随机过程第3页

随机过程笔记：2.谱分析 - 无推导版

文章目录谱分析SpectralAnalysisofStochasticProcess1.引入：确定性信号的分解2.随机信号的分解——功率谱密度2.1.功率谱密度与相关函数2.2.功率谱密度的性质谱分析SpectralAnalysisofStochasticProcess谱，从某种角度出发，进行分解，以把握特征。1.引入：确定性信号的分解对于确定性周期信号：X(t),deterministic,Pe

piukaty·2023-09-17 11:04

【OpenCV • c++】图像噪音 | 椒盐噪音 | 高斯噪音

很多时候将图像噪声看做多维随机过程，因而描述噪声的方法完全可以借用随机过程的描述，也就是用它的概率分布函数和概率密度分布函数。

锡兰_CC·2023-09-13 12:38

QuantLib学习笔记——看看几何布朗运动有没有股票走势的感觉

⭐️小鹿在乱撞小伙伴们肯定看过股票的走势，真是上蹿下跳啊，最近小编学了一丢丢关于随机过程和QuantLib的知识，想利用随机过程生成一个类似股票价格走势的图，安排！！！

肥猪猪爸·2023-09-10 23:12

笔记：半线性抛物型偏微分方程

但物体内含有一个依赖于温度及温度梯度的热源,则可得抛物型pde：半线性抛物型pde在t=0,x=ξ处的解满足后向随机微分方程（BSDE）其中，{Wt}t∈[0，T]为d维布朗运动，{Xt}t∈[0，T]为d维随机过程

piupiu33·2023-09-07 08:49

这世上真的有运气吗？

是最后那人力不可抗拒的随机过程？还是上帝扔出的色子停在哪里就是

沙桥的车站·2023-09-06 01:09

势函数和鞅的停时定理

前置芝士鞅：鞅是一类特殊的随机过程，假设我们从一开始就在观察一场赌博游戏，现在已经得到了前t秒的观测值，那么当第t+1秒观测值的期望等于第t秒的观测值时，我们称这是一个公平赌博游戏。

sophilex·2023-09-03 19:13

【数学】【书籍阅读笔记】【概率论】应用随机过程概率论模型导论 by Sheldon M.Ross 第一章概率论引总结与习题题解【更新中】

文章目录前言1第一章概率论引论总结1.1样本空间与事件1.2定义在事件上的概率1.3条件概率1.4独立事件2一些有用的重要结论/公式/例题3重要例题例1.113习题题解题1题24习题总结前言1第一章概率论引论总结第一章从事件的角度引出样本空间、事件、概率的基本定义，并且介绍条件概率、独立性，贝叶斯公式的事件形式1.1样本空间与事件样本（sample）：某次试验的可能结果（outcome）样本空间（

代码小叶·2023-09-02 17:06

强化学习(1)

具体来说，将离散时间随机过程定义为下标变量是一组离散或特殊的值（相对于连续值来说）的随机过程。

天寒心亦热·2023-08-31 04:26

基于灰色神经网络的订单需求预测Matlab代码

灰色理论是我国学者邓聚龙教授在1982年首先提出的,该理论认为任何随机过程都可看做是在一定时空区域内变化的灰色过程,随机量可看成灰色量

配电网和matlab·2023-08-30 04:28

马尔可夫链和隐马尔可夫模型

马尔可夫模型马尔可夫模型是用来预测依赖于当前状态的随机过程，即该过程并不是完全随机的，它受到前一状态的影响。

一位学有余力的同学·2023-08-27 22:51

累积分布函数与概率密度函数的区别

随机变量通常用x表示，表示一些随机过程中产生的数值类型结果，分为两类：离散和连续。离散随机变量离散随机变量(discreterandomvariable)仅能够表示可数的离散

梦想画家·2023-08-25 13:51

《Python量化投资》笔记四——金融时间序列分析

对于一个随机过程，如果随着时间的变化，其表现的各个统计特性都不变，则称这个随机过程具有强平稳性。一般来说，我们会假设金融序列是弱平稳性的。弱平稳性并不要求所有的统计特性一直保持不变，只要求

深思海数_willschang·2023-08-22 08:49

通信原理

简述数字通信的优缺点优点便于处理抗干扰能力强易于加密缺点占用较大带宽对同步要求高3.说一说通信系统的主要性能指标和它们之间的关系4.简述基带信号与频带信号的区别5.简述传码率与传信率之间的关系二、确知信号与随机过程

流苏狼人·2023-08-21 12:41

随机微分方程

应用随机过程|第7章随机微分方程见知乎：https://zhuanlan.zhihu.com/p/348366892?

知识在于积累·2023-08-20 23:48

常见数模问题类型以及解决方法

目录常见问题类型预测（有限时空或长远趋势）与变量关系差分/微分方程（稳定性原理）例子统计回归、时间序列模型（应用统计学）随机过程例子灰色预测例子函数拟合例子插值方法例子拟合和插值的区别评价相关分析、主成分分析

BIT_mk·2023-08-19 02:52

积分代换和周期函数

昨晚上看书，有一个稳定随机过程的例题，涉及积分上下限代换、周期函数的微积分性质等知识点。

satadriver·2023-08-13 14:44

通信原理复习公式整理(自用/持续更新)

目录符号表欧拉公式和差化积公式积化和差公式W和dB转换第一章绪论平均信息量传信率(信息速率)传码率(码元速率)误码率误信率话音信号频率第二章信道平稳随机过程通过线性时不变系统的输出功率谱密度信道容量公式

Sol-itude·2023-08-11 15:13

马尔可夫链

即未来决定于现在而不是过去，是一类随机过程。

在水之滨·2023-08-10 22:14

【应用随机过程】03. 马尔可夫链的状态

文章目录第三讲马尔可夫链的状态一、常返和暂留Part1：常返和暂留的定义Part2：常返的判别条件IPart3：常返的判别条件II二、状态之间的关系Part1：互达Part2：周期第三讲马尔可夫链的状态一、常返和暂留Part1：常返和暂留的定义在马尔可夫链运行和转移的过程中，各个状态所起的作用不完全相同，因此我们要讨论几类特殊状态的特点，并给出状态空间的分解定理。设{Xn}\{X_n\}{Xn}是

这个XD很懒·2023-08-10 19:23

平稳随机过程

平稳随机过程的概念：并不是说所有时刻的概率分布相同，而是说概率随时间的分布是周期性的，同一个相位的概率相同。图中已经证明了，平稳过程的期望值是常数。但是，平稳过程的方差和均方值也是常数。

satadriver·2023-08-10 19:20

传染病学模型 | Python实现基于使用受控SIR模型分析感染率

这个想法是标准SIR模型可以被重新定义为描述日常病例演变的随机过程，其中期望与感染率成正比。

算法之旅·2023-08-06 16:10

基于Jonswap谱的随机波高及波压力生成

内容目录基于Jonswap谱的随机波高及波压力生成基于Jonswap谱的随机波高及波压力生成海面高程可视为是平稳高斯随机过程，可通过对波浪谱确定的一系列分量波进行叠加得到。

小孟的CDN·2023-08-04 06:39

2019-11-11

从前有一棵树叫“高数”上面挂了很多人……很久很久以前，在拉格朗日（Lagrange）照耀下，有几座城：分别是常微分方城（常微分方程）和偏微分方城（偏微分方程）这两座兄弟城，还有数理方城（数理方程）、随机过城（随机过程

eced91800ae8·2023-07-27 21:22

随机游走笔记（一）

它是一个随机过程，由一系列随机步骤组成，每一步的方向和大小都是随机的。在随机游走中，一个物体或者系统在一系列时间步长中随机地移动。每一步移动都是基于随机因素而不是预定的规则。

Aresiii·2023-07-26 16:13

概率论和随机过程的学习和整理--番外16，N合1的合成问题的求平均个数，次数，阶数

目录1问题2用条件期望，求合成的次数2.1思路12.2思路23用条件期望，求合成的个数3.1令X表示用材料1往上合成时，合成材料2的个数3.2令Y表示用材料1往上合成时，合成材料3的个数4用条件期望，求合成的材料的阶数5比较计算次数，个数，合成东西的阶数1问题假设有如下合成问题求1个材料1合成材料2的次数是多少求1个材料1合成材料2的个数是多少2用条件期望，求合成的次数令X表示用材料1往上合成时，

奔跑的犀牛先生·2023-07-25 22:54

读数据压缩入门笔记10_通用压缩和序列化

会考虑最后观察到的几个符号以确定当前符号的理想编码位数1.1.2.英语中的字母组合如何影响后面字母的出现概率1.1.3.基于统计观察的相邻关系，通常也被称作“预测”编码器1.2.马尔可夫链（Markovchain）1.2.1.一种离散的随机过程

躺柒·2023-07-25 09:49

时间序列分析part3严格平稳与弱平稳

自然预测不了故时间序列分析数据要有平稳性由此，我们引入一个概念，Strictstationaryprocess(SSS)/严格平稳过程n个随机变量的联合分布函数和的联合分布函数对所有时延都是相同的，称为严格平稳随机过程

丰。。·2023-07-23 04:57

非齐次泊松过程

非齐次泊松过程是一种随机过程，用于模拟随时间发生的事件，其中发生率不是恒定的，而是随时间变化。在非齐次泊松过程中，发生率是时间的函数，称为强度函数。

饮食有度的元气少女·2023-07-14 07:26

【随机过程】 17 -离散时间马氏链典型应用

离散时间马尔科夫链的典型应用文章目录离散时间马尔科夫链的典型应用0.概述1.PageRank1.1背景1.2模型建立1.3模型求解2.MCMC2.1概述2.2实现思路2.3具体实现2.3.1第一步：细致平衡2.3.2第二步：构成一步转移矩阵P2.3.3第三步：运行马氏链3.隐马尔科夫模型3.1概述3.2计算隐马尔科夫模型观测数据的概率3.2.1直接计算方法3.2.2前向递推3.3计算状态的条件概率

Ciaran-byte·2023-06-24 05:50

解析信号与复包络（三）

上一连载已经将确定信号讲了，但通信系统中，随机过程是绕不开的，因此这一连载要讲随机过程解析复过程和复包络。

胡言且不语·2023-06-23 16:49

【R语言实例】物种分布模型介绍

作者简介：本文作者系大学统计学专业教师，多年从事统计学的教学科研工作，在随机过程、统计推断、机器学习领域有深厚的理论积累与应用实践。

Goodsta·2023-06-19 12:03

EM算法实现之隐马尔科夫模型HMM的python实现

：Markovchain），又称离散时间马尔可夫链（discrete-timeMarkovchain，缩写为DTMC），因俄国数学家安德烈·马尔可夫得名，为状态空间中经过从一个状态到另一个状态的转换的随机过程

babyai997·2023-06-18 14:37

HMM-读书笔记

信息提取基础MM马卡洛夫链(Markovchain)是处理一类随机过程，这些过程包含最少量的内存，但实际上并不是无记忆的。下面，我们将处理离散随机变量和有限马尔可夫链。

咖啡，巫师与猫·2023-06-17 20:30

马尔科夫模型详解

在数学上，如果为一个随机过程，则马科尔夫性质可以符号化成如下形式：从上式可知，过去(s)并不影响将来(t+h)的状态，但当前状态蕴含着以往所有的状态信息。

AI生成曾小健·2023-06-17 16:06

最小二乘估计理论

模型不需输入输出为随机过程，求最优权向量使得输出估计结果的样本均方误差最小b^⃗H=w⃗HAH{b^H=[d^(M)d^(M+1)⋯d^(N)]AH=[u(M)u(M+1)⋯u(N)]=[u(M)u(M

翟二狗爱学习·2023-06-17 10:19

基础维纳滤波

模型输入输出为平稳随机过程，求最优权向量使得输出估计结果的均方误差最小d^(n)=wHu(n)min{J(w){e(n)=d(n)−d^(n)J(w)==E{∣e(n)∣2}\begin{align}&

翟二狗爱学习·2023-06-16 20:32

量化投资离散时间随机过程

文章目录量化投资离散时间随机过程状态空间StateSpace状态域和事件域概率测度随机变量RandomVariable分布CDFandPDF期望和条件期望Expectationandconditionalexpectation

Air浩瀚·2023-06-13 23:15

风起微雨落·2023-06-10 12:55

foreverx11·2023-06-10 12:20

随机过程与排队论（二）

齐次马氏链的性质——C-K方程齐次马氏链的n步转移概率由一步转移概率所决定齐次马氏链的绝对分布由初始分布和转移概率共同决定。互通首达首达概率平均时间之间的关系常返

Caramel_biscuit·2023-06-07 05:01

Python金融应用编程:衍生品定价和套期保值的随机过程|附代码数据

在本文中随机过程对定量融资的许多方面都很有用，包括但不限于衍生品定价，风险管理和投资管理这些应用程序将在本文后面进一步详细讨论。本节介绍了量化融资中使用的一些流行的随机过程及其在Python中的实现。

·2023-06-06 22:22

Python中random函数使用

>>>random.seed(10)#产生种子10对应的序列（给了种子seed后，当下一次运行程序时，仍会产生与上一次相同的随机数，使用seed，可再现随机过程；若只产生随机数，不关心程序产生的结果，则不设定种子

独为我唱·2023-04-20 12:03

C语言实现Allan方差计算

根据随机过程理论，随机游走是一种独立增量过程，对于陀螺角

十八与她·2023-04-20 04:59

随机过程 Markov 链（下）

文章目录随机过程Markov链（下）Markov链的应用群体消失模型（分支过程）人口结构变化的Markov链模型连续时间Markov链定义与性质Kolmogorov微分方程连续时间Markov链的应用Poisson

Air浩瀚·2023-04-19 11:15

强化学习之蒙特卡罗（MC）、动态规划（DP）、时间差分（TD）

1.马尔可夫决策过程(MDP)1.马尔可夫性质当且仅当某时候的状态只取决于上一时刻的状态时，一个随机过程被称为具有马尔

android 小白星·2023-04-18 01:40

广义平稳随机过程定义_如何理解时间序列的平稳性？

经典计量经济模型，常用到的数据，有三种类型：1．时间序列数据（time-seriesdata)，亦即单一变量按时间的先后次序产生的数据。2．截面数据(cross-sectionaldata)，亦即多个变量在同一个时间点（截面空间）上产生的数据。3．平行/面板数据（paneldata/time-seriescross-sectiondata)，也称时间序列截面数据（timeseriesandcros

勃恩泽·2023-04-16 16:32

数字通信学习笔记——自相关函数、随机信号

Lucinda_·2023-04-11 12:18

2023.04.09 学习周报

简介4.本文贡献5.传统方法6.IDLSTM-EC7.实验7.1数据集7.2基线7.3评估指标7.4实验结果8.结论9.展望MDS降维算法1.基本思想2.优化目标3.数学推导4.算法流程马尔可夫链1.随机过程

无糖绿一点都不好喝·2023-04-10 02:05

从马尔可夫模型到隐马尔可夫模型

马尔可夫模型简介：马尔可夫模型个人认为这个概念应该是从随机过程里面提出来的，由马尔可夫过程过来的概念。实际上掌握了随机过程里面对马尔可夫过程的特殊情况：离散参数离散状态的马尔可夫链的数学运算的话。

Milkmilkmilk·2023-04-08 17:37

时间序列中那些必不可少的预处理

说到平稳，其实有两种平稳——宽平稳、严平稳严平稳相较于宽平稳来说，条件更多更严格，而我们时常运用时间序列，大多宽平稳就够了~~什么是严平稳：是在固定时间和位置的概率分布与所有时间和置的概率分布相同的随机过程

医数思维云课堂·2023-04-07 14:01

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