fama

R语言Fama-French三因子模型实际应用：优化投资组合

原文链接：http://tecdat.cn/?p=20360本文将说明金融数学中的R语言优化投资组合，因子模型的实现和使用。具有单一市场因素的宏观经济因素模型我们将从一个包含单个已知因子（即市场指数）的简单示例开始。该模型为其中显式因子ft为S＆P500指数。我们将做一个简单的最小二乘（LS）回归来估计截距α和加载β：大多数代码行用于准备数据，而不是执行因子建模。让我们开始准备数据：#设置开始结束
·2021-02-19 15:38

R语言Fama-French三因子模型实际应用：优化投资组合

原文链接：http://tecdat.cn/?p=20360本文将说明金融数学中的R语言优化投资组合，因子模型的实现和使用。具有单一市场因素的宏观经济因素模型我们将从一个包含单个已知因子（即市场指数）的简单示例开始。该模型为其中显式因子ft为S＆P500指数。我们将做一个简单的最小二乘（LS）回归来估计截距α和加载β：大多数代码行用于准备数据，而不是执行因子建模。让我们开始准备数据：#设置开始结束
·2021-02-19 14:13

R语言Fama-French三因子模型实际应用：优化投资组合

原文链接：http://tecdat.cn/?p=20360本文将说明金融数学中的R语言优化投资组合，因子模型的实现和使用。具有单一市场因素的宏观经济因素模型我们将从一个包含单个已知因子（即市场指数）的简单示例开始。该模型为其中显式因子ft为S＆P500指数。我们将做一个简单的最小二乘（LS）回归来估计截距α和加载β：大多数代码行用于准备数据，而不是执行因子建模。让我们开始准备数据：#设置开始结束
拓端研究室·2021-02-19 14:08

unity 枚举遍历

usingSystem;publicenumfamaily{xuhaitao,xuhaihuan,xuhairu};publicclassff:MonoBehaviour{voidStart(){foreach(fama
海涛高软·2020-09-14 12:21

学习金融学“有效市场悖论”笔记

Eugene.Fama（尤金.法玛）有效市场假说的奠基人。Robert.Shiller（罗伯特.希勒）行为金融学的奠基人。
白云蓝天大海·2020-08-19 08:54

Eugene Fama —— 一段 50 年的传奇

作者：石川，北京量信投资管理有限公司创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士。知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权，严禁转载。摘要：本文梳理现代金融之父EugeneFama过去50年的学术生涯，分享他所追求的极简研究哲学。1、引言1960年四月，时任芝加哥大学教务长的JeffMetcalf接到了来自一位TuftsUniversity大四学
千寻的朋友·2020-08-11 04:32

Python量化交易中各种包的更新问题

pandas.io.data1.3--scipy.ndimage.imread1.4--scipy.misc.imresize1.pandas包1.1--pandas.statspandas.stats.fama_macbeth
ImSEten·2020-08-11 04:48

fama_macbeth.py

来源：https://searchcode.com/file/73398171/https://github.com/thouis/pandas/blob/master/pandas/stats/fama_macbeth.pyhttps
weixin_34220963·2020-08-11 04:14

中国版的FamFrnh因模型了解一下

转中国版的Fama-French三因子模型，了解一下？作者：石川，量信投资创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士；精通各种概率模型和统计方法，擅长不确定性随机系统的建模及优化。
RedeLego·2020-08-11 04:02

Fama三因子数据的收集

importnumpyasnpimportpandasaspdfromdatetimeimportdatetime,date,timedelta,timezoneimportjqdatasdkasjqjq.auth("18351925110","925110")authsuccess首先定义一个分组函数，方便对每年进行分组核心思路：每年的5月末对股票池进行分组分组策略：首先按照市值（size）分为
浮生若梦为欢几何？·2020-08-11 04:31

FamaMacBeth在Python中的最新位置

在做Fama三因子回归的时候试图从Pandas下面调用FamaMacBeth,运行会提示不能从Pandas当中调用，原因是从Pandas0.20版本之后fama_macbeth已经被转移了。
Shie Pan·2020-08-11 02:23

初探多因子选股：基于Fama-Macbeth回归的因子分析框架 （附Python3代码）

Fama-Macbeth回归及因子统计引言本文介绍的因子统计方法基于1973年Fama和Macbeth为验证CAPM模型而提出的Fama-Macbeth回归，该模型现如今被广泛用被广泛用于计量经济学的paneldata
黄浚哲forever·2020-08-11 02:41

浅论资产定价的两大基石 (I)

该文前半部分讨论有效市场假说，后半部分讨论资产定价模型，这两者被Fama形象地称为TwoPillarsofAssetPricing。本系列将对Fama这篇文章进行全文翻译，笔者希望以此对现代金融学资
风继续吹Ryan·2020-08-02 23:11

信息披露与中介机构

这样的市场被Fama在1970年称之为有效
Jay_Zh·2020-07-31 21:45

第四章：经典量化策略集锦（第九篇：Fama-French 三因子模型应用 ）

导语：在CAPM模型的基础上，再向大家讲述Fama-French的三因子模型，并构建策略，实际应用于A股市场。
无语僧314·2020-07-15 09:29

#让我们用python跑回归#Fama-French三因素模型（一）

先简单介绍一下尤金·法玛：尤金·法玛（EugeneF.Fama），著名经济学家、金融经济学领域的思想家，芝加哥经济学派代表人物之一、芝加哥大学教授，2013年诺贝尔经济学奖得主.1990年代初，法玛与麻省理工学院的肯尼斯
半路出家的开发狗·2020-07-15 09:21

多因子选股Alpha策略

一、策略原理根据著名的Fama三因子模型，可以用Beta、市值、估值来预测股票的回报率。该模型通过实证研究发现，通常小盘价值股票的业绩表现是最优的。
千寻的朋友·2020-07-15 07:36

中国版的FamaFrench三因子模型了解一下

转中国版的Fama-French三因子模型，了解一下？作者：石川，量信投资创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士；精通各种概率模型和统计方法，擅长不确定性随机系统的建模及优化。
RXiaoHong·2020-07-14 05:49

基本面因子模型

基本面因子模型BARRA因子模型产业因子模型因子模拟组合Fama-French方法基本面因子模型用资产的可观测的具体属性构建公共因子来解释超额收益率。
chiputaobutuputappi·2020-07-14 02:00

Fama-French五因子模型实用攻略

一、Fama-French五因子模型简介早在1993年，Fama和French就发表了三因子模型，认为股票的超额收益可以由市场风险、市值风险、账面市值比风险来共同解释。
千寻的朋友·2020-07-10 10:40

偏爱小市值策略的，进来了解下这个策略

了解Alpha策略和Fama_French三因子模型的人都知道，市值因子是一个长期有效的超额收益来源，对股票收益率有一定的解释作用，小市值的股票更容易带来超额收益。
千寻的朋友·2020-07-10 10:09

量化交易常见策略CASE

python日记二；量化分析师的python日记三量化分析师的python日记四；量化分析师的python日记五；量化分析师的python日记六策略及应用：MACD移动平均线；RSI相对强弱指数；基本面量化；Fama-French
鏡澤·2020-07-06 09:36

理解动量投资策略和逆向投资策略——通过行为金融学视角

Fama对投资者的建议就是买入股票后长期持有，注意分散投资，把资金投入指数基
qmhedging·2020-07-04 23:05

反转因子与流动性因子的构建，参照Fama-French五因子方法

流动性因子：流动性因子构建过程为：首先根据t年6月底上市公司的流通市值进行排序，分为大公司（B）和小公司（S）两组，然后再根据t-1年年底上市公司的流动性比率进行排序，非流动性（Amihud指标,前面有计算方法）最高的前30%记为I组，流动性比率中间40%记为M组，非流动性最低的前30%记为L组，每一年分一次组。最后计算出非流动性因子IML。setwd("e:/R/tailrisk/day/sp"
Jarry1·2020-07-01 10:54

Fama-French三因子模型

今天我们来介绍Fama-French三因子模型。什么是Fama-French三因子？FamaFrench三因子模型是对CAPM模型的一个扩展。
小壁虎的春天·2020-07-01 07:16

一文教你看懂Fama-French三因子模型

Fama-French三因子模型概述Fama-French三因子模型(Fama-French3-factormodel，简称FF3)Fama和French1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现
小壁虎的春天·2020-07-01 07:16

经典的股票/期货量化交易策略，拿来即用的Python策略源码

absolute_import,unicode_literalsimportnumpyasnpfromgm.apiimport*frompandasimportDataFrame'''本策略每隔1个月定时触发,根据Fama
千寻的朋友·2020-06-29 04:12

基金经理手记：关于因子的考

在前人多年的相关研究中，最广为人知的莫过于Fama与French于199
顺其自然�非之歌�·2020-06-24 19:01

浅谈小市值策略

了解Alpha策略和Fama_French三因子模型的人都知道，市值因子是一个长期有效的超额收益来源，对股票收益率有一定的解释作用，小市值的股票更容易带来超额收益。
BigQuant·2020-06-22 18:52

数据分析---Fama-French三因子模型

大家好，今天带给大家一篇金融模型方面的python应用文章，在这篇文章中将会给大家介绍pandas和statsmodels.api，此外还会介绍Fama-French三因子模型的理论知识。
FightingBob·2020-06-21 20:44

对冲基金的人生哲学：算命先生

Fama一1982年，墨西哥宣布无限期关闭外汇市场，停止偿付外债，拉美债务危机爆发。当日，IMF派研究员一名，深入一线，调研一位基金经理。问：墨西哥违约，您做的第一件事是？答：做空智利。
肖小跑·2020-03-27 09:30

海龟交易法则（一）：认识交易策略

三分钟辉耀本计划的大致目的：通过在不同平台上实现具体策略，进行平台初步横评,包括：果仁网，聚宽，米框，优矿；熟悉基础交易策略，包括但不限于：海龟，均线，小市值，二八轮动，Fama三因素，机器学习；熟悉融资融卷和期货市场
哈劳斯军士·2020-03-18 19:54

尤金-法玛和有效市场假说

尤金·法玛（EugeneF.Fama）生于美国麻塞诸塞州波斯顿，美国著名经济学家，专长于组合理论与资产定价理论，因提出“有效市场假说”闻名。现任教于芝加哥大学布斯商学院。与罗伯特-希勒(Rober
snailwww·2020-03-06 15:59

动量大法到底好不好用？

《AnomaliesinChineseA-Shares》动量：资产在过去某个时间段内的总回报诺贝尔奖得主尤金-法玛和肯-佛伦奇（Fama-French），两位作为市场有效性理论强有力的支持者，曾经在其论文中
小绿叶mj·2020-03-02 08:00

《王小猪的金融课堂一》---效用与风险

本课堂大致分成三大部分，第一部分从效用风险模型开始，逐步展开MPT模型，CAMP模型，Fama-Fre
王小猪的简书·2019-12-27 04:09

多因子模型简介

多因子模型是量化投资领域应用最广泛的模型之一，其中常见的模型包括CAPM，Fama-French模型，Barra多因子模型等。多因子模型假设股票收的益率可以由一组共同因子和相应个股的特殊因素共同解释。
勾陈一_2255·2019-12-22 18:19

动量交易-价格变动交易指南|翻译解读

股票市场、汇率市场等其实都可以套用价格的动量法则，诺奖得主尤金·法玛（EugeneF.Fama）提出三因子模型距今已有20多年了，学术界在此基础上挖掘出更多的有效因子，动量因子当属第一。做交易当然
随时随地出差·2019-11-01 22:22

解释股票截面期益异独因

已获授权转载摘要：Green,HandandZhang(2017)通过Fama-MacBeth回归同时检验了94个因子，发现其中12个是显著的。他们的研
与大·2019-04-24 14:29

Python金融系列第八篇：Fama-French 多因子模型

微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French
coderpai·2018-10-12 08:47

Python金融系列第八篇：Fama-French 多因子模型

微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French
coderpai·2018-10-12 08:47

Python金融系列第七篇：市场风险

微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French
coderpai·2018-10-11 09:12

Python金融系列第七篇：市场风险

微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French
coderpai·2018-10-11 09:12

Python金融系列第六篇：现代投资组合理论

微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French
coderpai·2018-10-10 11:05

Python金融系列第六篇：现代投资组合理论

微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French
coderpai·2018-10-10 11:05

Python金融系列第五篇：多元线性回归和残差分析

微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French
coderpai·2018-10-09 14:16

Python金融系列第五篇：多元线性回归和残差分析

微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French
coderpai·2018-10-09 14:16

Python金融系列第四篇：置信区间和假设检验

微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French
coderpai·2018-10-09 10:36

Python金融系列第四篇：置信区间和假设检验

微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French
coderpai·2018-10-09 10:36

Python金融系列第三篇：随机变量和分布

862251340微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：多元线性回归和残差分析第五篇：现代投资组合理论第六篇：市场风险第七篇：Fama-French
coderpai·2018-10-08 17:47

Python金融系列第三篇：随机变量和分布

862251340微信公众号：coderpai第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：多元线性回归和残差分析第五篇：现代投资组合理论第六篇：市场风险第七篇：Fama-French
coderpai·2018-10-08 17:47
上一页 1 2 3 下一页
按字母分类： ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ其他