看涨期权

期权套期保值

在此基础上，再根据方向相反、数量相等、月份相同或相近的操作原则进行交易套期保值的意义：投资者进行套期保值的最终目的是规避或者减少风险，而不是追逐利润常见的期权套保策略：期权保护性套保、期权抵补性套保和期权双限套保保护性套保是指通过买入期权
甄知一二·2023-01-13 17:04

债券涨跌逻辑及复盘

号主之前配置了两类理财产品：纯债基金、美元看涨期权，前期涨幅喜人，但11月以来大幅回撤。之前没有过多理清其中逻辑，最近抽空学习了下，在此记录分享，也算是学习留存。
甄知一二·2023-01-13 17:04

期权隐含波动率曲面（草稿版）

importnumpyasnpimportpandasaspdimporttushareastsimportseabornassnsfrommathimportlog,sqrt,expfromscipyimportstatsimportmatplotlib.pyplotaspltimportwarningswarnings.filterwarnings('
宋锦纹·2023-01-13 17:04

随机波动率微笑模型及套利

2.波动率微笑与BS模型假设不同，隐含波动率ω(t,t+h)在很大程度上取决于日历时间t、到期期限h和期权的货币性，隐含波动率曲面呈现明显的微笑或倾斜的特征。本文将简单地介绍隐含波动率微笑的基本特性。
量化密码库·2023-01-13 17:33

基于SABR模型的期权波动率曲线套利策略

转自：要资讯交易逻辑：同一标的物不同行权价、不同期限的期权之间价格差异很大，无法直接比较。通过定价公式将期权市场价格反解得到的隐含波动率，才能够代表期权的真实价值。
量化密码库·2023-01-13 17:03

delta对冲策略_波动率套利策略详解：一个交易过程的全面考察

兴业证券任瞳于明明期权的波动率交易简介波动率交易(VolatilityTrading)是一种利用期权构造的交易策略，其收益不依赖于标的资产的价格变动方向，而依赖于标的资产的价格波动情况，其核心是寻找期权的隐含波动率和市场的实际波动率的价差
潘铭允Jasmine·2023-01-13 17:33

python 波动率锥_期权波动率期限结构与日历价差策略

波动率的期限结构波动率期限结构描述的是隐含波动率会随期权剩余期限的不同有所变化。
weixin_39912580·2023-01-13 17:33

期权水平套利可行分析(20191204)[博]

原创博客地址：期权水平套利可行分析(20191204)[博]理论定义：水平套利又称为“日历套利”，为交易者提供利用不同到期月份期权合约的不同时间衰减形式而获利的机会。
csdn_yuan88·2023-01-13 17:32

期权波动率套利策略之谜

期权一直是欧美专业交易团队的秘密武器，因其结构复杂、交易方式多样而备受推崇。近年来，在对冲基金行业表现低迷的美国，传统的趋势追踪策略收益缩水，但期权策略基金却异军突起，屡屡斩获行业大奖。
qiquan2021·2023-01-13 17:02

期权知识普及

③套利利用更精准的期权定价理论去寻找市场的价差，用较快的交易速度，锁定Delta值进行交易，大概率能
qiquan2021·2023-01-13 17:02

（三十七）期权的隐含波动率计算与图形

牛顿迭代法  主要思路是，先设定一个初始波动率值，比如20%；然后建立一种迭代关系：如果由初始波动率值得到的期权价格高于市场价格，那么初始波动率减少一定的量（因为期权价格与波动率成正比），反之增加，如此迭代
小粉桥反手王·2023-01-13 17:01

函数插值生成波动率曲面

期权价格一般以隐含波动率的形式报出。
gegedadada·2023-01-13 17:31

波动率和波动率曲面套利

期权套利策略：波动率套利、波动率曲面套利波动率套利核心思想是隐含波动率或实现波动率的均值回归，通过预测未来波动率瞄准套利机会，动态Delta对冲消除市场波动的线性影响，利用Vega或Gamma的暴露锁定套利收益
甄知一二·2023-01-13 17:30

MATLAB随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列|附代码数据

它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值(VaR)甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。然而，与证券价格或利率不同，波动性无法直接观察到。
·2023-01-11 23:46

cir模型matlab代码,怎么用 CIR模型 进行利率定价

想要用CIR模型计算一份以6年期纯贴现债券为标的，执行价格为0.80的两年期欧式看跌期权的价格，零息债券面值假设恒为100元，相关参数如下：function[Rt]=RateSimCIR(theta,kappa
Eunique One·2023-01-10 16:07

python学习（2）— 就业岗位准备

Redis/MongoDB/ElasticSearchLinux/Git/Scrum/PyCharmpython量化交易开发工程师Python基础数据结构/算法/设计模式NoSQL（KV数据库）金融学（两融、期权
Hubert_xx·2023-01-09 12:33

基于Python量化策略牛市行情下的盈利与风险策略管理

基于Python量化策略牛市行情下的盈利与风险策略管理牛市行情下的盈利策略与风险管理1项目背景2数据探索2.1数据获取2.2数据处理与分析3盈利策略量化建模与风险管理3.1期权看涨策略3.2期权看跌策略
Jay_+wqq_635731323·2023-01-08 18:16

基于ANN和LSTM的时间序列预测

数据股票代码VIX是著名的芝加哥期权交易所波动率指数,它是衡量S&P500(标准普尔500)指数期权并预示股市波动预期的一种流行指标。它由芝加哥期权
-派神-·2023-01-07 15:21

【期权系列】期权市场 PCR 指标的策略应用

一、期权PCR简介相比于现货与期货，期权的交易模式与制度相对较为复杂，除了有不同到期月份以外，还分成认购与认沽期权以及不同的执行价进行交易。
马尔可夫宽·2023-01-07 10:41

金融时间序列描述性统计分析【python复现】

一、描述性统计分析波动率是分析期权和衍生品的重要概念。这里介绍一
马尔可夫宽·2023-01-07 10:05

量化交易---我的量化交易之路---001

印象中，当时是买基金，然后买进去进去就亏了，然后后来就没有弄，再次开始交易之类的2020，就开始搞货币基金，股票，期权，美股，还有数字货币。。。其实股票一直就没有怎么操作，容易反复打脸。。。
大龙拳·2023-01-05 14:18

金融分析与风险管理——期权BSM模型

金融分析与风险管理——期权BSM模型1.BSM模型的假定2.期权价格与相关变量的关系2.1期权价格与标的物（S）价格的关系2.2期权价格与执行价格（K）的关系2.3期权价格与波动率（sigma）的关系2.4
wxw_csdn·2023-01-05 11:54

BSM期权定价

1.BSM期权定价公式2.代码实现importpandasaspdimportnumpyasnpfrommathimportsqrt,logfromscipyimportstatsdefBSM(S0,K
远胥·2023-01-05 11:23

几何分布的期望和方差公式推导_B-S-M期权定价公式

二阶矩为可以得到二、几何布朗运动和伊藤引理的运用由于股票价格变动服从几何布朗运动，所以，且~令，根据伊藤引理得到，[2]因此，~三、求同上第一部分，令，那么在第一部分中，可以得到这样一个等式，应用到本部分则B-S-M期权定价公式推导方法
weixin_39589253·2023-01-05 10:51

期权定价公式：BS公式推导——从高数和概率论角度

嗯，自己看了下书。做了点笔记，做了一些相关的基础知识的补充，尽力做到了详细，这样子，应该上过本科的孩子，只要有高数和概率论基础。都能看懂整个BS公式的推导和避开BS随机微分方程求解的方式的证明了。转载于:https://www.cnblogs.com/xuanlvshu/p/6248321.html
weixin_30477293·2023-01-05 10:50

【金融量化分析】#Financial Computation（利率、债券、期权相关数理知识与代码实现)

本篇文章涉及到的金融衍生品的计算，主要分为一下几个大类。flowchart子：Bond债券相关计算在此之前先回顾一下金融衍生品相关利率的知识。点这里上车一：rates的计算1：Effectivereturntwowaystocalculatetheaverageofreturn1）arithmeticaverage2)geometricaverageHead:TomandAmybothbought
quant_go7·2023-01-05 10:19

【金融量化分析】#期权相关定价方法与代码表达

期权主要使用的定价方法有偏微分方程法、鞅方法和数值方法。而数值方法又包括了二叉树方法、有限差分法和蒙特卡洛模拟方法。想了解下不？不想？
quant_go7·2023-01-05 10:18

【金融量化分析】#BSM formula 的推导（解随机微分方程）

BSMformula的推导（解随机微分方程）一：前期推导（SDE）二：引入期权与分布这里引入期权的概念，在到期日，认购期权方可以选择是否行权，也就是是否选择交割标的。
quant_go7·2023-01-05 10:10

Matlab马尔可夫链蒙特卡罗法（MCMC）估计随机波动率（SV，Stochastic Volatility） 模型|附代码数据

它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值(VaR)甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。然而，与证券价格或利率不同，波动性无法直接观察到。
·2023-01-04 00:26

小米IPO前员工写文爆料内部真实见闻—期权 部分裁员 离职大公开！

相关阅读：阿里P7/P8学习路线图——技术封神之路35岁后，不是你被淘汰，而是你没有发现你的价值|如何发现35岁后的价值？互联网技术(java框架、分布式、集群)干货视频大全，不看后悔！(免费下载)有小米员工在某职场社交app上发文描述上市前公司的实际情况，原文标题：员工：小米IPO前，员工众生相——上市只是少数人的狂欢本人不知不觉在小米呆了两年半了。最近铺天盖地都是我米IPO的消息（美滋滋），小
互联网架构·2022-12-31 07:33

【期权系列】常见期权定价模型与策略概览

【期权系列】常见期权定价模型与策略概览本篇文章是基于研究报告的复现作品，旨在记录个人的学习过程和复现过程中的一些思路。感谢东证期货研究员前辈的宝贵思路。
马尔可夫宽·2022-12-30 14:03

蒙特卡洛期权价格模拟（包括最小二乘美式期权模拟）

1.蒙特卡洛期权定价理论概述（1）风险定价原理（2）标的资产价格路径模拟（3）期权到期回报贴现（4）模拟运算次数与精度（5）方差减少技术——对偶变量（6）评价2.代码实现蒙特卡洛模拟欧式期权价格（1）蒙特卡洛模拟欧式期权价格
远胥·2022-12-30 14:02

第6节 蒙特卡罗模拟计算欧式期权价格

第6节蒙特卡罗模拟计算欧式期权价格6.1简介6.2蒙卡模拟计算欧式期权价格算法6.3算法Python代码实现6.4计算示例6.5相关说明6.5.1股价变化离散化方式6.5.2期权价格标准差6.5.3离散化点数
bifnhlp·2022-12-30 14:02

VBA金融建模——期权定价

期权定价的原理期权是什么：8月，某黑心商人要去老王那里进一批玉米，玉米的价格为3000元/斤。
陆嘻嘻·2022-12-30 14:02

python蒙特卡洛模拟股票_期权定价中的蒙特卡洛模拟方法

期权定价中的蒙特卡洛模拟方法期权作为最基础的金融衍生产品之一，为其定价一直是金融工程的重要研究领域，主要使用的定价方法有偏微分方程法、鞅方法和数值方法。
weixin_39648432·2022-12-30 14:01

中证1000期指上市带来的交易机会

Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发中证1000指数特征近期，中金所新上市了中证1000指数的股指期货以及期权
数量技术宅·2022-12-30 14:31

（三十八）期权定价的蒙特卡洛模拟方法

蒙特卡洛模拟法对欧式期权定价  对于标的资产价格为S0，执行价格是X的欧式看涨期权，到期日T的价格为CT=max(0,ST-X)，在风险中性世界里用无风险利率r贴现，则期权在t时刻的价格为CT=e-r(
小粉桥反手王·2022-12-30 14:59

使用蒙特卡罗模拟期权定价

点击下方链接报名：量化投资速成营（入门课程）Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发期权是一种合约
数量技术宅·2022-12-30 14:29

Day01开发环境和第一个Java程序

职业发展IT领袖：年入数十上百亿（例如马化腾、李彦宏、丁磊、马云等，包括期权股票以及投资理财等收入。）
三七四妾·2022-12-25 04:16

信用风险理论、模型及应用研究（综述）

FiseherBlack和MyronSeholes(1973)推导出股票的欧式期权的价值。RobertMerton(1974)采用Black-Seholes模型解出期权的价值。
qq1323362960·2022-12-22 00:22

职位介绍 shell python C++ javascript 网络协议 量化交易系统工程师 1设计并搭建低延时高可用的交易系统核心框架，提供全球化交易所、股票、期货和期权等交易能力； 2.

职位介绍shellpythonC++javascript网络协议量化交易系统工程师1设计并搭建低延时高可用的交易系统核心框架，提供全球化交易所、股票、期货和期权等交易能力;2.基于当前的数据业务场景重构数据服务框架
Slam_Pan·2022-12-21 18:07

MATLAB随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列|附代码数据

它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值(VaR)甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。然而，与证券价格或利率不同，波动性无法直接观察到。
·2022-12-19 17:51

一文读懂P Quant与 Q Quant ，量化交易与金融工程

我们很多人在找量化相关的书籍和课程的时候，有些人推荐一定要看《期权期货及其他衍生品》，看过的人知道这本书更多的是讲应该怎样对衍生品定价的。而且很多人听过CQF考
ctrigger·2022-12-19 01:57

AKShare量化接口简介

AKShare是基于Python的财经数据接口库，目的是实现对股票、期货、期权、基金、外汇、债券、指数、加密货币等金融产品的基本面数据、实时和历史行情数据、衍生数据从数据采集、数据清洗到数据落地的一套工具
--莫名--·2022-12-15 19:17

基于量子计算的无收益标的资产欧式看涨期权定价和delta风险分析

量子算法在金融行业的应用情况2.6.开源量子计算开发包Qiskit2.7.开发工具JupyterLab3.代码4.其他参考资料本文的目标是验证量子计算可应用于金融衍生品的定价和风险分析，场景选择为最简单的无收益标的资产欧式看涨期权的定价和
泰克轱辘儿·2022-12-12 11:40

多种期权知识点介绍与损益结构模拟

多种期权知识点介绍与损益结构模拟前言一：期权基础知识介绍二：期权定价理论简介期权定价要素三：普通香草期权的payoff组合四：障碍奇异期权的payoff五：总结前言期权是人们为了规避市场风险而创造出来的一种金融衍生工具
月~时光之笛·2022-12-04 17:29

world quant global alphathon 全球总决赛 第二名经验分享

目录worldquant简介比赛简介数据集经验分享通过期权价格构造因子leadlag效应波动率因子动量+反转反转因子+情绪总结比赛还没结束，先蹭蹭余温的热度。
无敌叉烧包z·2022-12-04 07:14

年薪百万的程序员，都必须具备的七种技术特征

年，年薪120万+上述数据，来自通过对数十位优秀程序员同事的了解，各位可以根据自己当前情况来判断自己是不是高薪程序员，多数情况下，毕业三年能够30万+的，其中60%都能在2年后拿到70W+，甚至少数有期权和股票的
哩哩学编程·2022-11-30 09:05

Python王牌加速库：奇异期权定价的利器！

在这篇文章中，我们将探索如何使用Python的GPU库来高性能实现奇异期权定价领域遇到的问题。2定价计算概述Black-Scholes模型可以有效地用欧洲行权规则为plai
爬遍天下无敌手·2022-11-29 09:50

backtrader回测框架实例

其优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；内置多种技术指标计算，还支持股票分析技术指标库talib；支持参数自动寻优运算；支持多品种（股票、期货、期权、外汇和数字货币）、多策略、多周期（Ticks
--莫名--·2022-11-27 19:24
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