蒙特卡罗第8页

扩展期权定价模型到二元期权定价

欧式期权定价回顾我们通过蒙特卡罗模拟为欧式期权定价的模型可以作为定价各种奇异期权的基础。在我们此前的模拟中，我们定义了一种在到期时分配资产价格的方法，以及一种用该价格评估到期期权价值的方法。这种模拟方

数量技术宅·2022-06-15 20:00

【历史上的今天】6 月 11 日：蒙特卡罗方法的共同发明者出生；谷歌推出 Google 地球；谷歌收购 Waze

整理|王启隆透过「历史上的今天」，从过去看未来，从现在亦可以改变未来。今天是2022年6月11日，在2007年的今天，中国第一门户网站新浪与全球最大的搜索引擎公司谷歌（Google）在北京联合召开新闻发布会，正式宣布双方达成战略合作关系。基于双方的战略合作，新浪搜索服务中将嵌入谷歌网页搜索框，为网民提供更加方便的网页搜索，网民可以在新闻浏览和网页搜索服务之间便捷地切换。新浪与谷歌的广告合作则会涉及

历史上的今天·2022-06-11 13:47

2022数维杯B看法

建议使用方法：蒙特卡罗模拟与粒子追踪。因为疫情的预测实际上就是对可能发生的情况与现有情况的实际预测。由于预测情况不确定，具有随机性，且随机过

建个模哇·2022-05-09 07:48

Python初学8——random库简介与使用

）三、扩展随机数函数（randint()、getrandbits()、uniform()、randrange()、choice()、shuffle()）四、“圆周率的计算”实例4.1公式近似计算4.2蒙特卡罗方法一

斌斌小少ZL·2022-05-02 19:21

数学建模更新的所有作业实战

作业实战一.粒子算法二.蒙特卡罗模拟1.估算自然常数e2.游戏3.求解非线性问题4.解决实际问题三.数学规划模型一.粒子算法%目标函数参考的最优值：38.8503narvs=2;%变量个数x_lb=[-

晨沉宸辰·2022-05-02 10:33

Python利用蒙特卡罗模拟期权定价

目录期权，及其价值风险中性估值模拟资产价格期权定价为真实期权定价完整的模拟期权是一种合约，它赋予买方在未来某个时间点以特定价格买卖资产的权利。这些被称为衍生品的合约的交易有多种原因，但一种常见的用法是来对冲当资产价格以不利方式变动，所产生的风险敞口。期权，即买入或卖出的权利，也是有价格的。BlackScholes模型描述了一种确定期权公平价格的方法，但还有许多其他方法可以确定价格。期权，及其价值欧

·2022-04-21 12:12

使用蒙特卡罗模拟期权定价

数量技术宅·2022-04-20 19:00

R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化

原文链接：http://tecdat.cn/?p=26271介绍Box等人的开创性工作(1994)在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由Engle(1982)和Bollerslev(1986)引入了ARCH和GARCH模型。这些模型的扩展包括更复杂的动力学，例如阈值模型来捕捉新闻影响的不对称性，以及除正态之外的分布来解释实践中观察到的偏度和过度峰度。在进一步

·2022-04-19 15:17

R学习之蒙特卡罗积分 --（R语言编程）-----数模

蒙特卡罗方法介绍问题1其中函数说明结果问题2结果问题3结果问题4结果问题5结果问题6结果DONE！！！

默默小艺·2022-04-17 10:54

python练习实例（六）

目录1、BMI指标判断2、凯撒密码3、蒙特卡罗方法求解Π值4、整数的加减和5、三位水仙花数6、四位玫瑰数7、用户登录的三次机会1、BMI指标判断问题：根据身高和体重，测量出bmi值，通过标准，判断出身体类型分类国际

小王不叫小王叭·2022-04-16 21:58

python 蒙特卡洛模拟股价_利用python进行蒙特卡罗模拟

蒙特卡罗模拟是一种更直观地理解潜在结果的方法，并且有助于避免“均值的缺陷”。整篇文章主要描述如何用python构建一个蒙特卡罗模拟用于预测销售佣金支出的潜在范围。这种方法足够解决你现在所

weixin_39826809·2022-04-16 07:19

基于Pytorch的强化学习(DQN)之 A2C with baseline

现在我们来学习一下另一种利用到baseline的算法：AdvantageActor-Critic(A2C)2.数学推导我们在Sarsa算法中推导出了这个公式，我们分部期望两边对求期望我们便得到了关于状态价值函数的递推关系式使用蒙特卡罗算法近似右侧期望

ZDDWLIG·2022-04-11 07:34

深度强化学习4——时序差分学习(TD)的Q learning和Sarsa learning

(MDP)，然而蒙特卡洛方法也有自身的限制，蒙特卡洛方法就是反复多次试验，求取每一个实验中每一个状态s的值函数，也就是说，只要这个MDP是有终点的，我们就可以计算出每一个状态下的Return，也就是说蒙特卡罗法通过采样若干经历完整的状态序列

xyt_369587353·2022-04-09 07:56

强化学习 4 —— 时序差分法（TD）的解决无模型的预测与控制（SARSA and Q-Learning）

情况下的策略评估问题，主要介绍了蒙特卡洛（MC）采样法的预测与控制问题，这次我们介绍另外一种方法——时序差分法（TD）一、时序差分采样法（TD）对于MC采样法，如果我们没有完整的状态序列，那么就无法使用蒙特卡罗法求解了

jsfantasy·2022-04-09 07:11

基于Pytorch的强化学习(DQN)之 Baseline 基本概念

目录1.引言2.数学推导2.1引理2.2改进的策略梯度2.3蒙特卡罗模拟3.baseline的选择1.引言我们前面讲过策略梯度下降算法，现在来介绍一种加快收敛速度的方法：设置Baseline。

ZDDWLIG·2022-04-05 07:59

【强化学习】策略梯度Policy-Gradient

目录Value-based强化学习方法的不足Policy-based强化学习方法的引入策略梯度的优化目标策略函数的设计Softmax策略函数Gauss策略函数蒙特卡罗策略梯度reinforce算法小结强化学习笔记

最忆是江南.·2022-03-30 07:09

强化学习笔记（6）—— 无模型（model-free）control问题

参考：周博磊老师的教程ReinforcementLearningCoursebyDavidSilverRichardS.Sutton《ReinforceLearning》第5章、第6章强化学习（四）用蒙特卡罗法

云端FFF·2022-03-29 07:44

基于Pytorch的强化学习(DQN)之蒙特卡罗算法

目录1.大数定律2.估算圆周率2.1公式2.2代码2.估算定积分3.1公式3.2代码1.大数定律大数定律是蒙特卡罗算法的理论依据，大数定律的内容如下在随机事件的大量重复出现中，往往呈现几乎必然的规律，这个规律就是大数定律

ZDDWLIG·2022-03-27 07:17

基于Pytorch的强化学习(DQN)之策略学习

目录1.引言2.数学推导2.1状态价值函数2.2策略梯度2.3蒙特卡罗近似3.算法1.引言我们上次讲到了价值学习，这次我们来看看基于策略的学习，我们状态价值函数能够描述当前状态下局势的好坏，如果越大那局势不就会越好吗

ZDDWLIG·2022-03-23 07:26

深入浅出Alpha Zero技术原理

深入浅出AlphaZero技术原理1、蒙特卡洛树搜索（1）蒙特卡洛方法蒙特卡罗法也称统法模拟法、统计试验法。是把概率现象作为研究对象的数值模拟方法。上图中，求中间曲线区域的面积。

Hibiki阿杰·2022-03-16 19:46

如何使用蒙特卡洛（Mento Carlo)方法计算PI(Π）值？（C语言实现）

20世纪40年代，在冯·诺伊曼，斯塔尼斯拉夫·乌拉姆和尼古拉斯·梅特罗波利斯在洛斯阿拉莫斯国家实验室为核武器计划工作时，发明了蒙特卡罗方法。

来学编程吧·2022-03-16 07:01

分享Python 中的 7 种交叉验证方法

1、HoldOut交叉验证2、K折交叉验证3、分层K折交叉验证4、LeavePOut交叉验证5、留一交叉验证6、蒙特卡罗交叉验证（ShuffleSplit）7、时间序列交叉验证在任何有监督机器学习项目的模型构建阶段

·2022-03-07 12:52

强化学习笔记（2）——马尔可夫决策过程

马尔可夫决策过程0.前言1.马尔可夫过程（MarkovProcess，MP）2.马尔可夫奖励过程（MarkovRewardProcess，MRP）2.1迭代法计算状态价值函数VVV2.2蒙特卡罗法计算状态价值函数

ReEchooo·2022-03-05 07:23

python实现蒙特卡罗模拟法的实践

通常蒙特卡罗方法可以粗略地分成两类：一类是所求解的问题本身具有内在的随机性，借助计算机的运算能力可以直接模拟这种随机的过程。例如在核物理研究中，分析中子在反应堆中的传输过程。中子与

·2022-03-04 10:10

1000天读学思之第四日：真实世界内外的数学

阿瑟则提出波利亚过程，他在数学上很难处理，但借助于蒙特卡罗仿真器却很容易理解。波利亚过程可以这么说明：假设有个罐子，起初装有等量的黑球和红球，每次取球之前，你得先猜测取出来的是哪个球。

1000天读学思·2022-02-22 07:29

网格逼近与二次逼近

这里描述三种贝叶斯contioningengines：网格逼近二次逼近马尔科夫链蒙特卡罗（MCMC）网格逼近网格逼近是最简单的一种，只适用于教学但不能实际采用。

王诗翔·2022-02-13 12:30

统计学习方法——修炼学习笔记19：马尔可夫链蒙特卡罗法

蒙特卡罗法也称统计模拟方法，是通过从概率模型的随机抽样进行近似数值计算的方法。马尔可夫链蒙特卡罗法是以马尔可夫链为概率模型的蒙特卡罗法。

Sam_L·2022-02-11 17:08

《深度学习》：蒙特卡洛方法

采样和蒙特卡洛方法当无法精确计算和或积分（例如，和具有指数数量个项，且无法被精确简化）时，通常可以使用蒙特卡罗采样来近似它根据大数定理，如果样本x是独立同分布的，那么其平均值几乎必然收敛到期望值重要采样一个好的

初七123·2022-02-05 18:42

分位数回归法计算VaR

一、知识点之前讲完了历史模拟法和蒙特卡罗模拟法计算VaR和ES，接下来要讲的是分位数回归法。回归法的目标和做法是希望用一部分的解释变量来对被解释变量进行拟合，从而作出预测。

九日照林·2022-02-04 19:03

时序差分算法(Temporal-Difference Learning)

它继承了动态规划(DynamicProgramming)和蒙特卡罗方法(MonteCarloMethods)的优点，从而对状态值(statevalue)和策略(optimalpolicy)进行预测。

倒着念·2022-02-03 06:46

R语言生态学模拟对广义线性混合模型GLMM进行功率（功效、效能、效力）分析power analysis环境监测数据

功率计算基于蒙特卡罗模拟。它包括用于(i)对给定模型和设计进行功效分析的工具；(ii)计算功效曲线以评估功效和样本量之间的权衡。

·2021-12-27 16:39

Matlab用BUGS马尔可夫区制转换Markov switching随机波动率模型、序列蒙特卡罗、M-H采样分析时间序列数据

原文链接：http://tecdat.cn/?p=24498在这个例子中，我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。统计模型让是因变量和未观察到的对数波动率.随机波动率模型定义如下区制变量遵循具有转移概率的二态马尔可夫过程表示均值的正态分布和方差.BUGS语言统计模型文件“ssv.bug”的内容：file = 'ssv.bug'; % BUGS模型文件名model{ x\[1\] ~ dnorm(mm

·2021-12-02 16:17

R语言BUGS序列蒙特卡罗SMC、马尔可夫转换随机波动率SV模型、粒子滤波、METROPOLIS HASTINGS时间序列分析

原文链接：http://tecdat.cn/?p=24162在这个例子中，我们考虑马尔可夫转换随机波动率模型。统计模型设yt为因变量，xt为yt未观察到的对数波动率。对于t≤tmax，随机波动率模型定义如下状态变量ct遵循具有转移概率的二状态马尔可夫过程N(m,σ2)表示均值m和方差σ2的正态分布。BUGS语言统计模型文件内容'vol.bug'：dlfie = 'vol.bug' #BUGS模型文

·2021-11-05 17:01

matlab用马尔可夫链蒙特卡罗 (MCMC) 的Logistic逻辑回归模型分析汽车实验数据

原文链接：http://tecdat.cn/?p=24103此示例说明如何使用逻辑回归模型进行贝叶斯推断。统计推断通常基于最大似然估计(MLE)。MLE选择能够使数据似然最大化的参数，是一种较为自然的方法。在MLE中，假定参数是未知但固定的数值，并在一定的置信度下进行计算。在贝叶斯统计中，使用概率来量化未知参数的不确定性，因而未知参数被视为随机变量。贝叶斯推断贝叶斯推断是结合有关模型或模型参数的先

·2021-10-27 18:00

Python蒙特卡洛算法解十二生肖卡问题

编写Python代码，应用蒙特卡罗方法（MonteCarloMethod）来估计平均消费多少次可以集齐一次十二生肖卡我的解法：利用while循环，依次往数组内添

港来港去·2021-10-24 17:21

Monte-Carlo Dropout（蒙特卡罗 dropout），Aleatoric Uncertainty，Epistemic Uncertainty

目录深度学习中的两个不确定性偶然不确定性认知不确定性Monte-CarloDropout（蒙特卡罗dropout）估计不确定性利用不确定性训练模型回归任务分类任务深度学习中的两个不确定性偶然不确定性偶然不确定性

这是一个全是笔记的博客·2021-09-11 01:20

拓端tecdat|Python Monte Carlo K-Means聚类实战研究

p=6689原文出处：拓端数据部落公众号在本文中，188个国家基于这19个社会经济指标聚集在一起，使用Python实现的蒙特卡罗K-Means聚类算法。

·2021-09-01 01:18

拉丁方抽样

简单描述直接采用蒙特卡罗方法取代表点会造成点集不够具有代表性，拉丁方抽样(LatinHypercubeSampling)为了避免这类问题发生，依据累积概率分布函数（CDF）把纵坐标划分为等区间的若干段，

hjrself·2021-06-25 22:08

Python蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟计算投资组合的风险价值（VaR）

原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862如何使用Python通过蒙特卡洛模拟自动计算风险值（VaR）来管理投资组合或股票的金融风险。金融和投资组合风险管理中的VaR？VaR是"风险价值"的缩写，是许多公司和银行用来确定其公司内部金融风险水平的工具。风险值是为公司的投资而计算的，也可能是为检查银行或公司所管理的投资组合的风险水平。该计算可以被认为是一种统计方法。它也可以简化为以下

·2021-06-25 20:26

计算机科学和Python编程导论-第11课

蒙特卡罗模拟估计pi值定义方差和标准差In[26]:defvariance(X):...:"""假设X是一个数值型列表。...:返回X的方差"""...:mean=sum(X)/len(X)...

瘦长的丰一禾·2021-06-20 02:49

深度神经网络的特征引导黑盒安全测试（Feature-Guided Black-Box Safety Testing of Deep Neural Networks）

作者：MatthewWicker,XiaoweiHuang,andMartaKwiatkowska单位：佐治亚大学，利物浦大学，牛津大学目录摘要预备知识基于人类感知的操作安全性蒙特卡罗树搜索渐近最优策略实验结果总结摘要

GGG_Yu·2021-06-18 20:21

java计算π的多种方法

计算π的方法一、蒙特卡罗法这种方法是一种利用计算机随机数的功能基于“随机数”的算法，通过计算落在单位圆内的点与落在正方形内的点的比值求π。由于图形的对称性，我们靠考虑该图的四分之一部分。

·2021-05-28 10:51

【概率与统计】：统计学派的模型的解释（蒙特卡罗方法估计圆的面积）

背景：蒙特卡罗方法估计圆的面积计算圆的面积中有一个重要常数π，现在假设我们不知道π的值，该怎么计算圆的面积呢？

Jack_Kuo·2021-05-24 16:59

忻州书画院招贤纳士，期待加入！

工作地点：忻州市蒙特卡罗小区联系电话：18295883981/18295883994忻州书画院成立于2012年12月，集名人字、画、休闲为一体的,坐落于忻州市忻府区光明西街蒙特卡罗小区T5-4。

搜狐五台山·2021-05-21 12:40

历史模拟法、蒙特卡罗模拟法计算VaR和ES值

而这里说的历史模拟法和蒙特卡罗模拟法跟上面有点不太一样，所基于的前提跟GARCH和RiskMetrics方法认为残差存在着二次自相关不同，本节所涉及到的两种方法也是认为历史可以预测未

九日照林·2021-05-20 13:29

【统计模拟及其R实现】蒙特卡罗 / 精度估计 / 对偶变量法上机习题答案（超详细）

课本：统计模拟及其R实现-肖枝红,朱强武汉大学出版社目录1.蒙特卡洛模拟法2.精度估计：控制置信度和置信区间长度3.精度提升：对偶变量法1.蒙特卡洛模拟法题目1：用模拟的方法近似计算下列积分，并和已知的精确答案进行比较解：使用蒙特卡洛模拟法进行模拟.要计算则先做变换，得到其中获得较为精确的值：利用R的内嵌积分函数，如下integrate(func,lower,upper)代码：t1=functio

新世纪debug战士·2021-05-20 02:39

关于蒙特卡罗对结构化产品的一点思考

首先我们来看一个条款：图片发自App这是建信基金发布的建信策略分级其中的不定期下折，当分级B，也就是所谓的建信进取份额净值达到0.2元之后会触发下折，出发下折的时候，参照条款收益，如果是在折价状态下，折价部分将会化作百分之七十五母基金收益。反之溢价，收益和亏损会处于镜面反射的状态。接着我们来思考一个问题，这个条款的价值跟什么因素有关？首先是B份额的净值，毫无疑问这是一个触发点，等同于控制开关，接着

明知故犯·2021-05-11 02:32

曾言“安做画僧”续其脉，如今回归红尘成国宝

1989年其作品《刻经》曾荣获第23届蒙特卡罗国际现代艺术大奖并因此受到文化部嘉奖。

文人美术馆·2021-05-10 10:49

概率论与蒙特卡罗方法求解积分

其方法名称不明觉厉-蒙特卡罗，此文简单解释这种方法的原理。

StrifeMonster·2021-05-05 19:52

python 圆周率,用python计算圆周率π

2、蒙特卡罗法(我们使用这种方法)一个正方形内部相切一个圆，圆和正方形的面积之比是π/4。在这个正方形内部，随机产生n个点(这些点服从均匀分布)，计算它们与中心

怎奈秋风凉·2021-03-25 14:53

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