期权第22页

金融时间序列描述性统计分析【python复现】

一、描述性统计分析波动率是分析期权和衍生品的重要概念。这里介绍一

马尔可夫宽·2023-01-07 10:05

量化交易---我的量化交易之路---001

印象中，当时是买基金，然后买进去进去就亏了，然后后来就没有弄，再次开始交易之类的2020，就开始搞货币基金，股票，期权，美股，还有数字货币。。。其实股票一直就没有怎么操作，容易反复打脸。。。

大龙拳·2023-01-05 14:18

金融分析与风险管理——期权BSM模型

金融分析与风险管理——期权BSM模型1.BSM模型的假定2.期权价格与相关变量的关系2.1期权价格与标的物（S）价格的关系2.2期权价格与执行价格（K）的关系2.3期权价格与波动率（sigma）的关系2.4

wxw_csdn·2023-01-05 11:54

BSM期权定价

1.BSM期权定价公式2.代码实现importpandasaspdimportnumpyasnpfrommathimportsqrt,logfromscipyimportstatsdefBSM(S0,K

远胥·2023-01-05 11:23

几何分布的期望和方差公式推导_B-S-M期权定价公式

二阶矩为可以得到二、几何布朗运动和伊藤引理的运用由于股票价格变动服从几何布朗运动，所以，且~令，根据伊藤引理得到，[2]因此，~三、求同上第一部分，令，那么在第一部分中，可以得到这样一个等式，应用到本部分则B-S-M期权定价公式推导方法

weixin_39589253·2023-01-05 10:51

期权定价公式：BS公式推导——从高数和概率论角度

嗯，自己看了下书。做了点笔记，做了一些相关的基础知识的补充，尽力做到了详细，这样子，应该上过本科的孩子，只要有高数和概率论基础。都能看懂整个BS公式的推导和避开BS随机微分方程求解的方式的证明了。转载于:https://www.cnblogs.com/xuanlvshu/p/6248321.html

weixin_30477293·2023-01-05 10:50

【金融量化分析】#Financial Computation（利率、债券、期权相关数理知识与代码实现)

本篇文章涉及到的金融衍生品的计算，主要分为一下几个大类。flowchart子：Bond债券相关计算在此之前先回顾一下金融衍生品相关利率的知识。点这里上车一：rates的计算1：Effectivereturntwowaystocalculatetheaverageofreturn1）arithmeticaverage2)geometricaverageHead:TomandAmybothbought

quant_go7·2023-01-05 10:19

【金融量化分析】#期权相关定价方法与代码表达

期权主要使用的定价方法有偏微分方程法、鞅方法和数值方法。而数值方法又包括了二叉树方法、有限差分法和蒙特卡洛模拟方法。想了解下不？不想？

quant_go7·2023-01-05 10:18

【金融量化分析】#BSM formula 的推导（解随机微分方程）

BSMformula的推导（解随机微分方程）一：前期推导（SDE）二：引入期权与分布这里引入期权的概念，在到期日，认购期权方可以选择是否行权，也就是是否选择交割标的。

quant_go7·2023-01-05 10:10

Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法（MCMC）估计随机波动率（SV，Stochastic Volatility）模型|附代码数据

它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值(VaR)甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。然而，与证券价格或利率不同，波动性无法直接观察到。

·2023-01-04 00:26

小米IPO前员工写文爆料内部真实见闻—期权部分裁员离职大公开！

互联网架构·2022-12-31 07:33

【期权系列】常见期权定价模型与策略概览

【期权系列】常见期权定价模型与策略概览本篇文章是基于研究报告的复现作品，旨在记录个人的学习过程和复现过程中的一些思路。感谢东证期货研究员前辈的宝贵思路。

马尔可夫宽·2022-12-30 14:03

蒙特卡洛期权价格模拟（包括最小二乘美式期权模拟）

1.蒙特卡洛期权定价理论概述（1）风险定价原理（2）标的资产价格路径模拟（3）期权到期回报贴现（4）模拟运算次数与精度（5）方差减少技术——对偶变量（6）评价2.代码实现蒙特卡洛模拟欧式期权价格（1）蒙特卡洛模拟欧式期权价格

远胥·2022-12-30 14:02

第6节蒙特卡罗模拟计算欧式期权价格

第6节蒙特卡罗模拟计算欧式期权价格6.1简介6.2蒙卡模拟计算欧式期权价格算法6.3算法Python代码实现6.4计算示例6.5相关说明6.5.1股价变化离散化方式6.5.2期权价格标准差6.5.3离散化点数

bifnhlp·2022-12-30 14:02

VBA金融建模——期权定价

期权定价的原理期权是什么：8月，某黑心商人要去老王那里进一批玉米，玉米的价格为3000元/斤。

陆嘻嘻·2022-12-30 14:02

python蒙特卡洛模拟股票_期权定价中的蒙特卡洛模拟方法

期权定价中的蒙特卡洛模拟方法期权作为最基础的金融衍生产品之一，为其定价一直是金融工程的重要研究领域，主要使用的定价方法有偏微分方程法、鞅方法和数值方法。

weixin_39648432·2022-12-30 14:01

中证1000期指上市带来的交易机会

Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发中证1000指数特征近期，中金所新上市了中证1000指数的股指期货以及期权

数量技术宅·2022-12-30 14:31

（三十八）期权定价的蒙特卡洛模拟方法

蒙特卡洛模拟法对欧式期权定价对于标的资产价格为S0，执行价格是X的欧式看涨期权，到期日T的价格为CT=max(0,ST-X)，在风险中性世界里用无风险利率r贴现，则期权在t时刻的价格为CT=e-r(

小粉桥反手王·2022-12-30 14:59

使用蒙特卡罗模拟期权定价

点击下方链接报名：量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发期权是一种合约

数量技术宅·2022-12-30 14:29

Day01开发环境和第一个Java程序

职业发展IT领袖：年入数十上百亿（例如马化腾、李彦宏、丁磊、马云等，包括期权股票以及投资理财等收入。）

三七四妾·2022-12-25 04:16

信用风险理论、模型及应用研究（综述）

FiseherBlack和MyronSeholes(1973)推导出股票的欧式期权的价值。RobertMerton(1974)采用Black-Seholes模型解出期权的价值。

qq1323362960·2022-12-22 00:22

职位介绍 shell python C++ javascript 网络协议量化交易系统工程师 1设计并搭建低延时高可用的交易系统核心框架，提供全球化交易所、股票、期货和期权等交易能力； 2.

职位介绍shellpythonC++javascript网络协议量化交易系统工程师1设计并搭建低延时高可用的交易系统核心框架，提供全球化交易所、股票、期货和期权等交易能力;2.基于当前的数据业务场景重构数据服务框架

Slam_Pan·2022-12-21 18:07

MATLAB随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列|附代码数据

它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值(VaR)甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。然而，与证券价格或利率不同，波动性无法直接观察到。

·2022-12-19 17:51

一文读懂P Quant与 Q Quant ，量化交易与金融工程

ctrigger·2022-12-19 01:57

AKShare量化接口简介

AKShare是基于Python的财经数据接口库，目的是实现对股票、期货、期权、基金、外汇、债券、指数、加密货币等金融产品的基本面数据、实时和历史行情数据、衍生数据从数据采集、数据清洗到数据落地的一套工具

--莫名--·2022-12-15 19:17

基于量子计算的无收益标的资产欧式看涨期权定价和delta风险分析

量子算法在金融行业的应用情况2.6.开源量子计算开发包Qiskit2.7.开发工具JupyterLab3.代码4.其他参考资料本文的目标是验证量子计算可应用于金融衍生品的定价和风险分析，场景选择为最简单的无收益标的资产欧式看涨期权的定价和

泰克轱辘儿·2022-12-12 11:40

多种期权知识点介绍与损益结构模拟

多种期权知识点介绍与损益结构模拟前言一：期权基础知识介绍二：期权定价理论简介期权定价要素三：普通香草期权的payoff组合四：障碍奇异期权的payoff五：总结前言期权是人们为了规避市场风险而创造出来的一种金融衍生工具

月~时光之笛·2022-12-04 17:29

world quant global alphathon 全球总决赛第二名经验分享

目录worldquant简介比赛简介数据集经验分享通过期权价格构造因子leadlag效应波动率因子动量+反转反转因子+情绪总结比赛还没结束，先蹭蹭余温的热度。

无敌叉烧包z·2022-12-04 07:14

年薪百万的程序员，都必须具备的七种技术特征

年，年薪120万+上述数据，来自通过对数十位优秀程序员同事的了解，各位可以根据自己当前情况来判断自己是不是高薪程序员，多数情况下，毕业三年能够30万+的，其中60%都能在2年后拿到70W+，甚至少数有期权和股票的

哩哩学编程·2022-11-30 09:05

Python王牌加速库：奇异期权定价的利器！

在这篇文章中，我们将探索如何使用Python的GPU库来高性能实现奇异期权定价领域遇到的问题。2定价计算概述Black-Scholes模型可以有效地用欧洲行权规则为plai

爬遍天下无敌手·2022-11-29 09:50

backtrader回测框架实例

其优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；内置多种技术指标计算，还支持股票分析技术指标库talib；支持参数自动寻优运算；支持多品种（股票、期货、期权、外汇和数字货币）、多策略、多周期（Ticks

--莫名--·2022-11-27 19:24

高斯核函数回归

期权的隐含波动率与期权的在值程度和期权剩余到期时间具有函数关系

江姐vior·2022-11-26 07:24

如何用Python下载并分析期货持仓数据

我们关注的是传统格式(LegacyFormat)的COT报告，汇总了期货和期权的持仓数据。传统格式的COT报告包含以下数据：商业持仓(Commercial):产品制造商/销售商的期货

数据工程与机器学习·2022-11-25 22:29

使用 Python 和 Matplotlib下载美股数据

尽管在人工智能方面有多年经验，但我从未将其应用于交易，更喜欢每周/每月期权交易。在本文中，我专注于寻找容易获得的数据并开始摄取它们。

生活明朗，万物可爱，人间值得，未来可期·2022-11-25 22:20

金融工程第十一章BSM模型复习

预备知识期权定价概念对比（1）欧式期权VS美式期权欧式期权不可以提前行权，而美式期权可以提前行权（损失时间价值）。但需要注意的是，美式期权价格不一定高于欧式期权价格，需考虑提前行权是否合理。

惟琛·2022-11-24 15:31

Python数据分析与机器学习45- 股票预测

AKShare是基于Python的开源金融数据接口库，目的是实现对股票、期货、期权、基金、债券、外汇等金融产品和另类数据从数据采集，

只是甲·2022-11-22 22:06

【Python量化】蒙特卡洛模拟法进行期权定价

文章目录理论推导蒙特卡洛模拟法模拟股价走势欧式期权欧式看涨期权欧式看跌期权亚式期权亚式看涨期权亚式看跌期权回望期权回望看涨期权回望看跌期权蒙特卡洛模拟方法如何用于期权定价？

Python for Finance·2022-11-22 15:14

CQF笔记M1L2二叉树模型

risk-neutralworlds二叉树模型求解多期二叉树Black-ScholesEquationModule1BuildingBlocksofQuantFinanceLecture2BinomialModel二叉树模型是简化的期权定

G G·2022-11-21 13:08

lstm代码_验证 | 单纯用LSTM预测股价，结果有多糟（附代码）

weixin_39834205·2022-11-20 17:49

MATLAB随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列|附代码数据

它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值(VaR)。甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。然而，与证券价格或利率不同，波动性无法直接观察到。

·2022-11-16 23:51

金融数据python分析实例_Python金融大数据分析-蒙特卡洛仿真

1.简单的例子了解一点金融工程的对这个公式都不会太陌生，是用现在股价预测T时间股价的公式，其背后是股价符合几何布朗运动，也就是大名鼎鼎的BSM期权定价模型的基础。

weixin_39534002·2022-11-12 11:13

一套有趣的期权套利题目

一套有趣的期权套利题目–潘登同学的金融经济学笔记文章目录一套有趣的期权套利题目--潘登同学的金融经济学笔记来源出题人给出的解法我的解法来源前几天在刷视频的时候，发现了这样一道题出题人给出的解法因为期权的现金流是个凸函数

PD我是你的真爱粉·2022-11-11 11:19

期权日志2022-11-9 棕榈油

2、铁矿石铁矿石行情继续上涨，现在期权端盈利有5000多了，整体浮亏只

四木君聊期权·2022-11-09 19:51

一、基础介绍

文章目录1、知识框架介绍2、策略篇介绍3、理论篇介绍1、知识框架介绍2、策略篇介绍量化投资的主要内容包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、ETF/LOF套利

周纠纠·2022-11-08 10:40

拓端tecdat|Python代做时间序列选择波动率预测指数收益算法分析案例

期权市场是知情投资者可能更积极参与的市场之一，正如布莱克在1975年提出的那样，让

tecdat_cn·2022-11-05 07:15

期权日志2022-10-19 被豆粕玩了

2、豆粕昨天晚盘开盘，行情下跌到支撑位4400附近时，卖出行权价4300的看跌期权。开仓情况：卖出看跌期权，开仓价格78.5，开仓笔数2笔，期货行情价格4400。开仓

四木君聊期权·2022-10-19 15:51

腾讯地图PC端将停服；Meta发布VR头盔QuestPro，售价1500美元；Firefox OS 复活|极客头条

腾讯地图PC端将于11月11日停止服务字节跳动以每股155美元回购员工期权，较上一轮上涨9%抖音集团新LOGO上线，字节跳动旗下多家公司更名李斌：蔚来2030年跻身世界前五，盈利速度要比特斯拉快Me

极客日报·2022-10-13 09:40

什么是VIX（波动率指数）？

VIX（波动率指数）是由由芝加哥期权交易所（CBOE）创建。这是一个实时市场指数，追踪一篮子标准普尔500指数期权的30天隐含波动率。它也被称为华尔街的“恐惧指标”或“恐惧指数”。

普通网友·2022-09-27 07:54

再出售44万股股份，英伟达CEO黄仁勋打着什么算盘？

美国证券交易委员会（SEC）披露的交易文件显示，1月3日，英伟达总裁兼CEO黄仁勋以3.615美元行权价行使44万股期权，再以每股均价302.17美元出售，价值约1.33亿美元。

美股研究社·2022-09-23 10:20

《內驱力》

中原焦点团队付伟坚持分享771天2022—9—16新员工，你发现他没有自驱力，他只能够靠着奖金和期权在工作，或者外在的制度来激励，这时候这个人坚持不了多长时间。

伟言大义·2022-09-16 22:53

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