置信水平

【Python量化】VaR在险价值的计算

VaR3.1数据概况3.2方差-协方差法3.3历史模拟法3.4蒙特卡罗模拟法四、全套代码4.1计算单一资产的VaR4.2计算资产组合的VaR一、VaR的定义假设有一投资组合，考虑如下问题：在95%或99%的置信水平下
Python for Finance·2022-12-23 16:20

数理统计之 置信区间（置信度）

目录：双侧置信区间单侧置信区间精确度一双侧置信区间总体X的分布函数,未知，对于给定的如果称为的置信水平为的双侧置信区间。
明朝百晓生·2022-12-23 10:53

假设检验，显著性，置信水平，p值，点估计

1、为什么需要假设检验？以下图激光器项目为例子，抽样30个，改善前720mw，改善后723mw，有一点提升，提升小，可能是正常的波动，所以不一定真的提升了。所以到底是正常波动还是真的改善了？需要结合功率标准差进行分析。标准差决定了波动的情况。如果激光功率标准差极小，几乎不可能波动到723mw，如下图，波动到723mW已经十分罕见。则其实可以看出，改善后激光功率是有提高的。再比如灯泡的良品率，改善后
PKSolar·2022-12-09 15:28

关于F检验的读书笔记

置信区间与置信水平置信水平越高，置信区间就越宽。那么置信水平越高，原假设是否就越可信呢？并不是。
qq_33782623·2022-12-07 07:50

【数学建模】统计回归模型

一、多元线性回归matlab统计工具箱[b,bint,rint,stats]=regress(y,x,alpha)输入y~n维数据向量数据矩阵，第1列为全1向量alpha(置信水平,0.05)输出b~β
cout0·2022-12-02 00:49

论文浅尝 | Language Models (Mostly) Know What They Know

程思源、梁孝转，浙江大学在读硕士，研究方向为知识图谱的表示学习，自然语言处理，预训练对于一个语言模型，我们最终希望得到一个“诚实”的人工智能系统，即语言模型需要准确并且忠实地评估它们对于自己的知识和推理的置信水平
开放知识图谱·2022-11-26 11:36

matlab拟合韦布尔分布,Matlab 三参数Weibull分布拟合求解

尺度参数%b------形状参数%c------位置参数disp('样本区间及最大值与最小值之比:')x_range=[min(x)max(x)max(x)/min(x)]alpha=[0.05];%置信水平
Stone Mile·2022-11-25 10:10

数理统计复习笔记四——区间估计

文章目录一、基本概念1.1区间估计1.2置信水平（置信度）1.3置信系数1.4置信区间1.5单侧置信限1.6置信域二、枢轴量法2.1上侧α\alphaα分位数2.2小样本情况下的步骤2.3大样本情况下2.4
诡秘愚者·2022-11-23 11:13

数理统计之 置信区间2

目录1：枢轴量2：单个正态总体均值的区间估计已知3：单个正态总体均值的区间估计未知4：例子一枢轴量1.1目的：给定未知变量,以及样本求出置信水平为的置信区间1.2方法：1：随机变量G,G的分布已知2：找到
明朝百晓生·2022-11-11 23:16

R语言求风险价值VaR Value at Risk

风险价值在指定的时间范围内和给定的置信水平下测量最大损失量。视频：风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗MonteCarlo模拟计算投资组合实例风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Mo
拓端研究室TRL·2022-11-03 18:18

机器学习笔记 十三：最强大的学习算法之支持向量机（三）

目录1.导入包、加载数据2.绘制散点图3.线性SVM训练数据3.1置信水平4.高斯核函数SVM5.非线性分类数据加载5.1训练SVM5.2置信水平6.寻找最合适的参数（C、σ\sigmaσ）7.垃圾邮件分类
Amyniez·2022-07-10 07:23

贾俊平《统计学》第七章知识点总结及课后习题答案

一.考点归纳参数估计的基本原理1置信区间（1）置信水平为95%的置信区间的含义：用某种方法构造的所有区间中有95%的区间包含总体参数的真值。
无二三事·2022-06-20 07:16

pandas_VaR

目录由来概念代码由来金融资产的分布相比于正态分布一般会是左偏、较陡峭、肥尾不符合正态分布的金融资产，标准差不再是衡量风险的完美度量工具，所以VaR作为一个新的风险指标用以衡量风险概念1.VaR（ValueatRisk）,中文叫做风险价值，在给定的置信水平和目标时段下预期的最大损失
程序猿与金融与科技·2022-05-30 07:16

Pettitt突变点检测

下图是本文实现的Pettitt突变检测方法检测得到的突变点以及满足的置信水平，第一栏为原始序列数据及突变点，数据是两段均匀
地学分析与算法·2022-03-13 07:35

Stage 1 数学基础: 回归分析

广义线性模型的一种,为了掌握回归分析我们必须了解的基础术语有4个1.回归系数的估计值2.标准误差3.置信水平95%的置信区间4.P值构建广义线性模型（ConstructingGLMs）在分类和回归问题中
AdelaZhou·2022-02-15 03:13

分位数回归法计算VaR

而分位数回归则是预测解释变量的特定分位数值，比如95%置信水平的分位数回归法就预测被解释变量该分位数的的值。具体的实现的数学途径由于
九日照林·2022-02-04 19:03

Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测标准普尔指数 S&P500时间序列

VaR衡量指定时间范围内和给定置信水平的最大损失量。回测衡量VaR计算的准确性。使用VaR方法，计算损失预测，然后与第二天结束时的实际损失进行比较。预测损失
·2021-11-29 14:52

All About Interview - Day 1

新开一个面试专题，争取在面试中不要掉链子~今日份知识点串讲：置信度、置信区间置信区间是我们所计算出的变量存在的范围，置信水平就是我们对于这个数值存在于我们计算出的这个范围的可信程度。
认真学习的兔子·2021-09-08 16:52

R语言——自定义函数求置信区间

【代码】：#求单正态均值mu的置信区间#参数依次为置信水平alpha，正态样本x，已知总体方差（默认为未知）mu<-function(alpha,x,sigma=NA){n<-length(x)meanx
弓二竹·2021-06-27 22:27

VaR的前世今生

在FRM考试中，将VaR定义为VaRisthemaximumlossoveratargethorizonandforagivenconfidencelevel，即在特定时间，给定的置信水平下的最大损失，
Think123DO·2021-05-08 07:51

计算风险价值—VaR（Value at Risk）

风险价值在指定的时间范围内和给定的置信水平下测量最大损失量。Value-at-Risk▼首先，它的英文值是Value-at-Risk，缩写一般是VaR而不是Var，后者通常是指Variance是方差。
tecdat拓端·2021-04-24 04:06

R语言—自定义函数求置信区间的操作

看代码吧~#求单正态均值mu的置信区间#参数依次为置信水平alpha，正态样本x，已知总体方差（默认为未知）mu<-function(alpha,x,sigma=NA){n<-length(x)meanx
·2021-04-20 12:41

python 计算t分布的双侧置信区间

如下所示：interval=stats.t.interval(a,b,mean,std)t分布的置信区间a：置信水平b:检验量的自由度mean:样本均值std:样本标准差fromscipyimportstatsimportnumpyasnpx
·2021-04-20 12:56

威尔逊区间法

在上面的公式中，表示样本的"赞成票比例"，n表示样本的大小，表示对应某个置信水平的z统计量，这是一个常数，可以通过查表或统计软件包得到。一般情况下，在95%的置信水平下，z统计量的值为1.96。
genghaihua·2020-09-13 01:52

风险模型—CreditMetrics模型1

①假定资产或资产组合价值的随机过程；②通过历史数据估计参数；③模拟多个随机序列，代入随机过程生成多个资产或资产组合的期末价值（看做期末价值的分布律）；④根据这些期末价值找到某一置信水平下，可能的最低期末价值
Amber-J·2020-09-11 05:10

风险模型—VaR模型1

直译过来，便是“在险价值”或“风险价值”；明确定义的话，便是“在市场正常波动下，给定置信水平pp，某一资产或资产组合在未来持有期TT内可能遭受的最大损失值”，用数学的语言描述：P（X≤−VaR）=1−pP
Amber-J·2020-09-11 05:10

python 实现参数估计--置信区间

defmean_interval(mean=None,std=None,sig=None,n=None,confidence=0.95):"""mean:样本均值std：样本标准差sig:总体方差n:样本量confidence：置信水平功能
kelly_zero·2020-08-22 22:21

怎样计算两个正态分布之间的置信水平 (tension)

转自：https://physics.stackexchange.com/questions/366367/how-to-calculate-the-sigma-level-between-two-normal-distribution问题：Recently,theimprovedlocalmeasurementkmsMpcfromRiessetal.2016(hereafterR16)exhib
lekf123·2020-08-22 02:46

人工智能-数学基础-回归分析

目录回归分析的一般步骤：最小二乘法估计标准误差在1－α置信水平下预测区间为：回归直线的拟合优度判定系数（最终指导依据）显著性检验线性关系检验回归系数的显著性检验线性关系检验与回归系数检验的区别多元线性回归分析调整的多重判定系数
南征_北战·2020-08-21 06:14

VaR 与 CVaR

VaR,valueatrisk,风险价值，表示金融产品在给定置信水平α\alphaα下的最大损失。
心态与做事习惯决定人生高度·2020-08-16 20:50

整理总结：深入浅出统计学——置信区间的构建

本篇目录参考资料：电子工业出版社的《深入浅出统计学》前言具体内容一、置信区间的求解——总体正态、样本正态1、选择总体统计量2、求出其抽样分布3、决定置信水平4、
木叶生_白菜叶子·2020-08-11 12:15

数学建模（5.2）相关系数_假设检验

数学建模（5.2）相关系数_假设检验原假设有一定概率落在在临界值之内，原假设的概率成立，表示置信水平可以达到假设检验标准步骤1、确定原假设H0H_0H0和备择假设H1H_1H12、构造一个正态分布标准化
凡星ML·2020-08-04 17:43

数学建模 --- 皮尔逊相关系数假设检验的条件

大样本n>30)JB检验的代码2.Shapiro-wilk夏皮洛-威尔克检验(小样本330)原假设：随机变量是服从正态分布备选假设：不服从这里的p与0.05比较p与0.05比较p与0.05比较是：假设置信水平是
星码·2020-08-04 12:43

R语言——自定义函数求置信区间

#求单正态均值mu的置信区间#参数依次为置信水平alpha，正态样本x，已知总体方差（默认为未知）mu<-function(alpha,x,sigma=NA){n<-length(x)meanx<-mean
弓二竹·2020-08-04 05:34

单样本和两样本的统计推断：置信区间和假设检验

置信水平（confidencelevel）：置信系数的百分比表示形式。常见目标参数参数概念数据类型μ均值；平均数定量p比例；百分比定性σ2方差；变异
moxigandashu·2020-07-11 13:30

怎样确定样本容量的理论解释

在给定的置信水平1−α1−α下，设样本的均值为X¯¯¯¯X¯，其误差εε由下列计算公式得出：ε=|X¯¯¯¯−μ|ε=|X¯−μ|1.若σσ已知由于中心极限定理，大量样本服从正态分布，样本的标准差为σ/
weixin_30691871·2020-07-10 06:53

相对定位中整周模糊度确定方法

取整法（2）置信区间法XNi为模糊度的实数解mXNi=s0(QNiNi)1/2为该参数的中误差置信区间为［XNi-b·mXNi，XNi+b·mXNi］b＝xt(f,α/2),根据自由度（f=n-u)和置信水平
枯荣有常·2020-07-06 07:54

数理统计——四大分布、置信区间

这个概率被称为置信度(置信水平)。问题：一批零件长度服从\(N(\mu,\sigma^2)\)的正态分布，\(\mu,\sigma^2\)均为未知
王勇21633012·2020-07-06 02:23

图基（Tukey）检验

其检验结果的可信度达到95%的置信水平时，最少的情况下只需6个样本进行验证（改善前3个样本、改善后3个样本）。运用Tuk
weixin_30418341·2020-07-05 20:22

AB测试/假设检验

文章目录基础概念：假设检验中的P值假设检验中的α-显著性水平假设检验中的1-α：置信度/置信水平P值与α的关系双边/单边检验两类错误例题例1:给出总体均值，和样本值，方差和样本个数例2：给出两个样本总体的概率均值和样本个数明确假设
石小秀1995·2020-06-29 10:05

python金融大数据分析笔记----第十章 2（风险测量）

10.4风险测量VaRCVaR10.4.1.风险价值（Var）VaR（ValueatRisk，风险价值或风险溢价）是度量一项投资或投资组合可能产生的下跌风险的方法，它描述的是在一定的概率水平下（即所谓的“置信水平
葑歆·2020-06-29 09:38

点估计、区间估计以及假设检验的区别

区间估计：给定置信水平，根据估计值确定真实值可能出现的区间范围，该区间通常以估计值为中心。假设检验：给定置信水平，根据假设值确定估计值可能出现的区间范围，该区
我的编程人生·2020-06-29 01:54

t检验（t-test）临界值表（临界置信水平）

t检验（t-test）临界值表（临界置信水平）下载n’P(2):0.50.20.10.050.020.010.0050.0020.001P(1):0.250.10.050.0250.010.0050.00250.0010.0005113.0786.31412.70631.82163.657127.321318.309636.61920.8161.8862.924.3036.9659.92514.0
weixin_34209406·2020-06-28 13:37

基于用户评价的评分模型

其假设只有“喜欢”和“不喜欢”两个可选项，使其符合二项分布，并根据置信水平得到结果。计算公式如下：其中Smax是最大评分，pmi
weixin_30340819·2020-06-27 18:55

Credit Metrics模型

（VaR：在某一给定的置信水平下，资产组合在未来特定的一段时间内可能遭受的最大损失。VaR值越大，说明组合面临的风险就越大。）单一资产和资产组合的信用在险值不同,下面分别介绍。
cannier_ceac·2020-06-25 12:29

《商务与经济统计》Python实现笔记（二）

总体方差的置信区间fromscipy.statsimportchi2defCI(n,sigma2,alpha):"""n:样本量sigma2:样本方差alpha:置信水平"""a=(1-alpha)/2b
Duke_LH·2020-06-21 19:17

统计学的置信区间

置信区间给出的是，声称总体参数的真实值在测量值的区间所具有的可信程度，这个概率被称为置信水平。置信水平越高，所对应的置信区间就会
龍猫君·2020-04-01 02:40

假设检验（A/B）

置信区间：误差范围什么是置信水平？置信水平：区间包含总体平均值的概率p（a=20。这里的20是政府规定新标准的最
foremost·2020-01-02 15:00

SC-Bootstrap&Jackknife

先来一个总括：在之前的MCinStatisticInference中，我们假定已知了population的分布，并基于此进行样本生成，对于估计的se、MSE、置信水平进行估计，或做假设检验；然而这种方法的应用显然有点窄
Easonshi·2019-12-31 01:00

【#3-刘洋】如何评估一个区块链项目的价值与成熟度？

7)安全性：由什么记录区块链的置信水平是否安全？8)速度和性能：在检验交易时的速度上限是
南方的冷·2019-12-18 00:59
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