Seaborn 常用图像绘制

知识点1.置信水平2.1.数据集下载image.pngimage.png2.以鸢尾花数据和泰坦尼克号为例2.1线型图iris=sns.load_dataset('iris')iris.head()image.png2.2

蓝天下悠闲的云朵·2023-10-05 22:28

投资与决策的废话（18）：晋文学习笔记

风控经理答：我们公司天然气投资的风险，在95%的置信水平下，公司在未来24小时内承担的潜在损失不会超过500万美元。

晋文笔记·2023-10-04 11:13

利用t.ppf&t.interval分别计算T分布置信区间[实例]

scipy.stats.t.interval用于计算t分布的置信区间，即给定置信水平时，计算对应的置信区间的下限和上限。

铁松溜达py·2023-10-04 01:37

利用norm.ppf&norm.interval分别计算正态置信区间[实例]

scipy.stats.t.interval：用于计算t分布的置信区间，可选择使用不同的置信水平和自由度。importscipy.statsas

铁松溜达py·2023-10-03 22:28

蒙特卡洛实例和代码：计算货币对冲组合的var

VaR是衡量金融资产或组合可能损失的最大金额的统计指标，在给定的置信水平下。在选出两个币种进行对冲时，需要考虑一些因素，例如这两个币种的相关性和历史表现。

celiaweiwei·2023-09-26 15:12

STATA regress回归结果分析

如上图上面左侧的表是用来计算下面数据的，分析过程中基本不会用到右侧从上往下1.Numberofobs是样本容量2.F是模型的F检验值，用来计算下面的P>F3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率，你的模型置信水平是

BugII_·2023-09-21 13:27

如何理解P值？

为了更好地理解p值、显著性水平、置信水平的概念，先看一个例子：小明和小红聚餐时打赌，小明说下一把骰子掷出的数值一定大于1，谁输了谁买单。

紫昂张·2023-08-26 16:00

如何理解α、β一类错误和二类错误？

置信水平1-α：表示区间估计的可靠性。取伪错误/二类错误β：接受错误原假设的概率。统计检验效力1-β：当H0为假时，能够

紫昂张·2023-08-26 16:30

Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测标准普尔指数 S&P500时间序列

VaR衡量指定时间范围内和给定置信水平的最大损失量。回测衡量VaR计算的准确性。使用VaR方法，计算损失预测，然后与第二天结束时的实际损失进行比较。预测损失

·2023-06-16 14:42

Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测标准普尔指数 S&P500时间序列|附代码数据

VaR衡量指定时间范围内和给定置信水平的最大损失量。回测衡量VaR计算的准确性。使用V

·2023-06-16 14:02

分布—正态分布不同检验方法实践笔记

H0：该随机变量服从正态分布，H1：不服从正态分布二，计算该变量的偏度S与峰度K，根据公式计算JB*，计算得到相应的p值三，将p值与0.05比较，若小于0.05则可拒绝原假设，否则不能拒绝原假设（默认置信水平为

热爱玄学的抽象菜菜·2023-06-09 07:03

Credit Metrics模型1

（VaR：在某一给定的置信水平下，资产组合在未来特定的一段时间内可能遭受的最大损失。VaR值越大，说明组合面临的风险就越大。）单一资产和资产组合的信用在险值不同,下面分别介绍。

andyham·2023-04-20 15:44

项目文件的更新

对项目可能的进度与成本结果进行估算，列出可能的完工日期和完工成本及其相应的置信水平。分析的结果通常表现为累积频率分布。可以综合考虑分析的结果与干系人的风险承受力，来量化所需的成本和时间应急储备。

皮皮杂谈·2023-04-20 10:20

贾俊平《统计学》第七章知识点总结及课后习题答案

一.考点归纳参数估计的基本原理1置信区间（1）置信水平为95%的置信区间的含义：用某种方法构造的所有区间中有95%的区间包含总体参数的真值。

烟雨孤舟·2023-04-17 04:58

SPSS卡方检验结果解读详解

卡方检验（Chi-SquareTest）是由Pearson提出的一种统计方法，在一定的置信水平和自由度下，通过比较卡方统计量和卡方分布函数概率值，判断实际概率与期望概率是否吻合，通过比较理论概率和实际概率的吻合程度

nekonekoboom·2023-04-01 09:41

原创专栏 | "小作精"虞舒欣到底是不是金融风险管理的高手？

----会使用VaRVaR,ValueatRisk，简称VaR发音类似于“哇”，是指在一定置信水平下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失，常用于金融机构的

腹肌女配角·2023-03-28 22:43

定量研究的样本量的定义

样本容量主要由人口规模、置信水平、误差等因素决定。在抽样调查中，样本容量的确定很重要。

顽固的皮球·2023-03-19 17:52

2021－11－16

每天一个金融知识点——风险价值风险价值(ValueatRisk)又称为在险价值、风险收益：是指在正常的市场环境中，给定一个置信水平α，一项金融资产或证券组合在未来T天内预期的最大损失金额。

入世文斋·2023-02-06 22:11

Matrix factorization techniques for recommender systems，Yehuda Koren et al.，2009

lcg_magic·2023-02-04 14:51

matlab p值 z值,显著性水平 p值 z值

1-α为置信度或置信水平，其表明了区间估计的可靠性。2P值在假设检验中常见到P值即概率，反映某一事件发生的可能性大小。

浪公子·2023-02-04 10:05

显著性水平对应的临界值_统计学问题常有的显著性水平a 所对应的Z值是哪些...

而95%、99%指的是置信水平，不要搞混这两个概念，置信水平=1-显著水平。用Excel2010计算就可以了：单侧临界值：z(0.05)=NORM.S.INV(1-a)

weixin_39729784·2023-02-04 10:34

Python笔记-置信区间含义及运算

置信水平：让人相信的概率，比如置信水平是95%，如100个数据，有95个数据在上面的置信区间上。计算置信区间①求均值；②求标准误差；③查表的z值，

IT1995·2023-02-02 18:38

贝叶斯统计

例如，对于未知参数估计的在一定置信水平alpha下的置信区间，频率学派的正确解释是:如果进行n次

S_o_l_o_n·2023-01-28 15:06

svn中项目管理中ec_PMP项目管理中的完工概率计算问题详解

计划评审技术(PERT)可以用来测算项目管理计划，子计划的可靠程序和置信水平。也是在规划中用于估算和预算的常用工具。

AMAX杨威·2023-01-11 15:40

统计分析——回归分析

回归分析概念回归分析的步骤一元线性回归一元线性回归模型一元线性回归方程参数的最小二乘法估计利用回归直线进行估计和预测估计标准误差的计算置信区间估计在1—α置信水平下预测区间影响区间宽度的因素回归直线的拟合优度判定系数显著性检验线性关系检验回归系数检验两个检验的区别多元线性回归调整的多重判定系数曲线回归分析多重共线性多重共线性检验的主要方法容忍度方差膨胀因子

啥都鼓捣的小yao·2022-12-30 16:18

考虑源荷随机特征的微网优化（含matlab程序）

、CCP理论四、具体模型五、不含随机变量分析的matlab程序设计1.粒子群寻优功能代码段2.目标函数子程序3.其他代码段六、基于CCP的粒子群优化程序1.含随机变量的约束条件处理2.随机变量生成3.置信水平检验部分七

电力程序小学童·2022-12-27 19:40

R语言的置信区间以及中心极限定理

文章目录学习目标学习内容总体均值的区间估计置信水平--基于R的模拟中心极限定理内容小结学习目标我们所采用的学习内容来自B站的Lizongzhang老师的R语言的学习分享今天学习的主要内容是关于置信水平的理解总体均值的区间估计学习内容下面是学习的主要内容首先第一部分是对

无你想你·2022-12-24 11:01

python计算在险价值_如何计算由三项资产组成的投资组合的在险价值VaR？

这3只交易所交易基金的初始配置权重如下：资产大类单项资产在投资组合中的权重GLD10%SPY40%TLT50%2、投资组合的总市值为1,000,0003、在险价值VaR的置信水平为99%准备工作：将Excel

weixin_36397191·2022-12-23 16:52

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